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Estratégia de avanço duplo do RSI

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-18 15:25:11
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Resumo

A Estratégia de Avanço Dual RSI é uma estratégia quantitativa de negociação que gera sinais de negociação usando indicadores RSI rápidos e lentos.

Princípio da estratégia

A estratégia usa dois indicadores RSI simultaneamente, um indicador RSI rápido com um período de 2 e um indicador RSI lento com um período de 14.

Quando o RSI lento é maior que 50 e o RSI rápido é menor que 50, um sinal longo é gerado. Quando o RSI lento é menor que 50 e o RSI rápido é maior que 50, um sinal curto é gerado. Depois de ir longo ou curto, se ocorrer um sinal de stop loss (uma coluna vermelha da linha K aparece quando a posição longa perde dinheiro e uma coluna verde da linha K aparece quando a posição curta perde dinheiro), a posição será fechada.

Análise das vantagens

  • Formar sinais de negociação usando as características de sobrecompra e sobrevenda dos indicadores RSI para evitar perseguir picos e matar fundos.
  • A combinação de RSI rápido e lento pode rastrear mudanças de tendência para realizar entradas e saídas oportunas.
  • Seguir as tendências a médio e longo prazo e evitar ser perturbado pelo ruído do mercado a curto prazo.
  • Bom controlo de riscos com mecanismo de stop loss.

Riscos e soluções

  • A solução é definir razoavelmente os parâmetros de RSI rápido e lento para garantir um verdadeiro avanço.
  • A solução consiste em definir razoavelmente a distância de stop loss com base na volatilidade do mercado.
  • A solução não é perseguir ascensões e vencer declínios, e fazer entradas e saídas de acordo com as regras da estratégia.

Orientações de otimização

A estratégia pode também ser otimizada nos seguintes aspectos:

  1. Otimizar os parâmetros do RSI rápido e lento para encontrar a melhor combinação de parâmetros;
  2. Introduzir outros indicadores para formar sinais de negociação mais fiáveis;
  3. Configurar um stop loss dinâmico e ajustar o ponto de stop loss em tempo real de acordo com a volatilidade do mercado.

Conclusão

A estratégia de ruptura RSI dupla usa indicadores RSI rápidos e lentos para rastrear as mudanças de tendência do mercado e forma sinais de negociação em áreas sobrecompradas e sobrevendidas, o que pode efetivamente evitar perseguir picos e matar fundos. Ao mesmo tempo, um mecanismo de stop loss é configurado para controlar os riscos. A estratégia é simples de operar e fácil de implementar, adequada para negociação quantitativa. O fator de lucro pode ser melhorado ainda mais através da otimização de parâmetros, indicadores de combinação, etc.


/*backtest
start: 2024-01-10 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2018

//@version=2
strategy(title = "Noro's Double RSI Strategy 1.0", shorttitle = "2RSI str 1.0", overlay=true )

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
leverage = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 100, title = "leverage")
fast = input(2, defval = 2, minval = 2, maxval = 100, title = "Fast RSI Period")
slow = input(14, defval = 14, minval = 2, maxval = 100, title = "Slow RSI Period")
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Fast RSI
fastup = rma(max(change(close), 0), fast)
fastdown = rma(-min(change(close), 0), fast)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))

//Slow RSI
slowup = rma(max(change(close), 0), slow)
slowdown = rma(-min(change(close), 0), slow)
slowrsi = slowdown == 0 ? 100 : slowup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + slowup / slowdown))

//Signals
up = slowrsi > 50 and fastrsi < 50
dn = slowrsi < 50 and fastrsi > 50
exit = (strategy.position_size > 0 and close > open) or (strategy.position_size < 0 and close < open)
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * leverage : lot[1]

//Trading
if up
    if strategy.position_size < 0
        strategy.close_all()
        
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot )

if dn
    if strategy.position_size > 0
        strategy.close_all()
        
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot )
    
if exit
    strategy.close_all()

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