Esta é uma estratégia de criador de mercado que usa Bandas de Bollinger como entradas, média móvel como fechamento e stop loss percentual simples.
A estratégia usa as faixas superior e inferior das Bandas de Bollinger como áreas de oportunidade para entrar em posições. Especificamente, quando o preço está abaixo da faixa inferior, será longo para abrir posições longas; quando o preço está acima da faixa superior, será curto para abrir posições curtas.
Além disso, a estratégia também utiliza a média móvel como referência para o fechamento de posições. Ao manter posições longas, se o preço estiver acima da média móvel, optará por fechar longs; da mesma forma, ao manter posições curtas, se o preço estiver abaixo da média móvel, também optará por fechar shorts.
Para o stop loss, ele usa um percentual simples de stop loss baseado no preço de entrada.
As principais vantagens desta estratégia são:
Há também alguns riscos com esta estratégia:
Para mitigar esses riscos, podemos considerar a adição de outros filtros, otimizar as configurações de stop loss ou limitar adequadamente os tamanhos das posições.
Há espaço para uma maior otimização:
No geral, esta é uma estratégia de criação de mercado de alta frequência muito lucrativa. Ele capitaliza as Bandas de Bollinger para sinais de negociação e controla o risco. Mas também precisamos estar cientes de suas falhas e verificar cuidadosamente na negociação ao vivo. Com melhorias adicionais, essa estratégia tem o potencial de gerar retornos ainda mais estáveis e de grande porte.
/*backtest start: 2023-12-24 00:00:00 end: 2024-01-23 00:00:00 period: 1h basePeriod: 15m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=3 strategy(shorttitle="BBL", title="BB limit", overlay = true) length = input(200, minval=1) src = input(hlc3, title="Source") xmult = input(44, minval=0.001, maxval=5000, title = "bb mult (0.1%)") s = input(title="Trend source", defval = "sma", options = ["ema", "sma", "rma", "wma"]) basis = s == "ema" ? ema(src, length) : s == "sma" ? sma(src, length) : s =="rma" ? rma(src, length) : wma(src, length) sd = input(title="Dev source", defval = "stdev", options = ["stdev", "dev"]) mult = xmult / 10 dev = sd == "stdev" ? mult * stdev(src, length) : mult * dev(src, length) diff = input(0.5, title = "Spread") LongPrice(p) => LongPrice = diff == 0 ? p : floor(p / diff) * diff ShortPrice(p) => ShortPrice = diff == 0 ? p : ceil(p / diff) * diff pyr = input(1, title = "Pyramiding") useStopLoss = input(true) stoploss_xmult = input(15, minval=0.001, maxval=5000, title = "StopLoss 0.1%") stopLoss_mult = sd == "simple" ? 1 + stoploss_xmult / 10 / 100 : stoploss_xmult / 10 dev2 = sd == "stdev" ? stopLoss_mult * stdev(src, length) : sd == "dev" ? stopLoss_mult * dev(src, length) : (stopLoss_mult - 1) * basis upper = basis + (1*dev) lower = basis - (1*dev) plot(basis, color=fuchsia, linewidth=2) plot(upper, color=green, linewidth=2) plot(lower, color=green, linewidth=2) strategy.cancel_all() if strategy.position_size > 0 and close <= basis + diff * 2 strategy.order("Close long", strategy.short, strategy.position_size, limit = ShortPrice(basis)) else if strategy.position_size < 0 and close >= basis - diff * 2 strategy.order("Close short", strategy.long, -strategy.position_size, limit = LongPrice(basis)) stopLossPrice1 = na stopLossPrice2 = na add = na openOrderCondition = close > lower - 2 * diff and (strategy.opentrades < pyr or (strategy.position_size < 0 and strategy.position_avg_price > lower * (1 + stopLoss_mult / 100))) if openOrderCondition add := strategy.position_size > 0 ? -strategy.position_size : close >= basis - diff * 2 ? 0 : -strategy.position_size strategy.order("Open long", strategy.long, strategy.equity / pyr / lower + add, limit = LongPrice(lower)) if useStopLoss and (strategy.position_size > 0 or openOrderCondition) add = openOrderCondition ? strategy.equity / pyr / lower : 0 posPrice = strategy.position_size <= 0 ? lower : strategy.position_avg_price posSize = strategy.position_size <= 0 ? 0 : strategy.position_size stopLossPrice1 := posPrice * (1 - stopLoss_mult / 100) strategy.order("StopLoss open short ", strategy.short, posSize + add + strategy.equity / pyr / stopLossPrice1, stop = ShortPrice(stopLossPrice1)) openOrderCondition := close < upper + 2 * diff and (strategy.opentrades < pyr or (strategy.position_size > 0 and strategy.position_avg_price * (1 + stopLoss_mult / 100) < upper)) if openOrderCondition add := strategy.position_size < 0 ? strategy.position_size : close <= basis + diff * 2 ? 0 : strategy.position_size strategy.order("Open short", strategy.short, strategy.equity / pyr / upper + add, limit = ShortPrice(upper)) if useStopLoss and (strategy.position_size < 0 or openOrderCondition) add = openOrderCondition ? strategy.equity / pyr / upper : 0 posPrice = strategy.position_size >= 0 ? upper : strategy.position_avg_price posSize = strategy.position_size >= 0 ? 0 : -strategy.position_size stopLossPrice2 := posPrice * (1 + stopLoss_mult / 100) strategy.order("StopLoss open long", strategy.long, posSize + add + strategy.equity / pyr / stopLossPrice2, stop = LongPrice(stopLossPrice2)) plot(not useStopLoss ? na : stopLossPrice1, color=red, linewidth=2) plot(not useStopLoss ? na : stopLossPrice2, color=red, linewidth=2) // === Backtesting Dates === testPeriodSwitch = input(false, "Custom Backtesting Dates") testStartYear = input(2018, "Backtest Start Year") testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month") testStartDay = input(1, "Backtest Start Day") testStartHour = input(0, "Backtest Start Hour") testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,testStartHour,0) testStopYear = input(2018, "Backtest Stop Year") testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month") testStopDay = input(14, "Backtest Stop Day") testStopHour = input(14, "Backtest Stop Hour") testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,testStopHour,0) testPeriod() => time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false isPeriod = testPeriodSwitch == true ? testPeriod() : true // === /END if not isPeriod strategy.cancel_all() strategy.close_all()