Esta estratégia combina a média móvel suave com o indicador estocástico para capturar mais oportunidades nas tendências. usa principalmente duas médias móveis exponenciais com períodos diferentes para gerar sinais de negociação, juntamente com o cruzamento da linha K e da linha D no indicador estocástico para seleção de tempo de entrada, a fim de obter maior lucratividade nas tendências.
A estratégia usa médias móveis suaves de 12 períodos e 26 períodos. Quando a linha rápida cruza acima da linha lenta da parte inferior, vá longo. Quando a linha rápida cruza abaixo da linha lenta da parte superior, vá curto. Para filtrar sinais falsos, requer que as linhas rápidas e lentas estejam na mesma direção, com a linha rápida acima da linha lenta para longa e a linha rápida abaixo da linha lenta para curta.
O cruzamento da linha K e da linha D no indicador estocástico é usado para seleção de tempo de entrada. Quando a linha K cruza acima da linha D abaixo da linha de sobrecompra, vá longo. Quando a linha K cruza abaixo da linha D acima da linha de sobrevenda, vá curto.
A média móvel suave determina a direção da tendência, enquanto o indicador estocástico filtra o ruído e seleciona o tempo de entrada.
Por conseguinte, esta estratégia poderia seguir a tendência de forma selectiva para captar oportunidades, obtendo uma maior rentabilidade.
Para reduzir esses riscos, poderíamos definir stop loss, ou adotar parâmetros MA mais moderados.
A estratégia poderá ser melhorada a partir dos seguintes aspectos:
Além disso, as estratégias de stop loss poderiam efetivamente reduzir o risco e melhorar a estabilidade.
A estratégia integra os pontos fortes da média móvel suave e estocástica para seguir tendências, selecionando um melhor momento de entrada. É fácil de operar, com risco controlado e grande valor prático. Seu desempenho pode ser melhorado através de testes e otimização contínuos. Ele fornece aos comerciantes quant um modelo de rastreamento de tendências eficiente e estável.
/*backtest start: 2024-01-18 00:00:00 end: 2024-01-25 00:00:00 period: 1m basePeriod: 1m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=4 // author SoftKill strategy(title="Price EMA with stock", shorttitle="EMA STOCH", overlay=true) src = input(title="Source", type=input.source, defval=close) src_0 = src[0] src_1 = src[1] src_2 = src[2] src_3 = src[3] src_4 = src[4] len50 = input(50, minval=1, title="Length") src50 = input(close, title="Source") out50 = ema(src50, len50) len100 = input(100) src100 = input(close, title="Source") out100 = ema(src100, len100) len1 = input(1, minval=1, title="Length") src1 = input(close, title="Source") out1 = sma(src1, len1) length = input(5, minval=1) OverBought = input(80) OverSold = input(20) smoothK = 3 smoothD = 3 k = sma(stoch(close, high, low, length), smoothK) d = sma(k, smoothD) cu = crossover(k,OverSold) co = crossunder(k,OverBought) sma_down = crossunder(out1, out50) sma_up = crossover(out1,out50) //if (not na(k) and not na(d)) // if (co and k < OverSold) // strategy.entry("StochLE", strategy.long, comment="StochLE") //if (cu and k > OverBought) // strategy.entry("StochSE", strategy.short, comment="StochSE") crossCandle_4 = crossover(src[4],out50) crossCandleUnder_4= cross(src[4],out50) crossCandle_3 = crossover(src[3],out50) crossCandleUnder_3= crossunder(src[3],out50) crossCandle_2 = crossover(src[2],out50) crossCandleUnder_2= crossunder(src[2],out50) crossCandle_1 = crossover(src[1],out50) crossCandleUnder_1= crossunder(src[1],out50) crossCandle_0 = crossover(src[0],out50) crossCandleUnder_0= crossunder(src[0],out50) conditionOver = (crossCandle_4 or crossCandle_3 or crossCandle_2 or crossCandle_1 or crossCandle_0) conditionUnder =(crossCandleUnder_4 or crossCandleUnder_3 or crossCandleUnder_2 or crossCandleUnder_1 or crossCandleUnder_0) touch4 = (cross(low[4],out50) or cross(high[4],out50)) touch3 = (cross(low[3],out50) or cross(high[3],out50)) touch2 = (cross(low[2],out50) or cross(high[2],out50)) touch1 = (cross(low[1],out50) or cross(high[1],out50)) touch = touch1 or touch2 or touch3 or touch4 //and sma_up //and sma_down // Getting inputs fast_length = input(title="Fast Length", type=input.integer, defval=12) slow_length = input(title="Slow Length", type=input.integer, defval=26) src_macd = input(title="Source", type=input.source, defval=close) signal_length = input(title="Signal Smoothing", type=input.integer, minval = 1, maxval = 50, defval = 9) sma_source = input(title="Simple MA(Oscillator)", type=input.bool, defval=false) sma_signal = input(title="Simple MA(Signal Line)", type=input.bool, defval=false) // Plot colors col_grow_above = #26A69A col_grow_below = #FFCDD2 col_fall_above = #B2DFDB col_fall_below = #EF5350 col_macd = #0094ff col_signal = #ff6a00 // Calculating fast_ma = sma_source ? sma(src_macd, fast_length) : ema(src_macd, fast_length) slow_ma = sma_source ? sma(src_macd, slow_length) : ema(src_macd, slow_length) macd = fast_ma - slow_ma signal = sma_signal ? sma(macd, signal_length) : ema(macd, signal_length) hist = macd - signal //plot(hist, title="Histogram", style=plot.style_columns, color=(hist>=0 ? (hist[1] < hist ? col_grow_above : col_fall_above) : (hist[1] < hist ? col_grow_below : col_fall_below) ), transp=0 ) //plot(macd, title="MACD", color=col_macd, transp=0) //plot(signal, title="Signal", color=col_signal, transp=0) // plot((conditionOver or conditionUnder or touch) and src[0] >= out50 and close >= out50 and (cu) and out50 > out100 and hist>=0 , title="Buy", style=plot.style_columns, color=color.lime) // plot((conditionOver or conditionUnder or touch) and src[0] <= out50 and close <= out50 and (co) and out50< out100 and hist<=0 , title="sell", style=plot.style_columns, color=color.red) long_cond = ((conditionOver or conditionUnder or touch) and src[0] >= out50 and close > out50 and (cu) and out50 > out100 and hist>=0) short_cond = ((conditionOver or conditionUnder or touch) and src[0] <= out50 and close < out50 and (co) and out50< out100 and hist<=0) tp=input(0.1) sl=input(0.1) strategy.entry("long",strategy.long, when=long_cond) strategy.entry("short",strategy.short, when=short_cond) strategy.exit("X_long", "long", profit=close * tp / syminfo.mintick, loss=close * sl / syminfo.mintick, when=touch ) strategy.exit("x_short", "short",profit=close * tp / syminfo.mintick,loss=close * sl / syminfo.mintick,when = touch ) // //tp = input(0.0003, title="tp") // tp = 0.0003 // //sl = input(1.0 , title="sl") // sl = 1.0 // strategy.exit("closelong", "long" , profit = close * tp / syminfo.mintick, loss = close * sl / syminfo.mintick, alert_message = "closelong") // strategy.exit("closeshort", "short" , profit = close * tp / syminfo.mintick, loss = close * sl / syminfo.mintick, alert_message = "closeshort")