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Estratégia de acompanhamento da tendência de reversão de confirmação dupla

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-17 18:03:50
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Resumo

A estratégia de rastreamento de tendências de reversão de confirmação dupla integra a estratégia de padrão de reversão 123 e a estratégia de ruptura de suporte/resistência para realizar a dupla confirmação de sinais de reversão de preço e filtrar alguns sinais de negociação ruidosos, melhorando assim a taxa de ganho da estratégia.

É usado principalmente para negociação de médio a longo prazo. Quando o preço forma um sinal de reversão, ele irá detectar se o nível de suporte ou resistência chave é quebrado ao mesmo tempo. Os sinais de negociação são gerados apenas após confirmação dupla.

Princípio da estratégia

A estratégia de acompanhamento da tendência de reversão da dupla confirmação consiste em duas partes:

  1. 123 estratégia de reversão do padrão

    Comparando os preços de fechamento dos dois candelabros anteriores, determine se o preço formou um padrão de reversão.

  2. Estratégia de ruptura de suporte/resistência

    Use o preço mais alto, o preço mais baixo e o preço de fechamento do dia anterior para calcular os níveis de suporte e resistência.

Quando o preço atende aos sinais de negociação de ambas as estratégias ao mesmo tempo, considera-se que o sinal de reversão foi confirmado duas vezes e a ordem de negociação final é gerada.

Vantagens da estratégia

  • Maior fiabilidade com confirmação dupla do sinal
  • Captura atempada de oportunidades de recuperação com rastreamento de reversão
  • Filtragem efetiva de falhas de ruptura com indicador estocástico

Riscos da Estratégia

  • Um pequeno número de oportunidades são filtradas devido à confirmação dupla
  • Risco de falha da reversão em caso de tendências importantes

Os parâmetros podem ser otimizados para ajustar a rigidez da confirmação dupla e equilibrar a taxa de vitória e o número de negócios lucrativos.

Orientações de otimização

  • Ajustar parâmetros estocásticos para otimizar o filtro de oscilação
  • Teste diferentes prazos para o cálculo dos níveis de suporte/resistência
  • Adicionar uma estratégia de stop loss para reduzir o risco de reversão sob as principais tendências

Conclusão

A estratégia de rastreamento de tendências de reversão de confirmação dupla combina com sucesso as vantagens dos padrões de reversão e das quebras de níveis-chave. Ao mesmo tempo em que melhora a qualidade do sinal, também garante o número de negócios. É uma estratégia adequada para negociação de tendências de médio a longo prazo. A adição de ajustes de parâmetros e estratégias de stop loss pode melhorar ainda mais a estabilidade e a praticidade da estratégia.


/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 15/09/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The name ‘Floor-Trader Pivot,’ came from the fact that Pivot points can 
// be calculated quickly, on the fly using price data from the previous day 
// as an input. Although time-frames of less than a day can be used, Pivots are 
// commonly plotted on the Daily Chart; using price data from the previous day’s 
// trading activity. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


FPP() =>
    pos = 0
    xHigh  = security(syminfo.tickerid,"D", high[1])
    xLow   = security(syminfo.tickerid,"D", low[1])
    xClose = security(syminfo.tickerid,"D", close[1])
    vPP = (xHigh+xLow+xClose) / 3
    vR1 = (vPP * 2) - xLow
    vS1 = (vPP * 2) - xHigh
    pos := iff(close > vR1, 1,
             iff(close < vS1, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Floor Pivot Points", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(15, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posFPP = FPP()
pos = iff(posReversal123 == 1 and posFPP == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posFPP == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Mais.