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Estratégia de negociação quantitativa profissional SMART

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-31 10:28:34
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Resumo

Esta estratégia baseia-se no conceito de dinheiro inteligente usando o indicador de volume no balanço (OBV) para identificar a acumulação e distribuição de fundos institucionais para capturar as tendências do mercado.

Estratégia lógica

Volume de balanço (OBV)

OBV é um indicador de impulso que relaciona o volume com a mudança de preço.

A estratégia utiliza o OBV diário.
Condições de dinheiro inteligentes

A estratégia identifica duas condições principais baseadas na inclinação do OBV:
- Condição de compra de dinheiro inteligente: inclinação OBV > 0, indicando potencial de acumulação de dinheiro inteligente.
- Condição de venda de dinheiro inteligente: inclinação OBV < 0, indicando a distribuição potencial de dinheiro inteligente.
Sinais de Planejamento

As setas verdes para cima e vermelhas para baixo representam os sinais de compra e venda.
Lógico de entrada

Vá longo quando a condição de compra de dinheiro inteligente for cumprida.
Lógico de saída

Quando longo, se ocorrer sinal de venda de dinheiro inteligente, feche a posição longa.

Análise das vantagens

Identificar as tendências do mercado utilizando o OBV, filtrando o ruído do mercado.
Capturar com precisão as inversões de tendência baseadas no comportamento dos fundos institucionais.
Regras claras de sinalização, fáceis de implementar.
Aplicável a qualquer símbolo e prazo.

Análise de riscos

O OBV pode gerar sinais falsos, falta de tempo de entrada/saída. Verifique os sinais utilizando outros indicadores.
Não podemos prever eventos extremos, usamos stop loss para controlar o risco.
Dificuldade de determinar com precisão o comportamento institucional, levando a desvios de sinal.

Optimização

Adicionar outros indicadores para verificar a fiabilidade do sinal, por exemplo, padrões de velas, estocásticos, etc.
Usar stop loss dinâmico ou de trailing para controlar a perda por transação.
Teste diferentes prazos e configurações de parâmetros para encontrar a combinação ideal.
Incorporar um indicador de pressão de volume para avaliar a força da entrada/saída de fundos.

Conclusão

A estratégia de negociação quantitativa profissional SMART identifica o comportamento dos fundos institucionais usando OBV para determinar a estrutura do mercado e capturar com precisão as inversões de tendência. Regras de sinal simples e claras tornam fácil de implementar em qualquer símbolo e período de tempo. Combinar a verificação de sinal e o controle de risco apropriado melhora a robustez da estratégia e o fator de lucro.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-18 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Smart Money Concept Strategy", overlay=true)

// Smart Money Concept: On-Balance Volume (OBV)
obv_value = request.security(syminfo.tickerid, "D", close)
obv_slope = obv_value - obv_value[1]

// Define conditions for smart money accumulation/distribution
smart_money_buy_condition = obv_slope > 0
smart_money_sell_condition = obv_slope < 0

// Plot signals
plotshape(series=smart_money_buy_condition, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.labelup, location=location.belowbar)
plotshape(series=smart_money_sell_condition, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.labeldown, location=location.abovebar)

// Strategy Logic
if (smart_money_buy_condition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (smart_money_sell_condition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Strategy Exit Logic
strategy.close("ExitLong")
strategy.close("ExitShort")

Mais.