Esta é uma estratégia de negociação que usa Bollinger Bands. A estratégia visa identificar oportunidades quando os preços flutuam violentamente usando Bollinger Bands e tomar decisões de compra ou venda correspondentes.
A estratégia calcula a faixa superior, a faixa média e a faixa inferior das Bandas de Bollinger para determinar se o preço atual está dentro da faixa volátil e, portanto, tomar decisões sobre a abertura ou fechamento de posições. Quando o preço se aproxima da faixa superior, ele é considerado o ponto extremo para longs e a estratégia escolhe fechar posições longas. Quando o preço cai perto da faixa inferior, ele é considerado o ponto extremo para shorts e a estratégia escolhe abrir posições longas.
Além disso, a estratégia também introduz fatores de reversão de tendência. Se houver um sinal de reversão, ele também desencadeará as decisões de compra ou venda correspondentes. Especificamente, a lógica da estratégia é a seguinte:
O que precede é a lógica básica de negociação desta estratégia. Utilizando as características das Bandas de Bollinger e combinando fatores de tendência e reversão, a estratégia tenta capturar pontos de reversão quando a volatilidade aumenta.
Em comparação com as estratégias comuns de média móvel, esta estratégia tem as seguintes vantagens:
Em geral, esta estratégia combina as bandas de Bollinger e as barras de preço relativamente bem.
No entanto, esta estratégia ainda apresenta alguns riscos:
Consequentemente, as futuras otimizações podem concentrar-se em:
Em conclusão, este é um modelo típico de estratégia de negociação de Bollinger Bands. Ele evita negociações ineficazes excessivas comuns para o uso de Bollinger Bands sozinho, introduzindo julgamento de reversão de tendência para filtrar sinais, o que teoricamente pode levar a um bom desempenho da estratégia.
/*backtest start: 2023-12-18 00:00:00 end: 2024-01-17 00:00:00 period: 1h basePeriod: 15m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //Noro //2018 //@version=3 strategy("Noro's Bollinger Strategy v1.2", shorttitle = "Bollinger str 1.2", overlay = true ) //Settings needlong = input(true, defval = true, title = "Long") needshort = input(true, defval = true, title = "Short") length = input(20, defval = 20, minval = 1, maxval = 1000, title = "Bollinger Length") mult = input(2.0, defval = 2.0, minval = 0.001, maxval = 50, title = "Bollinger Mult") source = input(ohlc4, defval = ohlc4, title = "Bollinger Source") uset = input(true, defval = true, title = "Use trend entry") usect = input(true, defval = true, title = "Use counter-trend entry") fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year") toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year") frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month") tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month") fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day") today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day") showbands = input(true, defval = true, title = "Show Bollinger Bands") //Bollinger Bands basis = sma(source, length) dev = mult * stdev(source, length) upper = basis + dev lower = basis - dev //Lines col = showbands ? black : na plot(upper, linewidth = 1, color = col) plot(basis, linewidth = 1, color = col) plot(lower, linewidth = 1, color = col) //Body body = abs(close - open) abody = ema(body, 30) //Signals bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0 up1 = bar == -1 and close >= basis and close < upper and (close < strategy.position_avg_price or strategy.position_size == 0) and uset dn1 = bar == 1 and close <= basis and close > lower and (close > strategy.position_avg_price or strategy.position_size == 0) and uset up2 = close <= lower and usect dn2 = close >= upper and usect exit = (strategy.position_size > 0 and close > open) or (strategy.position_size < 0 and close < open) and body > abody / 2 //Trading if up1 or up2 strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na) if dn1 or dn2 strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na) if exit strategy.close_all()