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Estratégia de quantidade de combinação de EMAs dinâmicas em movimento

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-22 12:34:33
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Resumo

Esta estratégia é uma estratégia de combinação de médias móveis dinâmicas que funciona em vários prazos. Ela usa médias móveis exponenciais (EMA) de diferentes comprimentos para julgamento de tendência e sinais de entrada / saída.

Estratégia lógica

A estratégia emprega 7 EMAs movendo-se a velocidades diferentes, do mais rápido ao mais lento: EMA de 3 períodos, EMA de 15 períodos, EMA de 19 períodos, EMA de 50 períodos, EMA de 100 períodos, EMA de 150 períodos e EMA de 200 períodos. Estes 7 EMAs são dispostos em uma formação trapezoidal. Para gerar sinais longos e curtos, o preço de fechamento precisa quebrar essas EMAs sucessivamente para garantir uma entrada forte após a reversão da tendência.

Além disso, a estratégia também incorpora a quebra de preços recentes e o fechamento de preços que cruzam máximos históricos para confirmar sinais longos, e usa a quebra de preços recentes e o fechamento de preços que cruzam mínimos históricos para confirmar sinais curtos.

As regras de saída exigem que o preço de fechamento quebre as EMAs mais rápidas sucessivamente em direção às EMAs mais lentas, indicando uma inversão de tendência.

Análise das vantagens

Usando 7 EMAs de diferentes velocidades formando uma forma trapezoidal pode identificar pontos de reversão da tendência com mais precisão
Incorporar novos máximos/baixos e máximos/baixos históricos evita falsos sinais de ruptura
As regras estritas de saída dupla permitem uma parada de perda oportuna

Análise de riscos

Nenhum mecanismo de stop loss leva a um enorme potencial de perdas
As regras de saída dupla podem provocar uma saída prematura
Muitos EMAs mais rápidos geram mais ruído e aumentam a frequência de negociação e o custo da comissão

Soluções:

Adicionar perdas de paragem de percentagem fixa e perdas de paragem de paragem de atraso
Ajustar os comprimentos da EMA de saída para reduzir o rigor das regras de saída dupla
Aumentar os comprimentos da EMA para reduzir a frequência de negociação

Orientações de otimização

Adicionar mecanismos de stop loss como stop loss de porcentagem fixa, trailing stop loss etc.
Otimizar os parâmetros da EMA para encontrar a melhor combinação
Adicionar outros indicadores como MACD, ATR, KDJ etc para filtrar sinais
Combinar com estratégias de intervalo/canal para captar movimentos secundários nas tendências
Considerar a adição de regras de dimensionamento de posição

Conclusão

A estratégia tem uma lógica clara de usar 7 EMAs de diferentes velocidades para determinar tendências e regras de saída dupla para detectar reversões.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="Crypto MAX Trend", shorttitle="Crypto MAX", overlay = true  )
Length = input(3, minval=1)
Length2 = input(15, minval=1)
Length3 = input(19, minval=1)
//Length33 = input(25, minval=1)
Length4 = input(50, minval=1)
Length44 = input(100, minval=1)
Length5 = input(150, minval=1)
Length6 = input(171, minval=1)
Length66 = input(172, minval=1)

xPrice = input(close)

xEMA1 = ema(xPrice, Length)
xEMA2 = ema(xPrice, Length2)
xEMA3 = ema(xPrice, Length3)
//xEMA33 = ema(xPrice, Length33)
xEMA4 = ema(xPrice, Length4)
xEMA44 = ema(xPrice, Length44)
xEMA5 = ema(xPrice, Length5)
xEMA6 = ema(xPrice, Length6)
xEMA66 = ema(xPrice, Length66)

// plot(xEMA1, color=color.white)
// plot(xEMA2, color=color.red)
// plot(xEMA3, color=color.green)
// plot(xEMA4, color=color.purple)
// plot(xEMA44, color=color.gray)
// plot(xEMA5, color=color.maroon)
// plot(xEMA6, color=color.blue)
// plot(xEMA66, color=color.orange)


fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2000, title = "From Year", minval = 1970)
 //monday and session 
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2020, title = "To Year", minval = 1970)

startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true



long = close >  xEMA1 and xEMA1 > xEMA2 and xEMA2 > xEMA3  and xEMA3 > xEMA4  and xEMA4 > xEMA44 and xEMA44 > xEMA5 and xEMA5> xEMA6  and xEMA6> xEMA66  and close > high[1] and high[1] > high[2] and close > high[3] and close > high[4] and close > high[5] and high[5] > high[6] and time_cond
short = close < xEMA1 and xEMA1 < xEMA2 and xEMA2 < xEMA3  and xEMA3 < xEMA4  and xEMA4 < xEMA44 and xEMA44 < xEMA5 and xEMA5< xEMA6 and  xEMA6< xEMA66 and close < low[1] and low[1] < low[2] and close < low[3] and close < low[4] and close< low[5] and low[5] < low[6] and time_cond

notlong = close < xEMA1
strategy.entry("long",1,when=long)
strategy.entry("short",0,when=short)


exitlong1 = xEMA1 < xEMA2 and xEMA2 < xEMA3 and xEMA3 < xEMA4
exitlong2 = crossunder(low,xEMA1) and crossunder(low,xEMA2) and crossunder(low,xEMA3) and crossunder(low,xEMA4)
exitshort1 = xEMA1 > xEMA2 and xEMA2 > xEMA3 and xEMA3 > xEMA4
exitshort2 = crossover(high,xEMA1) and crossover(high,xEMA2) and crossover(high,xEMA3) and crossover(high,xEMA4)

strategy.close("long", when = exitlong1 or exitlong2)
strategy.close("short", when= exitshort1 or exitshort2)

Mais.