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Mudança de estratégia de stop loss baseada em pontos take profit e stop loss

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-11 11:04:57
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Resumo

A ideia central desta estratégia é usar o cruzamento de EMA e WMA como sinais de entrada e incorporar take profit e stop loss com base no cálculo de pontos para negociação.

Princípio da estratégia

Quando a EMA cruza a WMA para cima, um sinal longo é gerado. Quando a EMA cruza a WMA para baixo, um sinal curto é gerado. Após a entrada de posições, o preço de entrada será calculado em tempo real, e o stop loss e o take profit serão definidos com base nisso. Por exemplo, defina o stop loss para 20 pontos e o take profit para 100 pontos, em seguida, o preço de stop loss específico será o preço de entrada menos 20 pontos * valor do contrato, e o take profit será o preço de entrada mais 100 pontos * valor do contrato.

Paralelamente, a estratégia também combinará os preços de mercado atuais com o stop loss histórico para ajustar a posição de stop loss em movimento e realizar o stop loss de trailing.

Análise das vantagens

Em comparação com pontos fixos ou percentual de stop loss, a maior vantagem desta estratégia é que pode controlar os riscos de forma muito flexível e precisa. Ajustando o número de pontos, a amplitude de stop loss pode ser impactada diretamente.

Além disso, o trailing stop loss também é uma função muito prática. Ele pode rastrear e ajustar a posição de stop loss com base em mudanças de mercado em tempo real, garantindo o controle de riscos e maximizando os possíveis lucros.

Análise de riscos

Os principais riscos desta estratégia vêm dos próprios indicadores EMA e WMA. Quando há um movimento violento do mercado, eles geralmente dão sinais errados, levando facilmente ao stop loss. Neste caso, recomenda-se afrouxar adequadamente o número de pontos de stop loss ou considerar a substituição de outras combinações de indicadores.

Outro ponto de risco é que é difícil equilibrar o stop loss e o take profit. Buscar um lucro mais alto geralmente requer assumir riscos maiores, o que pode facilmente levar ao stop loss quando o mercado gira. Portanto, a configuração do stop loss e do take profit precisa de testes e avaliação cuidadosos.

Orientações de otimização

Esta estratégia pode ser otimizada nos seguintes aspectos:

Ensaiar diferentes combinações de parâmetros de EMA e WMA para encontrar a melhor;
Tente outros indicadores como MACD, KDJ etc. para substituir ou combinar, e ver se a taxa de ganho pode ser melhorada;
Avaliar a remuneração do risco de diferentes configurações de pontos para stop loss e take profit e encontrar a configuração ideal;
Estudar as características das diferentes variedades e ajustar os parâmetros para se adaptarem aos diferentes mercados;
Incorporar algoritmos de aprendizagem de máquina para realizar a otimização dinâmica de parâmetros.

Conclusão

A ideia central desta estratégia é simples e clara, usando a EMA e a WMA como base, e empregando um mecanismo de stop loss baseado em pontos e take profit para controle de risco. A vantagem da estratégia reside no controle de risco preciso e flexível, que pode ser ajustado de acordo para diferentes mercados. As otimizações de acompanhamento podem ser feitas em sinais de entrada, seleção de parâmetros, mecanismo de stop loss, etc., para tornar a estratégia melhor adaptada aos ambientes de mercado complexos e em constante mudança.

/*backtest
start: 2024-01-03 00:00:00
end: 2024-01-10 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// inspiration script from: @ahmad_naquib
// inspiration script link: https://www.tradingview.com/script/tGTV8MkY-Two-Take-Profits-and-Two-Stop-Loss/
// inspiration strategy script name: Two Take Profits and Two Stop Loss


////////////
// Do not use this strategy, it's just an exmaple !! The goal from this script is to show you TP and SL based on PIPS
////////////


//@version=5
strategy('SL & TP based on Pips', "PIP SL & TP", overlay=true, initial_capital=1000)

// MA
ema_period = input(title='EMA period', defval=10)
wma_period = input(title='WMA period', defval=20)
ema = ta.ema(close, ema_period)
wma = ta.wma(close, wma_period)

// Entry Conditions
long = ta.crossover(ema, wma) and nz(strategy.position_size) == 0
short = ta.crossunder(ema, wma) and nz(strategy.position_size) == 0

// Pips Calculation
pip1 = input(20, title = "TP PIP", group = "PIP CALCULATION") * 10 * syminfo.mintick
pip2 = input(20, title = "SL PIP", group = "PIP CALCULATION") * 10 * syminfo.mintick

// Trading parameters 
var bool LS = na
var bool SS = na

var float EP = na // Entry Position
var float TVL = na
var float TVS = na
var float TSL = na
var float TSS = na

var float TP1 = na
//var float TP2 = na
var float SL1 = na
///var float SL2 = na

// SL & TP Values
// there's also SL2 and TP2 in case you want to add them to your script, 
//also you can add a break event in the strategy.entry section.

if short or long and strategy.position_size == 0
    EP := close
    SL1 := EP - pip2 * (short ? -1 : 1)
    //SL2 := EP - pip2 * (short ? -1 : 1)
    
    TP1 := EP + pip1 * (short ? -1 : 1)
    //TP2 := EP + pip1 * 2 * (short ? -1 : 1)


// current trade direction    
LS := long or strategy.position_size > 0
SS := short or strategy.position_size < 0

// adjust trade parameters and trailing stop calculations
TVL := math.max(TP1, open) - pip1[1]
TVS := math.min(TP1, open) + pip1[1]
TSL := open[1] > TSL[1] ? math.max(TVL, TSL[1]) : TVL
TSS := open[1] < TSS[1] ? math.min(TVS, TSS[1]) : TVS

//if LS and high > TP1
    //if open <= TP1
        //SL2 := math.min(EP, TSL)

//if SS and low < TP1
    //if open >= TP1
        //SL2 := math.max(EP, TSS)


// Closing conditions
// and those are a closing conditions in case you want to add them.

//close_long = LS and open < SL2
//close_short = SS and open > SL2

// Buy
if (long and not SS)
    strategy.entry('buy', strategy.long)
strategy.exit('exit1', from_entry='buy', stop=SL1, limit=TP1, qty_percent=100)
//strategy.exit('exit2', from_entry='buy', stop=SL2, limit=TP2)

// Sell
if (short and not LS)
    strategy.entry('sell', strategy.short)
strategy.exit('exit3', from_entry='sell', stop=SL1, limit=TP1, qty_percent=100)
//strategy.exit('exit4', from_entry='sell', stop=SL2, limit=TP2)

// Plots
// those are plots for the lines of The tp and sl. they are really useful, and in the next update I will use a filling option.

a = plot(strategy.position_size > 0 ? SL1 : na, color=color.new(#af0829, 30), linewidth = 2, style=plot.style_linebr)
b = plot(strategy.position_size < 0 ? SL1 : na, color=color.new(#af0829, 30), linewidth = 2, style=plot.style_linebr)

c = plot(strategy.position_size > 0 ? TP1 : na, color=color.new(#2e7e00, 30), linewidth = 2, style=plot.style_linebr)
d = plot(strategy.position_size < 0 ? TP1 : na, color=color.new(#2e7e00, 30), linewidth = 2, style=plot.style_linebr)

g = plot(strategy.position_size >= 0 ? na : EP, color=color.new(#ffffff, 50), style=plot.style_linebr)
h = plot(strategy.position_size <= 0 ? na : EP, color=color.new(#ffffff, 50), style=plot.style_linebr)


// those are plot for the TP2 and SL2, they are optional if you want to add them.

//e = plot(strategy.position_size > 0 ? TP2 : na, color=color.new(#00ced1, 0), style=plot.style_linebr)
//f = plot(strategy.position_size < 0 ? TP2 : na, color=color.new(#00ced1, 0), style=plot.style_linebr)


//those are the plot for the ema and wma strategy for short and long signal. they are not really a good strategy, I just used them as an example
//but you have the option to plot them or not.
// do not use this strategy, it's just an exmaple !! The goal from this script is to show you TP and SL based on PIPS

//plot(ema, title='ema', color=color.new(#fff176, 0))
//plot(wma, title='wma', color=color.new(#00ced1, 0))

Mais.