Estratégia chave de reversão do backtest

Resumo

A estratégia de reversão de retrospectiva detecta potenciais oportunidades de curto prazo no mercado, verificando se os preços das ações atingem novas altas e depois fecham mais baixo.

Princípio da estratégia

A lógica central desta estratégia baseia-se na teoria do indicador chave de reversão, julgando se há sinais óbvios de queda após o preço atingir um novo máximo, para identificar potenciais oportunidades de curto prazo.

1. Definir o parâmetro nLength, que representa o período de retrospectiva, para determinar se o preço está atingindo ou não uma nova máxima;

2. Definir a variável xHH para armazenar o preço mais elevado dos últimos ciclos nLength;

3. Definir a variável C1 para determinar se o preço mais alto de hoje excede xHH, ou seja, atingindo um novo máximo, enquanto o preço de fechamento é inferior ao preço de fechamento do dia anterior, o que preenche as condições que podem ser um padrão de reversão chave;

4. Desenhe um triângulo para indicar a potencial inversão da chave K-line hoje;

5. Ao identificar o principal padrão de reversão, faça negociações curtas de curto prazo e defina a lógica de stop profit e stop loss.

Através do processo acima, podem ser identificados padrões de reversão potenciais, podem ser julgados os sinais de reversão de preços e podem ser realizadas transações curtas de curto prazo.

Análise das vantagens

A estratégia apresenta as seguintes vantagens:

1. A identificação de sinais de reversão com base nos padrões reais de preços é mais fiável;

2. Indicadores gráficos visuais tornam os sinais de negociação mais intuitivos;

3. A implementação de uma lógica de stop profit e stop loss é propícia ao controlo do risco;

4. O backtesting para verificar a viabilidade da estratégia é mais convincente.

No geral, a estratégia combina vários fatores para determinar os sinais de negociação e o backtesting para verificar a precisão das reversões de preços é relativamente elevado, com bom valor prático.

Análise de riscos

Embora a estratégia tenha vantagens óbvias, ainda existem alguns riscos a observar:

1. Os principais padrões de reversão não conduzem necessariamente a reversões de tendência, existindo um certo risco de falsos sinais;

2. O tamanho da amostra de uma única unidade populacional pode ser pequeno e pode não representar plenamente o mercado global;

3. A configuração inadequada do ponto de stop loss pode levar a maiores perdas de capital.

Para evitar os riscos acima referidos, podem ser considerados os seguintes pontos:

1. Verificar os sinais de negociação com mais fatores, tais como volume de negociação anormal;

2. Aumentar o tamanho da amostra de backtest, combinar backtest de diferentes variedades;

3. Otimizar e testar diferentes pontos de stop loss para encontrar os parâmetros ideais.

Orientações de otimização

Ainda existem algumas direcções que podem ser otimizadas nesta estratégia:

1. Aumentar os algoritmos de aprendizagem de máquina para treinar modelos para determinar a probabilidade de padrões de reversão chave para melhorar a precisão;

2. Otimizar os algoritmos de stop loss, tais como stop loss de trailing, stop loss médio, etc., para reduzir a stop loss única;

3. Incorporar mais fatores, como a análise do sentimento, para determinar a probabilidade de reversão do mercado e definir sinais de negociação dinâmicos;

4. Enriquecer os tipos de estratégia, tais como a combinação de indicadores de impulso, indicadores de volatilidade, etc., para determinar sinais de reversão;

5. Usar funções de backtesting e otimização de sistemas de negociação mais complexos para melhorar a flexibilidade da estratégia.

Através dos aspectos de otimização acima mencionados, a precisão e o nível prático desta estratégia de negociação podem ser melhorados.

Resumo

A estratégia de reversão de retrospectiva de chave identifica sinais de reversão de curto prazo julgando padrões de preços e os verifica por meio de backtesting. Pode capturar efetivamente oportunidades de reversão. Esta estratégia possui indicadores gráficos intuitivos e lógica completa de stop profit e stop loss, com bom valor prático. É claro que ainda é necessário notar certos riscos de falso sinal. Ao otimizar continuamente o modelo de julgamento e o algoritmo de stop loss, o efeito da estratégia pode ser melhor.