A estratégia é chamada
A estratégia integra os indicadores Bollinger Band e RSI. A banda de Bollinger julga claramente a tendência onde acima da banda média significa um mercado de touros e abaixo significa um mercado de ursos. O RSI indica situações de sobrecompra e sobrevenda. A estratégia constrói um indicador MIX ponderando o desvio da banda de Bollinger e o valor K do RSI. Um sinal longo é gerado quando o indicador MIX atravessa 20 a partir de baixo.
Para a parte DCA progressiva, uma posição inicial é aberta quando o MIX atravessa 20. Posições adicionais são adicionadas a um valor fixo toda vez que o preço cai por uma porcentagem fixa. Isso continua até que as posições máximas sejam alcançadas ou o stop loss / take profit seja ativado. Adicionando posições em mínimos de mercado várias vezes, o custo médio pode ser reduzido progressivamente.
A combinação de dois indicadores melhora a precisão do sinal através de um julgamento mais claro da tendência.
O DCA progressivo reduz a base de custos durante os declínios, reduzindo o risco de perdas e aumentando a gama de lucros.
As condições de captação de lucro e stop loss controlam prontamente os riscos e bloqueiam lucros parciais.
O filtro de intervalo de datas adicionado permite backtests focados e otimizações de períodos específicos.
Tanto a banda de Bollinger quanto o RSI podem sofrer falhas. Diferentes combinações de parâmetros podem ser testadas para melhor precisão do sinal.
O DCA progressivo pode aumentar as perdas durante grandes crashes adicionando continuamente posições.
Os eventos de cisne negro e os movimentos anormais dos preços não podem ser previstos.
Teste e otimize os parâmetros do indicador MIX para obter sinais de negociação mais precisos.
Otimizar os parâmetros de stop loss e take profit para melhor relação lucro/perda.
Teste diferentes tamanhos e frequências de adição de posições para encontrar combinações ideais.
Considerar a adição de módulos de controlo do volume de negociação à estratégia de abertura/fechamento baseada nas condições de volume.
O
/*backtest start: 2023-01-11 00:00:00 end: 2024-01-17 00:00:00 period: 1d basePeriod: 1h exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ // © lagobrian23 //@version=4 strategy(title = 'Bollinger Bands and RSI mix with DCA', shorttitle = 'BB/RSI with DCA',pyramiding = 20, calc_on_every_tick = true, overlay = false ) source=close smoothK = input(3, "K", minval=1) smoothD = input(3, "D", minval=1) lengthRSI = input(14, "RSI Length", minval=1) lengthStoch = input(14, "Stochastic Length", minval=1) src = input(close, title="RSI Source") rsi1 = rsi(src, lengthRSI) k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK) d = sma(k, smoothD) // Bollinger Band length = input(20,title = 'BB lookback length', minval=1) mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev") basis = sma(src, length) dev = mult * stdev(src, length) upper = basis + dev lower = basis - dev BBval = (src - basis)/dev*30+50 offset = input(0, title = "Offset", type = input.integer, minval = -500, maxval = 500) mix=(d + BBval)/2 //plot //plot(k, "K", color=#606060) plot(BBval, "BBval", color=#872323, offset = offset) plot(d, "D", color=#FF6A00) h0 = hline(80, "Upper Band", color=#606060) h1 = hline(20, "Lower Band", color=#606060) plot(mix, "MIX", color=#888888, linewidth=3) //background MIX bgcolor(mix < 20 ? color.green : color.white, transp=50) bgcolor(mix > 80 ? color.red : color.white, transp=50) // Choosing the date range fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12) fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31) fromYear = input(defval = 2020, title = "From Year", type = input.integer, minval = 1970) toMonth = input(defval = 1, title = "To Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12) toDay = input(defval = 1, title = "To Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31) toYear = input(defval = 2112, title = "To Year", type = input.integer, minval = 1970) start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00) // backtest start window finish = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 23, 59) // backtest finish window window() => true // Initializing the strategy paraeters P = input(defval = 1, title = 'Amount (P)' , type = input.integer, minval = 1, maxval = 100) X = input(defval = 2, title = '% Price drop for consecutive entries(X)', type = input.float, minval = 1, maxval = 100) B_tp = input(defval = 10, title = '% Level for Take Profit (B)', type = input.float , minval = 1, maxval = 100) D_sl = input(defval = 10, title = '% Level for Stop Loss (D)', type = input.float, minval = 1, maxval = 100) A = input(defval = 5, title = 'Max consecutive entries (A)', type = input.integer, minval = 2, maxval = 20) Z = input(defval = 0.5, title = 'Z', type = input.float , minval = 0, maxval = 10) // Declaring key DCA variables entry_price = 0.0 entry_price := na(entry_price[1]) ? na : entry_price[1] new_entry = 0.0 consec_entryCondition = false // Implementing the strategy longEntry = crossover(mix,20) exitLongs = crossunder(mix, 80) if(longEntry) entry_price := close strategy.entry('main_LE', strategy.long , P, when = window() and longEntry) // Exiting conditions stoploss = strategy.position_avg_price*(1-(D_sl/100)) takeprofit = strategy.position_avg_price*(1+(B_tp/100)) slCondition = crossunder(close, stoploss) tpCondition = crossover(close, takeprofit) // We want to exit if the 'mix' indicator crosses 80, take profit is attained or stop loss is tagged. exitConditions = exitLongs or slCondition or tpCondition // Consecutive entries upto A times // strategy.risk.max_intraday_filled_orders(A) //Dollar-Cost-Averaging // Enter long whenever price goes down X%: amount set to (P+Y)*Z newAmount = (P+X)*Z // If we haven't reached max open trades, buy newAmount immediately price crosses under X% lower the previous entry price new_entry := entry_price - ((X/100)*entry_price) consec_entryCondition := crossunder(close, new_entry) if(consec_entryCondition and strategy.opentrades != A) strategy.entry('consec_LE', strategy.long, newAmount, oca_name = 'consecLongs', when = window() and consec_entryCondition) entry_price := close // Exiting // The main trade is closed only when the main exit conditions are satisfied strategy.close('main_LE', comment = 'Main Long Closed', when = window() and exitConditions) // A consective long is closed only when tp or sl is tagged strategy.exit('ext a consec', 'consec_LE', loss = D_sl*strategy.position_avg_price , profit = B_tp*strategy.position_avg_price, oca_name = 'consecLongs')