EMA Crossover e sinais MACD Tendência Seguindo a Estratégia

Resumo

Esta estratégia utiliza o sistema de cruzamento da EMA e o indicador MACD para identificar a direção da tendência. Ele vai longo quando uma cruz de ouro ocorre nas linhas da EMA julgando que uma tendência de alta foi estabelecida, e ele vai curto quando uma cruz de morte ocorre nas linhas da EMA julgando que uma tendência de baixa começou. Para filtrar sinais com alta volatilidade, uma condição adicional de cruzamento da MACD nos quadros de tempo atual e de 4 horas é incluída para confirmar sinais de compra ou venda.

Estratégia lógica

A estratégia depende principalmente do crossover EMA e do indicador MACD para capturar tendências de preços de médio a longo prazo. O sistema EMA consiste em EMA de 9 períodos e 21 períodos. O 9 EMA responde rapidamente às mudanças de preços, enquanto o 21 EMA é relativamente mais estável. Quando a linha EMA rápida cruza acima da linha EMA lenta, gera um sinal de cruzamento dourado indicando uma tendência de alta. Quando a linha EMA rápida cruza abaixo da linha EMA lenta, gera um sinal de cruzamento de morte indicando uma tendência de queda. Os sinais de cruzamento EMA podem ser afetados por flutuações de preços dentro de certos períodos. Para filtrar os falsos sinais, esta estratégia utiliza o cruzamento MACD em prazos de 1 hora e 4 horas com base em parâmetros padrão como confirmação adicional.

Então, quando uma inversão de tendência é identificada, como determinar os pontos de entrada e saída? Esta estratégia julga uma tendência de alta quando o preço está acima da EMA 21 e uma tendência de queda quando o preço está abaixo da EMA 21. Portanto, quando uma cruz de ouro acontece, uma posição longa será aberta se o preço de fechamento for superior à EMA 21. Quando uma cruz de morte acontece, uma posição curta será aberta se o preço de fechamento for inferior à EMA 21. A razão aqui é a característica de suporte e resistência dos preços médios móveis. Depois de entrar em uma posição, os preços de stop loss e take profit são definidos para bloquear lucros e controlar riscos.

Vantagens

1. A identificação da direcção da tendência de médio a longo prazo com base nas linhas MA e a filtragem de falsos sinais com o MACD tornam eficaz a detecção dos pontos de inversão da tendência.

2. A combinação do canal EMA e do cruzamento MACD forma múltiplas camadas de verificação para os sinais de negociação, permitindo que a estratégia seja negociada quando uma tendência clara for estabelecida.

3. Ao inserir posições em torno das linhas EMA e utilizar os seus níveis de suporte/resistência para a suspensão de perdas/tomada de lucros, podem ser alcançados bons rácios de risco-recompensação.

4. Os parâmetros relativamente longos evitam a interferência das flutuações de curto prazo do mercado e são adequados para a tendência de médio a longo prazo.

Riscos

1. Tanto as médias móveis quanto o MACD não podem prever com precisão os pontos de reversão da tendência, com algum efeito de atraso.

2. Os crossovers da EMA não representam necessariamente reversões reais de tendência.

3. As configurações inadequadas dos parâmetros MACD podem causar sinais perdidos ou falsos, oportunidades de negociação perdidas ou entrar na direção errada.

4. Como uma estratégia de seguimento de tendências, é vulnerável em mercados variados.

Melhorias

1. Para determinar se a variação da EMA é adequada para o mercado de ações, a instituição deve avaliar se a variação da EMA é adequada para o mercado de ações, se a variação da EMA é adequada para o mercado de ações.

2. Teste os parâmetros do MACD para a combinação de linhas de sinal mais fiável, por exemplo, períodos de EMA rápido/lento do MACD.

3. Testar e otimizar as regras de stop loss/profit taking para encontrar a percentagem de stop loss mais adequada, julgada por rácios risco/recompensa.

4. Incorporar outros sinais de indicador como confirmação para os crossovers da EMA, por exemplo, indicador KDJ ou Bandas de Bollinger.

5. Adicionar um mecanismo de stop loss adaptativo para rastrear o stop loss ao longo do preço de tomada de lucro, melhorando o controle de risco.

Conclusão

Esta estratégia combina os pontos fortes do sistema de negociação EMA e do indicador MACD em uma tentativa de capturar pontos de reversão de tendência de médio a longo prazo. Ele entra em posições ao confirmar sinais duplos e define níveis de stop loss / take profit para bloquear lucros. Melhorias adicionais na precisão do sinal podem ser alcançadas através da otimização de parâmetros e da incorporação de indicadores adicionais.