Esta estratégia é uma estratégia de negociação automatizada baseada no cruzamento duplo da média móvel do indicador técnico MACD.
A estratégia primeiro calcula as três linhas do indicador MACD: linha rápida, linha lenta e histograma. A linha rápida é uma média móvel mais rápida em um período mais curto, enquanto a linha lenta é uma média móvel mais lenta em um período mais longo. O histograma é a diferença entre as linhas rápidas e lentas. Quando a linha rápida cruza acima da linha lenta, é um sinal de cruz dourada indicando um sinal de compra. Quando a linha rápida cruza abaixo da linha lenta, é um sinal de cruz de morte indicando um sinal de venda.
A estratégia utiliza esta lógica para ir longo em cruzes de ouro e posição próxima em cruzes de morte; ou ir curto em cruzes de morte e posição próxima em cruzes de ouro para seguir automaticamente a tendência.
Mitigação de riscos:
A estratégia pode ser reforçada pelos seguintes aspectos:
Incorporar outros indicadores como KDJ, Bandas de Bollinger etc. para confirmar sinais e filtrar falsos sinais
Melhorar o mecanismo de entrada, por exemplo, adicionar um filtro de fuga para evitar entradas prematuras ou tardias
Otimizar as configurações dos parâmetros, ajustar os períodos de linha rápida e lenta com base em diferentes prazos e regimes de mercado
Adicionar stop loss para controlar a perda de uma única transação
Expandir para outros produtos como forex, criptomoedas etc
A estratégia de seguimento de tendência MACD de dupla média móvel utiliza o indicador MACD para determinar a direção da tendência combinada com cruzamento de linhas de sinal para filtrar efetivamente os sinais e capturar inversões de tendência para acompanhamento automatizado da tendência. As vantagens estão em julgamento preciso da tendência, ajuste flexível de parâmetros atendendo aos ambientes de mercado. A gestão de risco é importante para evitar falsos sinais.
/*backtest start: 2023-01-16 00:00:00 end: 2024-01-22 00:00:00 period: 1d basePeriod: 1h exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ // This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/ // © DeMindSET //@version=4 strategy("MACD Trend Follow Strategy", overlay=false) // Getting inputs LSB = input(title="Long/Short", defval="Long only", options=["Long only", "Short only" , "Both"]) fast_length = input(title="Fast Length", type=input.integer, defval=12) slow_length = input(title="Slow Length", type=input.integer, defval=26) src = input(title="Source", type=input.source, defval=close) signal_length = input(title="Signal Smoothing", type=input.integer, minval = 1, maxval = 50, defval = 9) sma_source = input(title="Simple MA(Oscillator)", type=input.bool, defval=false) sma_signal = input(title="Simple MA(Signal Line)", type=input.bool, defval=false) // Plot colors col_grow_above = #26A69A col_grow_below = #FFCDD2 col_fall_above = #B2DFDB col_fall_below = #EF5350 col_macd = #0094ff col_signal = #ff6a00 // Calculating fast_ma = sma_source ? sma(src, fast_length) : ema(src, fast_length) slow_ma = sma_source ? sma(src, slow_length) : ema(src, slow_length) macd = fast_ma - slow_ma signal = sma_signal ? sma(macd, signal_length) : ema(macd, signal_length) hist = macd - signal plot(hist, title="Histogram", style=plot.style_columns, color=(hist>=0 ? (hist[1] < hist ? col_grow_above : col_fall_above) : (hist[1] < hist ? col_grow_below : col_fall_below) ), transp=0 ) plot(macd, title="MACD", color=col_macd, transp=0) plot(signal, title="Signal", color=col_signal, transp=0) // Bull= macd > signal Bear= macd < signal ConBull=macd>0 ConBear=macd<0 // Green= Bull and ConBull Red= Bear and ConBear Yellow= Bull and ConBear Blue= Bear and ConBull // bcolor = Green ? color.green : Red ? color.red : Yellow ? color.yellow : Blue ? color.blue : na barcolor(color=bcolor) // === INPUT BACKTEST RANGE === FromYear = input(defval = 2019, title = "From Year", minval = 1920) FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12) FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31) ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2009) ToMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12) ToDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31) // === FUNCTION EXAMPLE === start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest finish window window() => true // create function "within window of time" if LSB == "Long only" and Green strategy.entry("L",true) if LSB == "Long only" and Red strategy.close("L",qty_percent=100,comment="TP Long") if LSB == "Both" and Green strategy.entry("L",true) if LSB == "Both" and Red strategy.entry("S",false) if LSB == "Short only" and Red strategy.entry("S",false) if LSB == "Short only" and Green strategy.close("S",qty_percent=100,comment="TP Short")