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Estratégia de média móvel Golden Cross

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-26 14:23:55
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Resumo

A estratégia da média móvel Golden Cross é uma estratégia de tendência baseada em médias móveis. Determina a direção da tendência do mercado calculando médias móveis de diferentes períodos e gera sinais de negociação em conformidade. Especificamente, calcula as médias móveis de 50 dias, 100 dias e 200 dias. Quando a média móvel de curto prazo cruza acima da média móvel de longo prazo, um sinal de compra é gerado. Quando a média móvel de curto prazo cruza abaixo da média móvel de longo prazo, um sinal de venda é gerado.

Estratégia lógica

O sinal central desta estratégia vem da cruz de ouro das médias móveis. A chamada cruz de ouro refere-se à média móvel de curto prazo cruzando acima da média móvel de longo prazo, indicando que o mercado está entrando em uma tendência de alta. Esta estratégia usa a média móvel de 50 dias como MA de curto prazo e a média móvel de 200 dias como MA de longo prazo.

O MA de curto prazo responde mais rapidamente às mudanças de preços e reflete os movimentos recentes dos preços. O MA de longo prazo é insensível a flutuações de curto prazo e pode determinar a direção da tendência primária. A cruz de ouro formada entre os dois MA pode efetivamente confirmar a inversão da tendência e gerar sinais de negociação.

Análise das vantagens

As vantagens desta estratégia são as seguintes:

  1. A estratégia de média móvel dupla pode seguir a tendência do mercado primário, evitar ser perturbada pelo ruído do mercado a curto prazo e tem uma forte capacidade de seguir tendências.

  2. A estratégia baseia-se inteiramente na relação entre as médias móveis para gerar sinais de negociação, tornando a geração e a interpretação dos sinais muito diretas e inequívocas, evitando erros de julgamento subjetivo.

  3. Implementação fácil de backtesting.Como uma estratégia típica de seguimento de tendências, pode ser rapidamente implementada para backtesting para avaliar a eficácia da estratégia.

  4. Parâmetros como períodos de média móvel, produtos comerciais e prazos podem ser otimizados e expandidos para encontrar melhores combinações de parâmetros.

Análise de riscos

A estratégia apresenta também alguns riscos:

  1. Pontos de inflexão ausentes: o atraso inerente das médias móveis não pode localizar com precisão pontos de inflexão importantes e pode perder as melhores oportunidades de compra.

  2. Pode haver várias cruzes de ouro formando sinais falsos no curto prazo, fazendo com que os investidores façam julgamentos errados.

  3. Riscos de eventos súbitos Eventos súbitos importantes podem causar flutuações drásticas do mercado que as estratégias de média móvel podem não conseguir lidar.

  4. Riscos de mercados de intervalo: quando o mercado está limitado por um período prolongado, a estratégia pode gerar sinais inválidos excessivos, resultando em negociações frequentes, mas uma rentabilidade geral escassa.

Estes riscos podem ser mitigados ajustando os parâmetros da média móvel, definindo o stop loss ou combinando-os com outros indicadores.

Orientações de otimização

A estratégia pode ser otimizada nos seguintes aspectos:

  1. Otimizar os parâmetros da média móvel para encontrar as melhores combinações. Mais parâmetros do ciclo podem ser testados.

  2. Adicionar estratégias de stop loss para controlar a perda única.

  3. Os sinais de média móvel dupla podem ser combinados com indicadores como volume e volatilidade para garantir que os sinais sejam gerados apenas quando a tendência é forte.

  4. Utilize técnicas de aprendizagem de máquina para otimizar a estratégia. Os algoritmos podem procurar automaticamente conjuntos de parâmetros mais ideais e regras de negociação para melhorar continuamente a rentabilidade da estratégia.

Conclusão

A estratégia de média móvel Golden Cross determina a direção da tendência primária do mercado, calculando a relação entre médias móveis duplas, tentando capturar oportunidades de tendência de médio a longo prazo. As vantagens são regras claras de sinal que são fáceis de implementar e otimizar. É adequado para investidores de médio a longo prazo.

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start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
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basePeriod: 15m
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//@version=4
strategy(title="MA Cross", overlay=true)
short = sma(close, 50)
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long1 = sma(close[5], 200)

plot(short, color = color.red)
plot(long, color = color.green)
trendUp = (cross(short, long) and (long1 > short1) ? true : false)
x = if (trendUp)
    (long1 - short1)*5
else
    0
    
//start     = timestamp(2000, 01, 01, 00, 00)        // backtest start window
//finish    = timestamp(2020, 02, 09, 23, 59)        // backtest finish window
//window()  => time >= start and time <= finish ? true : false  

//strategy.entry("long", true, 1000, limit = high, when = window() and trendUp)
//strategy.close("long", when = window() and close < medium)

strategy.entry("long", true, 1, limit = high, when = trendUp)
strategy.close("long", when = close < medium)
Mais.

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