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Estratégia de negociação de scalping baseada na média móvel dupla

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-08 16:29:21
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Resumo

Esta é uma estratégia de negociação de oscilação baseada em médias móveis duplas. Ele usa o cruzamento de médias móveis rápidas e lentas como sinais de compra e venda. Quando o MA rápido cruza acima do MA lento, um sinal de compra é gerado. Quando o MA rápido cruza abaixo do MA lento, um sinal de venda é gerado. Esta estratégia é adequada para mercados de faixa e captura de flutuações de preços de curto prazo.

Estratégia lógica

A estratégia utiliza um RMA de 6 períodos como a MA rápida e um HMA de 4 períodos como a MA lenta.

Quando a linha rápida cruza acima da linha lenta, indica uma mudança de tendência de curto prazo de declínio para aumento, que é um momento de transferência de chips.

Além disso, são feitos julgamentos de tendência de longo prazo para evitar a negociação contra a tendência.

Vantagens

As vantagens desta estratégia incluem:

  1. O cruzamento da dupla MA identifica eficazmente pontos de reversão a curto prazo.

  2. Os comprimentos MA rápidos e lentos são razoavelmente combinados para produzir sinais precisos.

  3. A filtragem de tendências de longo/curto prazo elimina a maioria dos falsos sinais.

  4. A lógica de lucro e stop loss gerencia ativamente os riscos.

  5. É fácil de compreender e implementar, adequado para iniciantes.

Riscos e soluções

Há também alguns riscos:

  1. São propensos a vários pequenos lucros, mas uma grande perda.

  2. Negociação frequente em mercados limitados, condições de negociação relaxadas.

  3. Parâmetros de sobreajuste, teste de robustez.

  4. Adicionar módulo de tendência ou combiná-lo com estratégias de tendência.

Orientações de otimização

Algumas orientações para otimizar a estratégia:

  1. Atualizar os MAs com filtros adaptativos Kalman etc.

  2. Adicionar o modelo ML para melhorar a precisão do sinal.

  3. Adicionar módulo de gestão de capital para automatizar o controlo de riscos.

  4. Combine com fatores de alta frequência para sinais mais fortes.

  5. Arbitragem entre mercados de produtos.

Conclusão

Em conclusão, esta estratégia de dupla MA é uma estratégia quântica típica e prática.

/*backtest
start: 2023-12-31 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © dc_analytics
// https://datacryptoanalytics.com/


//@version=5
strategy("Scalping Trading", overlay=true)

//  INPUTS  //
bar_color       = input(true, title='Bar Color', group='⚙ Settings',tooltip='Color chart bars.', inline = "1")
mostrar         = input(true, 'Show Alerts', group='⚙ Settings', inline = "1")
tempo           = input.timeframe('60', group='⚙ Settings', title='🕗 Timeframe', options=['1', '5', '15', '30', '60', '120', '240', '360', '720', 'D', 'W'])

i_position      = input.string("Bottom Center", title = "⚙ D-Panel Location", 
 options = ["Top Right", "Bottom Center", "Bottom Right"], group='⚙ D-Panel Settings️',
 tooltip='Choose the location of the information table on the chart.(D-Panel) ')

position        = i_position == "Top Right" ? position.top_right : i_position == "Bottom Center" ? position.bottom_center : position.bottom_right

i_tam           = input.string('Big', title = '⚙ D-Painel Size', 
 options = ["Tiny", "Small", "Big"], group='⚙ D-Panel Settings️',tooltip='Choose the size of the information panel (D-Panel).')

tamanho         = i_tam == "Tiny" ? size.tiny : i_tam == "Small" ? size.small : size.normal

show_tp_sl      = input(true, title='Show Take Profit/Stop Loss', group='⚙ Settings',tooltip='Show Take Profit/Stop Loss.')
TP              = input.float(defval=4500, title='Take Profit:',group='⚙ Risk Management',tooltip='Choose amount of profit')
SL              = input.float(defval=2500, title='Stop Loss:', group='⚙ Risk Management',tooltip='Choose amount of loss') 
//  END INPUTS  //


//  DECLARATIONS  //
t_up    = '📈'
t_down  = '📉'

c_buy   = 'Long ⇡'
c_sell  = 'Short ⇣'

// _DECLARATION TREND
t_sma       = ta.hma(close, 200)
tend_sma    = ta.sma(close, 12)

tendencia   = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, t_sma, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_off)
tend_tabela = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, tend_sma, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_off)
// _END DECLARATION TREND

circle = plot.style_circles
//  END DECLARATIONS  //


//  COLORS  //
color gray   = color.gray
color red    = color.new(#ff8c05, 0)
color orange = color.new(#ff8c05, 0)
color silver = color.silver
color up_vol = color.new(color.green, 0)
color dn_vol = color.new(color.purple, 0)

color orange_tranp  = color.new(#ff8c05, 95)
// END COLORS //

//  SCANNER MARKET MAKERS  //
periodo  = input.int(20, 'Period Volume', group='⚙️ Scanner Market Makers Settings')
fator    = input.float(1.85, 'Proportion to the mean: (1.25 = 125% of the mean)', minval=0, group='⚙️ Scanner Market Makers Settings')
vol_up   = close > open
vol_down = open > close
vol      = volume
pesado   = volume > ta.ema(volume, periodo) * fator

palette  = pesado and vol_up ? gray : pesado and vol_down ? orange : vol_up ? silver : gray
//  END SCANNER MARKET MAKERS  //


//  LOGIC ONE  //
s = ta.rma(close, 6)
v = ta.hma(close, 4)

//  TREND  
t_baixa     = tendencia > tendencia[1]
t_alta      = tendencia < tendencia[1]

te_d        = tend_tabela > tend_tabela[1]
trend       = te_d ? t_up : t_down
//  END TREND  

a = request.security(syminfo.tickerid, tempo, s)
b = request.security(syminfo.tickerid, tempo, ohlc4)

c_dn   = a > b and a[1] < b[1]
c_up   = b > a and b[1] < a[1]

compra = mostrar and c_up ? a : na
venda  = mostrar and c_dn ? a : na

s_sell = venda and t_alta
s_buy  = compra and t_baixa
c_vela = b > a and te_d ? gray : orange

s_up = false
s_dw = false

b_sinal = not s_up and s_buy
s_sinal = not s_dw and s_sell

if b_sinal
    s_dw := false
    s_up := true
    s_up

if s_sinal
    s_dw := true
    s_up := false
    s_up

// END LOGIC ONE //


//  DATA TABLE  //
c = b > a ? orange : gray 
c_sinal = b > a ? c_buy : c_sell
//  END DATA TABLE  //


//  PLOT/BARCOLOR  //
c_barcolor = pesado and vol_up ? up_vol : pesado and vol_down ? dn_vol : vol_up ? c : c

barcolor(bar_color ? c_barcolor : na)
plot(a, color=orange_tranp, style=circle)
//  END PLOT/BARCOLOR  //


//  TABLE  //
var dash = table.new(position=position, columns=2, rows=3, border_width=1)
if barstate.islast
    table.cell(table_id=dash, column=1, row=2, text='Scalping DCA', bgcolor=orange)
    table.cell(table_id=dash, column=1, row=0, text='Trade: ' + c_sinal)
    table.cell(table_id=dash, column=1, row=1, text='Trend: ' + trend)
//  END TABLE  //


//  SETTINGS STRATEGY  //
exitPrice = strategy.closedtrades.exit_price(strategy.closedtrades - 1)

// OPEN ORDER
if (b_sinal)
    strategy.order("Long", strategy.long , comment = "Entry: " + str.tostring(close, "#.####"))
//    strategy.exit("EXIT", trail_points = 1000, trail_offset = 0, comment_trailing = "Close with Profit: " + str.tostring(close, "#.####"))
//    strategy.entry("long", strategy.long)

if (s_sinal)
    strategy.order("Short", strategy.short , comment = "Entry: " + str.tostring(close, "#.####"))
//    strategy.exit("EXIT", trail_points = 1000, trail_offset = 0, comment_trailing = "Close with Profit: " + str.tostring(close, "#.####"))
//    strategy.entry("short", strategy.short)

//  TP/SL ORDERS
if strategy.position_size > 0
    strategy.exit('Long_Close', 'Long',profit = TP , loss=SL, qty_percent=100, comment_profit = "Profit Long: " + str.tostring(exitPrice, "#.####"), comment_loss = "Stop Long: " + str.tostring(exitPrice, "#.####"))
//if  strategy.position_size > 0
//    strategy.exit("Long", "Long", stop = longSL, limit = longTP, comment_profit = "Profit Long: " + str.tostring(exitPrice, "#.####"), comment_loss = "Stop Long: " + str.tostring(exitPrice, "#.####"))
    
if strategy.position_size < 0
    strategy.exit('Short_Close', 'Short',profit = TP, loss=SL, qty_percent=100, comment_profit = "Profit Short: " + str.tostring(exitPrice, "#.####"), comment_loss = "Stop Short: " + str.tostring(exitPrice, "#.####"))
//if strategy.position_size < 0
//    strategy.exit("Short", "Short", stop = shortSL, limit = shortTP, comment_profit = "Profit Short: "+ str.tostring(exitPrice, "#.####"), comment_loss = "Stop Short: " + str.tostring(exitPrice, "#.####")) 

//  END SETTINGS STRATEGY  //

// LOGS 
// if strategy.opentrades > 10
//     log.warning("{0} positions opened in the same direction in a row. Try adjusting `bracketTickSizeInput`", strategy.opentrades)

// last10Perc = strategy.initial_capital / 10 > strategy.equity
// if (last10Perc and not last10Perc[1])
//     log.error("The strategy has lost 90% of the initial capital!")
Mais.

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