Estratégia Renko de cruzamento da média móvel a longo prazo

Resumo

Esta estratégia é uma estratégia de cruzamento de média móvel baseada em gráficos de velas Renko.

Estratégia lógica

A principal fonte de sinal desta estratégia provém da cruz de ouro e cruz da morte do indicador TEMA de curto prazo e do indicador SMA.

Quando o TEMA de curto prazo cruzar a SMA de curto prazo, negociar; quando o TEMA de curto prazo cruzar abaixo da SMA de curto prazo, fechar posições.

Além disso, a estratégia também define dois parâmetros opcionais avg_protection e gain_protection para ajustar a lógica de entrada e stop loss:

• Quando avg_protection>0, comprar apenas quando o preço de fechamento for inferior ao preço médio de detenção corrente, o que pode reduzir a base de custo;

• Quando gain_protection>0, venda apenas quando o preço de fechamento exceder o preço de entrada por uma certa porcentagem para bloquear os lucros.

Por último, a estratégia utiliza também um indicador SMMA a longo prazo como filtro de tendência.

Análise das vantagens

As principais vantagens desta estratégia são:

1. Com base nos gráficos de velas Renko, pode filtrar efetivamente o ruído e identificar tendências;
2. Usar o indicador TEMA para construir sinais com elevada sensibilidade e capacidade de localização;
3. Os parâmetros ajustáveis são ricos para controlar a estratégia de entrada;
4. A combinação de médias móveis de longo prazo e de curto prazo pode captar oportunidades nas tendências.

Análise de riscos

Esta estratégia tem também alguns riscos:

1. O Renko tem uma linha de tempo desigual que não pode controlar os tempos de intervalo.
2. A alta sensibilidade do TEMA também leva a mais falsos sinais;
3. Configurações de parâmetros incorretas podem levar a transações perdidas.

Para mitigar estes riscos, pode adoptar-se um ajustamento adequado dos parâmetros, a definição de perdas de parada, etc.

Orientações de otimização

As principais direcções de otimização para esta estratégia são:

1. Ensaiar diferentes combinações de parâmetros para encontrar os parâmetros ideais;
2. Adicionar estratégias de stop loss, tais como stop loss de trailing, range stop loss, etc., para reduzir o DD;
3. Combinar outros indicadores de filtragem de sinais para reduzir os falsos sinais;
4. Eficácia dos parâmetros de ensaio em diferentes produtos.

Conclusão

Em geral, esta é uma estratégia de cruzamento de média móvel básica, simples, mas altamente prática. Ela depende principalmente do excelente efeito de redução de ruído das barras Renko e da alta sensibilidade do indicador TEMA para gerar sinais. Enquanto isso, a colaboração entre médias móveis de longo prazo e de curto prazo também melhora sua capacidade de seguir tendências. Com ajuste de parâmetros e otimização adequada, essa estratégia pode se tornar uma escolha eficaz para negociação quantitativa.