A ideia central por trás da Estratégia de Supertrend Adaptativa Tripla é combinar múltiplos indicadores de Supertrend para identificar tendências de mercado, ir longo quando as tendências concordam e sair de posições quando as tendências se invertem.
Especificamente, a estratégia utiliza três indicadores de Supertrend:
A lógica específica do comércio é:
Esta lógica visa captar os lucros das tendências de alta dentro do intervalo de datas, controlando simultaneamente o risco de queda com o stop loss.
A Estratégia de Supertendência Adaptativa Tripla tem várias vantagens fundamentais:
Em resumo, esta estratégia funciona excelentemente como uma estratégia de tendência central para ajudar a negociação manual.
Apesar dos seus muitos pontos fortes, a Estratégia de Supertendência Adaptativa Tripla tem alguns riscos principais a ter em conta:
Estes riscos podem ser mitigados por:
Como uma estratégia de tendência versátil, a Super-Tendência Adaptativa Tripla tem muito espaço para aprimoramento:
Com estas otimizações, a estratégia pode manter um desempenho constante em mais ambientes de mercado e alcançar fatores de lucro mais elevados.
/*backtest start: 2023-01-25 00:00:00 end: 2024-01-25 00:00:00 period: 1d basePeriod: 1h exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=5 strategy("Custom Supertrend Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=15, shorttitle="Supertrend Strategy") // Define the parameters for Supertrend 1 factor1 = input.float(3.0, "Factor 1", step = 0.01) atrPeriod1 = input(12, "ATR Length 1") // Define the parameters for Supertrend 2 factor2 = input.float(1.0, "Factor 2", step = 0.01) atrPeriod2 = input(10, "ATR Length 2") // Define the parameters for Supertrend 3 factor3 = input.float(2.0, "Factor 3", step = 0.01) atrPeriod3 = input(11, "ATR Length 3") [_, direction1] = ta.supertrend(factor1, atrPeriod1) [_, direction2] = ta.supertrend(factor2, atrPeriod2) [_, direction3] = ta.supertrend(factor3, atrPeriod3) // Define the start and end dates as Unix timestamps (in seconds) start_date = timestamp("2023-01-01T00:00:00") end_date = timestamp("2023-10-01T00:00:00") // Determine Buy and Sell conditions within the specified date range in_date_range = true buy_condition = direction1 > 0 and direction2 > 0 and direction3 > 0 and in_date_range sell_condition = direction1 < 0 or direction2 < 0 or direction3 < 0 // Track the position with a variable var isLong = false if buy_condition and not isLong strategy.entry("Long Entry", strategy.long) isLong := true if sell_condition and isLong // Define take profit and stop loss percentages take_profit_percentage = 10 // Increased to 10% stop_loss_percentage = 1 // Calculate take profit and stop loss levels take_profit_level = close * (1 + take_profit_percentage / 100) stop_loss_level = close * (1 - stop_loss_percentage / 100) // Exit the long position with take profit and stop loss strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Long Entry", limit=take_profit_level, stop=stop_loss_level) isLong := false