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Estratégia de cruzamento de média móvel dupla e RSI

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-02-01 11:48:51
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Esta estratégia integra a dupla média móvel e o indicador RSI para construir uma estratégia de negociação cruzada entre posições longas e curtas. Pode capturar tendências de médio a longo prazo, evitando a negociação de ruído desnecessário com indicadores de curto prazo.

Estratégia lógica

Esta estratégia adota dois conjuntos de médias móveis, consistindo de média móvel rápida (EMA 59 e EMA 82) e média móvel lenta (EMA 96 e EMA 95).

Especificamente, quando a EMA rápida quebra acima da EMA lenta, um sinal longo é gerado. Se o RSI estiver abaixo de 30 (área de sobrecompra) neste momento, vá longo. Quando a EMA rápida quebra abaixo da EMA lenta, um sinal curto é produzido. Se o RSI ultrapassar 70 (área de sobrecompra) neste ponto, vá curto.

A vantagem de usar média móvel dupla é reconhecer melhor as mudanças nas tendências de médio a longo prazo.

Vantagens

Capturar as tendências de médio a longo prazo com médias móveis duplas
Negociação de ruído de filtro com indicador RSI
Combinar negociação de tendência e média de reversão
Lógica simples e clara

Análise de riscos

Em mercados em grande parte de gama limitada, os sinais de média móvel podem estar sujeitos a batidas
Indicador RSI também falha em determinadas condições de mercado
A colocação de stop loss requer prudência para evitar um posicionamento demasiado solto ou demasiado apertado

Áreas de melhoria

Ensaiar combinações de médias móveis de ciclo mais longo
Tente ajustes de parâmetros diferentes, por exemplo, limiares de áreas de sobrecompra/supervenda do RSI
Adicionar filtros adicionais como volume de negociação
Otimizar estratégias de stop loss, incorporar stop loss dinâmico com ATR etc.

Resumo

Esta estratégia integra a tendência de seguir as médias móveis duplas e a negociação de reversão média do indicador RSI. As EMAs duplas rastreiam as direções de tendência de médio a longo prazo, enquanto o RSI confirma a validade dos sinais de negociação e stop loss. Esta é uma estratégia de cruzamento simples e prática entre longo e curto.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("Swing Hull/rsi/EMA Strategy", overlay=true,default_qty_type=strategy.cash,default_qty_value=10000,scale=true,initial_capital=10000,currency=currency.USD)

//A Swing trading strategy that use a combination of indicators, rsi for target, hull for overall direction enad ema for entering the martket.
// hull ma copied from syrowof HullMA who copied from mohamed982 :) thanks both
// Performance 

n=input(title="period",defval=500)

n2ma=2*wma(close,round(n/2))
nma=wma(close,n)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(n))

n2ma1=2*wma(close[1],round(n/2))
nma1=wma(close[1],n)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(n))

n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
c=n1>n2?green:red
ma=plot(n1,color=c)



// RSi and Moving averages

length = input( 14 )
overSold = input( 70)
overBought = input( 30)
point = 0.0001
dev= 2

fastLength = input(59)
fastLengthL = input(82)
slowLength = input(96)
slowLengthL = input(95)
price = close

mafast = ema(price, fastLength)
mafastL= ema(price, fastLengthL)
maslow = ema(price, slowLength)
maslowL = ema(price, slowLengthL)
vrsi = rsi(price, length)
cShort =  (crossunder(vrsi, overBought))

condDown = n2 >= n1
condUp = condDown != true
closeLong =  (crossover(vrsi, overSold))
closeShort = cShort 


// Strategy Logic
longCondition = n1> n2
shortCondition = longCondition != true

col =condUp ? lime : condDown ? red : yellow
plot(n1,color=col,linewidth=3)


if (not na(vrsi))
    if shortCondition    
        if (price[0] < maslow[0] and price[1] > mafast[1]) //cross entry
            strategy.entry("SYS-SHORT", strategy.short, comment="short")
strategy.close("SYS-SHORT", when=closeShort) //output logic

if (not na(vrsi))
    if longCondition // swing condition          
        if (price[0] < mafast[0] and price[1] > mafast[1]) //cross entry
            strategy.entry("SYS-LONG", strategy.long, comment="long")
strategy.close("SYS-LONG", when=closeLong) //output logic


// Stop Loss 


sl = input(75)
Stop = sl * 10
Q = 100


strategy.exit("Out Long", "SYS-LONG", qty_percent=Q, loss=Stop)
strategy.exit("Out Short", "SYS-SHORT", qty_percent=Q, loss=Stop)



//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)

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