Reversão de tendência cruzada combinada com três estratégias duplas de oscilador de dez

Resumo

Esta estratégia combina principalmente sinais de dois tipos diferentes de estratégias para sobrepor sinais de estratégia e melhorar a qualidade do sinal.

Estratégia 1: Estratégia de inversão da tendência cruzada

Esta estratégia é originária da página 183 do livro How I Tripled My Money in the Futures Market. Ela pertence ao tipo de estratégia de reversão. A lógica específica é: quando o preço de fechamento é superior ao preço de fechamento anterior por dois dias consecutivos, e a linha lenta K de 9 dias é inferior a 50, vá longo; quando o preço de fechamento é inferior ao preço de fechamento anterior por dois dias consecutivos, e a linha rápida K de 9 dias é superior a 50, vá curto.

Estratégia 2: Estratégia de oscilador de três a dez

Esta estratégia usa a diferença entre a média móvel de 3 dias e a média móvel de 10 dias para construir um indicador. Especificamente, é a média móvel exponencial de 3 dias menos a média móvel exponencial de 10 dias. A diferença é a linha rápida.

Princípio da estratégia

• Calcular primeiro o sinal de negociação postReversal123 da estratégia de reversão da tendência cruzada;
• Em seguida, calcule o sinal de negociação posD_Três das três estratégias de oscilador de dez;
• Quando os dois sinais estiverem na mesma direção (dual multi ou dual short), emitir um sinal combinado;
• Determinar a direção e o preço específicos de negociação com base no sinal combinado pos;
• Desenhe linhas K em cores diferentes.

Análise das vantagens

Este sinal composto de empilhamento multi-estratégia tem as seguintes vantagens:

1. Filtrar sinais falsos e melhorar a qualidade do sinal

   Uma vez que são necessárias duas estratégias para emitir sinais na mesma direção ao mesmo tempo, o impacto de sinais falsos numa única estratégia pode ser evitado, melhorando assim a fiabilidade do sinal.

2. Integrar várias ideias de negociação

   A combinação de estratégias de reversão e estratégias de tendência integra duas ideias em certa medida reduzir os pontos cegos da estratégia e obter uma perspectiva de mercado mais abrangente.

3. Alta flexibilidade

   De acordo com as necessidades reais, a combinação de estratégias participantes pode ser ajustada para criar estratégias de combinação mais diversificadas, combinando diferentes tipos de estratégias.

Análise de riscos

1. Suposições contraditórias

   A suposição básica desta estratégia é que várias estratégias podem verificar sinais entre si. Mas, em teoria, também é possível que todas as estratégias dêem sinais errados ao mesmo tempo.

2. Sinais inconsistentes

   Quando os dois sinais de estratégia são inconsistentes, é impossível determinar qual estratégia é mais fiável e existe um certo risco de decisão.

3. Descoordenação dos parâmetros

   A configuração inadequada dos parâmetros pode fazer com que algumas estratégias não funcionem adequadamente, resultando na incapacidade de alcançar os efeitos esperados das combinações de estratégias.

Contramedidas:

1. Aumentar o número de estratégias de voto por maioria

2. Definir pontos de stop loss para controlar as perdas de sinais individuais

3. Otimizar os parâmetros para garantir o funcionamento normal da estratégia

Orientações de otimização

A estratégia pode também ser otimizada nas seguintes direcções:

1. Aumentar a combinação de mais estratégias

   Continuar a adicionar mais tipos diferentes de estratégias para formar estratégias de combinação, de modo a melhorar ainda mais a qualidade do sinal.

2. Condições prévias de filtragem

   De acordo com as condições do mercado, podem ser estabelecidas algumas condições prévias, como a filtragem do mercado, para evitar a abertura de posições em condições de mercado inadequadas.

3. Ajustar dinamicamente os pesos da estratégia

   Os pesos das diferentes estratégias na combinação podem ser ajustados dinamicamente de acordo com o seu desempenho histórico, de modo que as estratégias com melhor desempenho possam desempenhar um papel maior.

4. Otimize detalhes de parâmetros

   Uma abordagem mais sistemática pode ser utilizada para testar e otimizar cuidadosamente os parâmetros internos de cada estratégia, a fim de obter os parâmetros ideais.

Resumo

Esta estratégia pertence a uma estratégia composta de sobreposição de múltiplas estratégias. Integra duas sub-estratégias, a estratégia de reversão de tendência cruzada e a estratégia de oscilação de três-dez. Gerar ordens de negociação apenas quando seus sinais de negociação estão na mesma direção, o que pode efetivamente filtrar sinais falsos em uma única estratégia e melhorar a qualidade do sinal. Em comparação com uma única estratégia, este tipo de combinação de estratégias tem vantagens como maior confiabilidade do sinal e maior tolerância a falhas. Mas os riscos trazidos pelos pressupostos de consistência também precisam ser notados e medidas apropriadas devem ser tomadas para controlá-los. Em geral, essa combinação de estrutura multi-estratégia tem grande potencial de expansão e pode ser aprofundada através da adição de mais sub-estratégias, otimização de parâmetros e definição de condições de filtragem.