Estratégia de trailing stop loss baseada em stop loss e take profit
ChaoZhang
Visão geral
A ideia central da estratégia é usar o cruzamento de EMA e WMA como sinal de entrada e combinar o stop loss com um stop loss baseado no cálculo de pontos. Sua maior vantagem é que o risco pode ser controlado de forma muito flexível e precisa, controlando a amplitude do stop loss por meio do tamanho dos pontos.
Princípio da estratégia
Quando a EMA de baixo para cima quebra a WMA, gera um sinal de quebra; Quando a EMA de cima para baixo quebra a WMA, gera um sinal de quebra. Depois de entrar em posição, o ponto de entrada é calculado em tempo real e, com base nisso, o stop loss e o stop loss são definidos. Por exemplo, se o stop loss for definido em 20 e o stop loss em 100, o preço de stop loss específico será o preço de entrada menos 20*Valor do contrato, o preço de parada é o preço de entrada mais 100 pontos*Valor do contrato. Controlar riscos e lucros.
Ao mesmo tempo, a estratégia também combina a oferta atual com a parada histórica para comparar, ajustar a posição de parada móvel e obter o pós-perda de parada de fluxo.
Análise de vantagens
Em comparação com o padrão de ponto fixo ou percentual de stop loss, a maior vantagem dessa estratégia é que o risco pode ser controlado de forma muito flexível e precisa. O tamanho do ponto de ajuste pode afetar diretamente o tamanho do stop loss. Isso é muito útil para diferentes variedades, podendo ser ajustado de acordo com a frequência e a amplitude das flutuações do mercado.
Além disso, o Stop Loss é uma função muito prática. Ele pode acompanhar as mudanças de posição de stop loss em tempo real de acordo com a situação, garantindo o controle do risco e, ao mesmo tempo, buscar o maior lucro possível.
Análise de Riscos
O risco da estratégia vem principalmente dos próprios indicadores EMA e WMA. Quando a situação do mercado muda drasticamente, eles geralmente emitem sinais errados e são suscetíveis a perdas. Nesse caso, é recomendado o relaxamento apropriado do ponto de parada ou considerar a substituição por outras combinações de indicadores.
Outro ponto de risco é que o impedimento de perda é difícil de equilibrar. Se a busca de um impedimento mais alto, geralmente é necessário assumir um risco maior, que é fácil de parar quando o mercado se vira. Portanto, a configuração do impedimento de perda precisa ser cuidadosamente testada e avaliada.
Direção de otimização
A estratégia pode ser otimizada em várias direções:
- Testar combinações de EMA e WMA de diferentes parâmetros para encontrar o melhor parâmetro;
- Tente substituir ou combinar outros indicadores, como MACD, KDJ, etc., para ver se isso pode melhorar a sua taxa de vitória.
- Avaliação dos riscos e benefícios de diferentes paradas de perda e pontos de parada para encontrar a melhor configuração;
- Estudar as características das diferentes variedades e ajustar os parâmetros para os diferentes mercados;
- Adicionar algoritmos de aprendizagem de máquina para a otimização dinâmica dos parâmetros.
Resumir
O conceito central da estratégia é simples e claro, baseado nos indicadores EMA e WMA, e usa um mecanismo de parada de perda baseado em cálculo de pontos para controlar o risco. A vantagem da estratégia é que o controle de risco é preciso e flexível, e pode ser adequadamente ajustado a diferentes mercados.
/*backtest
start: 2024-01-03 00:00:00
end: 2024-01-10 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// inspiration script from: @ahmad_naquib
// inspiration script link: https://www.tradingview.com/script/tGTV8MkY-Two-Take-Profits-and-Two-Stop-Loss/
// inspiration strategy script name: Two Take Profits and Two Stop Loss
////////////
// Do not use this strategy, it's just an exmaple !! The goal from this script is to show you TP and SL based on PIPS
////////////
//@version=5
strategy('SL & TP based on Pips', "PIP SL & TP", overlay=true, initial_capital=1000)
// MA
ema_period = input(title='EMA period', defval=10)
wma_period = input(title='WMA period', defval=20)
ema = ta.ema(close, ema_period)
wma = ta.wma(close, wma_period)
// Entry Conditions
long = ta.crossover(ema, wma) and nz(strategy.position_size) == 0
short = ta.crossunder(ema, wma) and nz(strategy.position_size) == 0
// Pips Calculation
pip1 = input(20, title = "TP PIP", group = "PIP CALCULATION") * 10 * syminfo.mintick
pip2 = input(20, title = "SL PIP", group = "PIP CALCULATION") * 10 * syminfo.mintick
// Trading parameters
var bool LS = na
var bool SS = na
var float EP = na // Entry Position
var float TVL = na
var float TVS = na
var float TSL = na
var float TSS = na
var float TP1 = na
//var float TP2 = na
var float SL1 = na
///var float SL2 = na
// SL & TP Values
// there's also SL2 and TP2 in case you want to add them to your script,
//also you can add a break event in the strategy.entry section.
if short or long and strategy.position_size == 0
EP := close
SL1 := EP - pip2 * (short ? -1 : 1)
//SL2 := EP - pip2 * (short ? -1 : 1)
TP1 := EP + pip1 * (short ? -1 : 1)
//TP2 := EP + pip1 * 2 * (short ? -1 : 1)
// current trade direction
LS := long or strategy.position_size > 0
SS := short or strategy.position_size < 0
// adjust trade parameters and trailing stop calculations
TVL := math.max(TP1, open) - pip1[1]
TVS := math.min(TP1, open) + pip1[1]
TSL := open[1] > TSL[1] ? math.max(TVL, TSL[1]) : TVL
TSS := open[1] < TSS[1] ? math.min(TVS, TSS[1]) : TVS
//if LS and high > TP1
//if open <= TP1
//SL2 := math.min(EP, TSL)
//if SS and low < TP1
//if open >= TP1
//SL2 := math.max(EP, TSS)
// Closing conditions
// and those are a closing conditions in case you want to add them.
//close_long = LS and open < SL2
//close_short = SS and open > SL2
// Buy
if (long and not SS)
strategy.entry('buy', strategy.long)
strategy.exit('exit1', from_entry='buy', stop=SL1, limit=TP1, qty_percent=100)
//strategy.exit('exit2', from_entry='buy', stop=SL2, limit=TP2)
// Sell
if (short and not LS)
strategy.entry('sell', strategy.short)
strategy.exit('exit3', from_entry='sell', stop=SL1, limit=TP1, qty_percent=100)
//strategy.exit('exit4', from_entry='sell', stop=SL2, limit=TP2)
// Plots
// those are plots for the lines of The tp and sl. they are really useful, and in the next update I will use a filling option.
a = plot(strategy.position_size > 0 ? SL1 : na, color=color.new(#af0829, 30), linewidth = 2, style=plot.style_linebr)
b = plot(strategy.position_size < 0 ? SL1 : na, color=color.new(#af0829, 30), linewidth = 2, style=plot.style_linebr)
c = plot(strategy.position_size > 0 ? TP1 : na, color=color.new(#2e7e00, 30), linewidth = 2, style=plot.style_linebr)
d = plot(strategy.position_size < 0 ? TP1 : na, color=color.new(#2e7e00, 30), linewidth = 2, style=plot.style_linebr)
g = plot(strategy.position_size >= 0 ? na : EP, color=color.new(#ffffff, 50), style=plot.style_linebr)
h = plot(strategy.position_size <= 0 ? na : EP, color=color.new(#ffffff, 50), style=plot.style_linebr)
// those are plot for the TP2 and SL2, they are optional if you want to add them.
//e = plot(strategy.position_size > 0 ? TP2 : na, color=color.new(#00ced1, 0), style=plot.style_linebr)
//f = plot(strategy.position_size < 0 ? TP2 : na, color=color.new(#00ced1, 0), style=plot.style_linebr)
//those are the plot for the ema and wma strategy for short and long signal. they are not really a good strategy, I just used them as an example
//but you have the option to plot them or not.
// do not use this strategy, it's just an exmaple !! The goal from this script is to show you TP and SL based on PIPS
//plot(ema, title='ema', color=color.new(#fff176, 0))
//plot(wma, title='wma', color=color.new(#00ced1, 0))