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Estratégia de negociação de reversão de média móvel dupla

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-15 12:35:29
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Resumo

A estratégia de negociação de reversão de média móvel dupla combina a estratégia de negociação de reversão de Bollinger Bands e a estratégia de negociação de média móvel exponencial dupla para projetar uma estratégia de negociação de julgamento de sinal abrangente.

Princípios de estratégia

A estratégia consiste em duas partes:

Estratégia de negociação de reversão das bandas de Bollinger

Use duas linhas do indicador Bollinger Bands - linha %K e linha %D. Vá longo quando o preço de fechamento for inferior ao preço do fechamento do dia anterior por dois dias consecutivos e a linha %K estiver acima da linha %D; vá curto quando o preço de fechamento for superior ao preço do fechamento do dia anterior por dois dias consecutivos e a linha %K esteja abaixo da linha %D.
Estratégia de média móvel exponencial dupla

Calcule as médias móveis exponenciais duplas de 20 dias e 20 dias * 2. Um sinal de negociação é gerado quando o preço cruza acima ou abaixo das médias móveis duplas.

A regra de julgamento do sinal combinado: Um sinal de negociação real é gerado apenas quando os sinais de negociação de ambas as estratégias concordam.

Análise das vantagens

A maior vantagem desta estratégia combinada é a sua alta confiabilidade e poucos sinais falsos. porque requer que os sinais de dois tipos diferentes de estratégias acionar ao mesmo tempo, o que filtra alguns dos sinais falsos que podem aparecer em uma única estratégia.

Além disso, através da combinação de estratégias de reversão e de tendência, pode capturar tanto as reversões de curto prazo como as tendências de médio prazo dos títulos subjacentes.

Análise de riscos

O principal risco desta estratégia é que, quando o mercado está em oscilação a longo prazo, as duas estratégias podem falhar em produzir sinais consistentes, resultando em condições de mercado inválidas.

Além disso, como indicador de médio e longo prazo, a média móvel dupla pode falhar quando ocorrem rápidas reversões de curto prazo.

Orientações de otimização

A estratégia pode ser otimizada das seguintes formas:

Adicione mais parâmetros como preço de stop loss, faixa de preço de stop loss etc. para tornar a estratégia mais controlável.
Adicione mais indicadores para formar critérios de filtro múltiplos e eliminar negociações mais barulhentas.
Otimizar os parâmetros do indicador, como período de Bollinger, período de média móvel, etc., para encontrar a melhor combinação de parâmetros.
Teste a eficácia desta estratégia respectivamente em diferentes produtos (ações, forex, criptomoedas, etc.) e selecione os mais adequados.

Conclusão

A estratégia de reversão de média móvel dupla gera sinais de negociação combinados relativamente confiáveis, combinando estratégias de reversão e tendência. Ele é adequado para os traders que estão interessados em reversões de curto prazo e tendências de médio prazo dos preços dos valores mobiliários.

/*backtest
start: 2023-01-08 00:00:00
end: 2024-01-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 12/04/2019
// This is combo strategies for get 
// a cumulative signal. Result signal will return 1 if two strategies 
// is long, -1 if all strategies is short and 0 if signals of strategies is not equal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Secon strategy
// This indicator plots 2/20 exponential moving average. For the Mov 
// Avg X 2/20 Indicator, the EMA bar will be painted when the Alert criteria is met.
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

EMA2_20(MA_Length, MA_xPrice) =>
    xXA = ema(MA_xPrice, MA_Length)
    nHH = max(high, high[1])
    nLL = min(low, low[1])
    nXS = iff((nLL > xXA)or(nHH < xXA), nLL, nHH)
    pos = 0.0
    pos := iff(nXS > close[1] , -1, iff(nXS < close[1] , 1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal and 2/20 EMA", shorttitle="Combo Backtest", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
MA_Length = input(20, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
MA_xPrice = close
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posEMA2_20 = EMA2_20(MA_Length, MA_xPrice)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posEMA2_20 == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posEMA2_20 == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )

Mais.