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Estratégia de negociação de posições de futuros de Bitcoin

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-26 15:01:24
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Visão geral: Esta estratégia usa dados de posição de futuros de bitcoin do BitMEX para orientar os negócios.

Estratégia lógica:

  1. Use as posições curtas de futuros de bitcoin do BitMEX como indicador.
  2. Quando as posições curtas aumentam, vá curto no BTC spot.
  3. Quando as posições curtas diminuem, faça longs no BTC spot.
  4. Use o indicador RSI para detectar picos e baixas em posições curtas.
  5. Introdução de posições longas/cortas em sinais de pico/baixo.

Análise das vantagens:

  1. Usa dados de posição de traders profissionais do BitMEX, capturando a atividade institucional.
  2. O RSI ajuda a determinar picos/baixos, controlando o risco de negociação.
  3. Monitorização em tempo real dos movimentos institucionais para ajustar a posição própria em conformidade.
  4. Não há necessidade de analisar gráficos, siga diretamente o pensamento "dinheiro inteligente".
  5. Os resultados dos testes parecem decentes, rendimentos respeitáveis.

Análise de riscos:

  1. Não sei dizer se o aumento é especulativo ou de cobertura.
  2. Os dados do BitMEX têm atraso, podem perder o melhor preço de entrada.
  3. As instituições não são 100% corretas, falhas acontecem.
  4. A má regulação dos parâmetros do RSI leva a sinais falsos ou sinais ausentes.
  5. Stop loss muito solto, perda única pode ser enorme.

Orientações de otimização:

  1. Otimizar os parâmetros do RSI, testar diferentes períodos de espera.
  2. Tente outros indicadores como KD, MACD para detectar picos/baixos.
  3. Stop loss mais apertado para limitar perdas individuais.
  4. Adicionar condições de saída como inversão de tendência, interruptores etc.
  5. Teste a aplicabilidade a outras moedas, por exemplo, siga os shorts do BTC para negociar ETH.

Resumo:
Esta estratégia alavanca os traders profissionais de futuros de bitcoin da BitMEX para obter sinais oportunos. Ajuda os investidores a avaliar o sentimento do mercado e detectar altos / baixos. Também avisa sobre riscos de queda quando as baleias estão muito curtas.


/*backtest
start: 2023-12-26 00:00:00
end: 2024-01-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Bitfinex Shorts Strat", 
     overlay=true,
     default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
     default_qty_value=10, precision=2, initial_capital=1000,
     pyramiding=2,
     commission_value=0.05)

//Backtest date range
StartDate = input(timestamp("01 Jan 2021"), title="Start Date")
EndDate = input(timestamp("01 Jan 2024"), title="Start Date")
inDateRange = true

symbolInput = input(title="Bitfinex Short Symbol", defval="BTC_USDT:swap")
Shorts = request.security(symbolInput, "", open)

// RSI Input Settings
length = input(title="Length", defval=7, group="RSI Settings" )
overSold = input(title="High Shorts Threshold", defval=75, group="RSI Settings" )
overBought = input(title="Low Shorts Threshold", defval=30, group="RSI Settings" )

// Calculating RSI
vrsi = ta.rsi(Shorts, length)
RSIunder = ta.crossover(vrsi, overSold)
RSIover = ta.crossunder(vrsi, overBought)

// Stop Loss Input Settings
longLossPerc = input.float(title="Long Stop Loss (%)", defval=25, group="Stop Loss Settings") * 0.01
shortLossPerc = input.float(title="Short Stop Loss (%)", defval=25, group="Stop Loss Settings") * 0.01

// Calculating Stop Loss
longStopPrice  = strategy.position_avg_price * (1 - longLossPerc)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + shortLossPerc)

// Strategy Entry
if (not na(vrsi))
	if (inDateRange and RSIover)
		strategy.entry("LONG", strategy.long, comment="LONG")
	if (inDateRange and RSIunder)
		strategy.entry("SHORT", strategy.short, comment="SHORT")

// Submit exit orders based on calculated stop loss price
if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit(id="LONG STOP", stop=longStopPrice)
if (strategy.position_size < 0)
    strategy.exit(id="SHORT STOP", stop=shortStopPrice)

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