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RSI e Bandas de Bollinger Estratégia quantitativa de negociação

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-08 10:16:22
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Resumo

Esta estratégia combina o Índice de Força Relativa (RSI) e as Bandas de Bollinger para identificar oportunidades de negociação, pertencentes às estratégias de reversão média na negociação quantitativa.

Estratégia lógica

Use o indicador RSI para julgar se o mercado está sobrevendido.
Quando o preço salta da faixa inferior e quebra acima da faixa do meio, a direção longa termina.
Combine o sinal de sobrevenda do RSI e o sinal de ruptura das Bandas de Bollinger para definir pontos de entrada de compra.

Análise das vantagens

A estratégia combina o indicador de reversão média RSI e o indicador de canal Bollinger Bands para localizar pontos de entrada com mais precisão.
O indicador RSI pode filtrar muitos falsos breakouts e reduzir transações desnecessárias.
As Bandas de Bollinger atuam como um stop loss para controlar o risco de cada negociação.

Análise de riscos

O indicador RSI pode dar sinais errados, levando à perda de oportunidades de compra.
A definição dos parâmetros dos Bollinger Bands pode resultar em um stop loss demasiado frouxo ou rigoroso.
Escolher instrumentos de negociação inadequados, tais como a negociação de ações de pequena capitalização com maior risco de liquidez.

Direcção de otimização

Teste diferentes combinações de parâmetros como período RSI, período Bollinger e multiplicador para encontrar parâmetros ideais.
Incorporar outros indicadores como KD, MACD para definir condições de compra mais rigorosas para filtrar sinais.
O valor da posição em risco deve ser calculado em função da volatilidade.

Conclusão

Esta estratégia utiliza a lógica de comprar em mínimos do RSI e vender em máximos de Bollinger, pertencente a estratégias de reversão média. Em comparação com o uso de indicadores únicos como RSI ou Bandas de Bollinger, esta estratégia pode localizar pontos de entrada e saída com mais precisão, alcançando assim melhores resultados. Os próximos passos poderiam ser melhorar através de otimização de parâmetros, filtragem de sinal, estratégias de stop loss etc.

/*backtest
start: 2023-12-08 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2018

//@version=3
strategy(title = "Noro's BB + RSI Strategy v1.0", shorttitle = "BB+RSI str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 5)

//Settings
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot, %")
rsiuse = input(true, defval = true, title = "Use RSI")
bbuse = input(true, defval = true, title = "Use BB")
showbb = input(true, defval = true, title = "Show BB Overlay")
bbperiod = input(20, defval = 20, minval = 2, maxval = 1000, title = "BB period")
bbsource = input(ohlc4, title = "BB source")
bbmult = input(2, defval = 2, minval = 1, maxval = 100, title = "BB Mult")
rsiperiod = input(7, defval = 7, minval = 2, maxval = 1000, title = "RSI period")
rsisource = input(close, title = "RSI source")
rsilimit = input(30, defval = 30, minval = 1, maxval = 49, title = "RSI Limit")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From Day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To Day")

//RSI
rsi = rsi(rsisource, rsiperiod)

//BB
basis = sma(bbsource, bbperiod)
dev = bbmult * stdev(bbsource, bbperiod)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

//Overlay
col = showbb ? blue : na
plot(upper, color = col)
plot(basis, color = col)
plot(lower, color = col)

//Signals
up = (rsi < rsilimit or rsiuse == false) and (low < lower or bbuse == false)
cl = close > open

//Trading
lot = 0.0 
lot := strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if up
    strategy.entry("Long", strategy.long, lot)
if cl
    strategy.entry("Close", strategy.short, 0)
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
    strategy.close_all()

Mais.