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Estratégia de negociação de ações baseada no retorno do menor ponto do dia do renko

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-31 10:53:17
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基于renko股票日内低点回撤的stock日内交易策略

Resumo

A estratégia utiliza principalmente as características de retorno do ponto baixo do renko durante o dia para determinar a nova direção da tendência e, em seguida, estabelecer uma estratégia de negociação do dia. Quando o ponto baixo do renko durante o dia tem um retorno aparente, julgue-o como um novo sinal de alta e tome uma ação de compra; quando o preço de fechamento do renko tem uma queda aparente, julgue-o como um sinal de baixa e tome uma ação de paragem.

Princípios estratégicos

Os principais critérios de julgamento da estratégia são: a retracção do ponto baixo do renko durante o dia é maior do que o traçado e o traçado abaixo. Dentre eles, o cálculo do traçado acima é o retracamento do ponto baixo do renko durante o dia com o valor médio de 20 dias + 2 vezes o desvio padrão; o cálculo do traçado abaixo é 85% do ponto mais alto do ponto baixo do renko durante o dia 50.

  1. Calcula a diferença entre o preço máximo e o preço mínimo dos últimos 22 renko nos últimos 20 dias Desviacion Tipica
  2. Calcula a diferença entre o preço mais alto e o menor dos últimos 22 renko nos últimos 20 dias
  3. Rango 11 = Média + Desviação Típica * 2
  4. Rango 22 = renko o ponto mais alto dos últimos 50 * 0.85
  5. Quando o renko atende ao low/highest ((low,22) >Rango 11 ou Rango 22, faça mais; quando o renko atende ao close

A estratégia é baseada em regras básicas de julgamento e lógica de negociação.

Análise de vantagens

  1. Aproveitando os benefícios dos falsos sinais de filtragem de ondas do renko, o uso de julgamentos auxiliados do renko pode filtrar efetivamente os falsos sinais de mercados turbulentos.
  2. Tendências de julgamento de características baseadas em baixas de retorno no dia renko, evitando o risco de erro de julgamento causado pelo uso de um único julgamento de linha média
  3. A lei do discernimento de duas vias permite determinar com mais precisão a direção da tendência.
  4. As regras de julgamento estratégico são simples e fáceis de entender e implementar
  5. Parâmetro de ajuste e otimização de estratégia fácil, que pode melhorar significativamente o efeito da estratégia

Análise de riscos

  1. As características de repaint do renko podem ter um certo impacto nas transações de disco real.
  2. A distância entre as duas vias pode ser mal definida, podendo perder ou julgar mal o sinal.
  3. A estratégia usa um único indicador de julgamento e pode perder sinais importantes fornecidos por outros indicadores
  4. Sem a configuração de stop loss, pode causar perdas maiores

A solução para o risco: 1. Relaxar adequadamente os parâmetros de duas vias para garantir que mais sinais sejam captados 2. Combinar mais indicadores de julgamento, tais como linha média, indicadores de energia, etc., para garantir um julgamento preciso 3. Controlar o risco com stop loss móveis

Optimização

  1. Parameter Tuning, optimiza a configuração de parâmetros de binário
  2. Adicionar mais indicadores de tecnologia auxiliar ao julgamento
  3. Participação no mecanismo de suspensão
  4. A expansão da variedade de negócios e o aumento de oportunidades de negócios

Resumo

A estratégia é clara, fácil de implementar e usa o retorno de pontos baixos para determinar novas direções de tendência. A estratégia tem a vantagem de usar as características do renko para filtrar e evitar julgamentos errados; o uso de julgamentos binários para aumentar a precisão.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// @version=2
strategy("Renko Stock Daily")


Rango1 = input(false, title="Rango 1")
Rango2 = input(false, title="Rango 2")

Situacion = ((highest(close, 22)-low)/(highest(close, 22)))*100

DesviaccionTipica = 2 * stdev(Situacion, 20)
Media = sma(Situacion, 20)

Rango11 = Media + DesviaccionTipica

Rango22 = (highest(Situacion, 50)) * 0.85


advertir = Situacion >= Rango11 or Situacion >= Rango22 ? green : red    



if (Situacion[1] >= Rango11[1] or Situacion[1] >= Rango22[1]) and (Situacion[0] < Rango11[0] and Situacion[0] < Rango22[0])and (close>open)
    strategy.entry("Entrar", strategy.long,comment= "Entrar",when=strategy.position_size <= 0)


strategy.close_all(when=close<open)



plot(Rango1 and Rango22 ? Rango22 : na, title="Rango22", style=line, linewidth=4, color=orange)
plot(Situacion, title="Rengo Stock Daily", style=histogram, linewidth = 4, color=advertir)
plot(Rango2 and Rango11 ? Rango11 : na, title="Upper Band", style=line, linewidth = 3, color=aqua)
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