Estratégia dinâmica de média móvel de stop-loss

Resumo

Esta estratégia adota a idéia de parada de tração dinâmica baseada em ATR e extremos de preço para calcular linhas de stop-loss longas e curtas. Combinada com a idéia de Chandelier Exit, ela julga a direção longa / curta com base no rompimento da linha de stop-loss. Quando a linha de stop-loss rompe para cima, ela é julgada como alta e longa entrada. Quando a linha de stop-loss rompe para baixo, ela é julgada como baixa e curta entrada.

A estratégia tem funções de gestão de stop-loss e de julgamento de sinais de entrada.

Estratégia lógica

A estratégia consiste nas seguintes partes principais:

1. Calcular linhas de stop-loss longas/cortas com base no ATR

   Com base na duração do período ATR definida pelo utilizador e no múltiplo do multiplicador, o ATR em tempo real é calculado.

    longStop = Highest - ATR  
    shortStop = Lowest + ATR
   

2. Julgar a direcção da negociação por ruptura

   Comparar as linhas de stop-loss entre a barra anterior e a barra atual.

    Long stop-loss line breakout upwards, long entry  
    Short stop-loss line breakout downwards, short entry   
   

3. Estabelecer um stop loss e um take profit com base no rácio risco/recompensa

   Com base na relação risco/recompensa definida pelo utilizador, o riskRewardRatio, a distância de stop loss e a distância de take profit são calculadas a partir do ATR. A ordem de stop loss e a ordem de take profit são definidas ao abrir posições.

Análise das vantagens

As vantagens desta estratégia incluem:

1. Perda de retenção dinâmica

   A adoção de linhas de stop loss dinâmicas de trailing ajuda a impedir a perda em tempo hábil e controlar o risco de queda.

2. Funções duplas

   A linha de stop loss serve tanto como ferramenta de gerenciamento de stop loss quanto como juiz de condições de entrada, reduzindo a complexidade da estratégia.

3. Relatório risco/recompensa personalizável

   Procurar lucros mais elevados com uma relação risco-recompensa pré-definida.

4. Fácil de compreender e de estender

   Estrutura simples, fácil de compreender e otimizar para extensão.

Análise de riscos

Pode existir algum risco para esta estratégia:

1. Riscos bidireccionais

   Como uma estratégia de negociação bidireccional, assume riscos tanto longos como curtos.

2. Dependência do parâmetro ATR

   Os parâmetros ATR afetam diretamente as linhas de stop loss e a frequência de negociação.

3. Adaptação às tendências

   A estratégia é mais adequada para cenários de variação com rupturas súbitas, não é adequada para cenários de tendência forte.

As optimizações para enfrentar os riscos acima são:

1. Incorporar indicadores de tendência

   Incorporar MA e outros indicadores de tendência para determinar a tendência do mercado, evitar negociações contra tendências.

2. Optimização de parâmetros

   Otimizar as combinações dos parâmetros ATR e da relação risco/recompensa para obter um stop loss e um take profit mais razoáveis.

3. Filtros adicionais

   Adicionar filtros de condições de volume de negociação ou de volatilidade para garantir a qualidade das negociações.

Orientações de otimização

Ainda há espaço para otimizar ainda mais a estratégia:

1. Incorporar aprendizado de máquina

   Adotar modelos de aprendizagem de máquina para prever a tendência dos preços para uma maior precisão de entrada.

2. Construir uma carteira livre de risco com opções

   Utilize opções para cobrir a flutuação dos preços dos ativos subjacentes e construir carteiras de arbitragem sem risco.

3. Arbitragem de múltiplos ativos entre mercados

   Realizar arbitragem estatística entre diferentes mercados e classes de ativos para obter alfa estável.

4. Negociação por algoritmos

   Aproveitar mecanismos de negociação de algoritmos para efetivamente testar estratégias e negociações.

Conclusão

Este artigo analisa minuciosamente uma estratégia quantitativa de negociação baseada em stop loss dinâmico. A estratégia tem simultaneamente funcionalidade de gerenciamento de stop loss e determinação de sinal de negociação, que controla efetivamente os riscos. Também discutimos as vantagens, riscos potenciais e otimizações futuras da estratégia. É uma estratégia de negociação muito prática que vale a pena pesquisa e aplicação adicionais.