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Estratégia de scalping no mercado de inversão de tendência

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-24 17:43:50
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Resumo

Esta estratégia visa identificar pontos de compra baixos após ajustamentos de tendência a longo prazo através de flutuações de curto prazo, a fim de captar o início de novos mercados de tendência.

Princípio da estratégia

  1. Em primeiro lugar, determine a situação de tendência de longo prazo. A estratégia adota o indicador KD para julgar as condições de tendência de longo e curto prazo. Quando o indicador KD de longo prazo se mantém acima de 50 por períodos consecutivos, significa um mercado de alta, o que cria condições para a estratégia determinar o contexto macro.

  2. Em segundo lugar, identifique as características das flutuações de ajuste de curto prazo. Esta estratégia usa o indicador RSI para determinar a profundidade dos ajustes de curto prazo. Quando o indicador RSI cria valas relativamente baixas em sucessão, isso significa que a acumulação e as placas de lavagem estão em andamento. Combinado com o indicador KD, podemos julgar se a flutuação de curto prazo está chegando ao fim.

  3. Além disso, determine a área de suporte. A estratégia identificará a elevação do indicador RSI a partir de níveis mais baixos, indicando a formação de áreas de suporte. A elevação do indicador KD também verifica esse ponto. Estes fatores juntos indicam que o momento para a reversão está maduro para a intervenção.

  4. Por fim, identifique o sinal de reversão para completar a entrada. Quando os indicadores acima atenderem às condições, um sinal de compra será gerado, indicando que uma intervenção longa pode ser feita. Este é o melhor ponto de entrada quando a tendência começa.

Análise das vantagens

A maior vantagem desta estratégia é que, ao utilizar plenamente o momento da entrada reversa durante as flutuações de ajuste de curto prazo, a força do suporte é verificada, pelo que o risco é controlado.

Em segundo lugar, as definições dos parâmetros dos indicadores são adequadas para evitar negociações excessivamente ruidosas.

Análise de riscos

O principal risco enfrentado por esta estratégia é que ocorram erros na avaliação das tendências de longo prazo. Quando em mercados de consolidação e diferenciação, a estratégia gerará sinais errados. Além disso, o suporte de curto prazo pode quebrar novamente, exigindo stop-loss oportunos.

Para reduzir os riscos, os parâmetros devem, em primeiro lugar, ser ajustados de acordo com o contexto do mercado macro para reduzir a sensibilidade dos sinais longos. Em segundo lugar, as linhas de stop loss podem ser definidas para sair rapidamente quando os suporte quebram. Finalmente, se ocorrerem sinais errados consecutivos, a estratégia deve ser suspensa e as condições do mercado reavaliadas.

Orientações de otimização

Ainda há espaço para uma melhor otimização desta estratégia:

  1. Adicionar indicadores de volume para garantir a resistência do suporte

  2. Set pullback stop loss para proteger o lucro da estratégia

  3. Aumentar os filtros de ruptura para evitar o rastreamento de perdas de parada após falhas de suporte

  4. Integração de mais indicadores para uma avaliação abrangente para reforçar a estabilidade da estratégia

Conclusão

Esta estratégia de captura de lucro utiliza com sucesso as características das flutuações de ajuste de curto prazo sob a orientação de contextos macro para identificar sinais de reversão e entrar no mercado de acordo com o princípio de comprar baixo e vender alto.


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start: 2023-01-17 00:00:00
end: 2024-01-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("scalping against trapped countertrend", overlay=false , precision=5 )

x_src = input( hl2 , title="Source" )
x_len_a = input( 5 , title="short term trend" , minval=1 )
x_len_b = input( 60 , title="long term trend" , minval=1 )
x_k_b = input( 13 , title="smooth long term trend" , minval=1 )
x_changk = input( 15 , title="clear short term pullback appears recently" , minval=1 )
x_rsi_ct = input( 35.0 , title="threshold of short term pullback clear" , minval=0.0 , maxval=100.0 )
x_rsi_ft = input( 50.0 , title="threshold of short term pullback end" , minval=0.0 , maxval=100.0 )
x_exit_if_reason_over = input(false)

y_stoch = stoch( x_src , high , low , x_len_b )
y_k = sma( y_stoch , x_k_b )
y_rsi = rsi( x_src , x_len_a )

y_upper = min( y_k-50 , y_rsi-x_rsi_ft , x_changk>1?x_rsi_ct-lowest(y_rsi,x_changk):50 )
if ( y_upper>0 )
    strategy.entry("LE", strategy.long)
else if ( x_exit_if_reason_over and strategy.position_size>0 )
    strategy.close("LE", comment="x" )
y_lower = max( y_k-50 , y_rsi-x_rsi_ft , x_changk>1?100-x_rsi_ct-highest(y_rsi,x_changk):-50 )
if ( y_lower<0 )
    strategy.entry("SE", strategy.short)
else if ( x_exit_if_reason_over and strategy.position_size<0 )
    strategy.close("SE", comment="x" )

plot( y_stoch , color=#ff3333 )
plot( y_k , color=#6666ff )
plot( y_rsi , color=#cccc00 )
hline(50)

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