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Estratégia avançada de acompanhamento das tendências baseada em padrões de englobamento e indicadores quantitativos

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-02-02 16:48:30
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Resumo

Esta estratégia integra múltiplas técnicas quantitativas, como reconhecimento de padrões de velas, osciladores, média móvel e zonas de oferta e demanda para determinar e negociar com precisão a tendência.

Princípio da estratégia

A lógica central desta estratégia baseia-se na identificação dos padrões de velas engulfantes para capturar reviravoltas no mercado. Quando um padrão de engulfamento de alta aparece, fechar [1] > abrir [1] e abrir < fechar e fechar > abrir [1] e abrir [1] > fechar [1], um sinal de compra é acionado. Quando um padrão de engulf de baixa aparece, fechar [1] < abrir [1] e abrir > fechar e fechar < abrir [1] e abrir [1] < fechar [1], um sinal de venda é acionado.

Além disso, um indicador de zona de demanda e zona de oferta de 20 períodos é introduzido. Quando o fechamento atravessa a zona de oferta, ele é determinado como um sinal de alta. Quando ele atravessa a zona de demanda, ele é determinado como um sinal de baixa. A média móvel da EMA é usada para determinar a direção da tendência. Os sinais de negociação são gerados apenas quando o fechamento atravessa a EMA. O oscilador fractal que encontra pontos pivô ajuda a confirmar o tempo das reversões.

Em resumo, esta estratégia determina reversões potenciais através de padrões de englobamento e usa filtros como médias móveis e zonas de oferta e demanda para confirmar e negociar apenas os pontos de maior probabilidade, acompanhando assim com precisão as tendências e evitando a perda de todo o capital para as fendas.

Análise das vantagens

Trata-se de uma estratégia de acompanhamento de tendências altamente profissional e avançada, com as seguintes vantagens principais:

  1. Combinação de múltiplos indicadores melhora a precisão do julgamento e efetivamente filtra falsos sinais
  2. Os padrões de engulfamento captam reversões
  3. Os osciladores e as tendências determinam pontos de negociação de alta probabilidade
  4. Planeamento automático de padrões e indicadores, legível
  5. Lógica concisa, facilmente extensivel e otimizável

Em geral, esta estratégia apresenta uma elevada precisão e um bom controlo dos riscos, sendo adequada para o acompanhamento das tendências a médio e longo prazo e pode proporcionar lucros constantes.

Análise de riscos

Apesar dos seus numerosos pontos fortes, alguns riscos potenciais a notar:

  1. O reconhecimento impreciso do padrão de engulfamento pode perder as inversões reais ou gerar sinais falsos
  2. sinais errados probabilidade existe em sistemas de média móvel, pode comprar o topo e vender o fundo
  3. A fixação inadequada do intervalo da zona de procura e da zona de oferta aumenta as transacções desnecessárias
  4. Espaço de otimização limitado, riscos de avalanche mais elevados

Contramedidas:

  1. Introduzir aprendizado de máquina para melhorar a precisão do reconhecimento de padrões de reversão
  2. Adicionar indicadores que avaliem a tendência violenta para evitar perdas desnecessárias
  3. Optimização dinâmica dos parâmetros das zonas de procura e de oferta
  4. Avaliação e controlo razoáveis dos riscos, ajuste do tamanho das posições

Orientações de otimização

Outras orientações de otimização:

  1. Adicionar módulo de reconhecimento de padrões baseado em IA usando aprendizado de máquina para engulfing e reversões
  2. Introduzir mais filtros como BOLL e MACD para o tempo
  3. Adicionar estratégias de stop loss como trailing stop loss e stop loss baseado no tempo
  4. Optimização dinâmica dos parâmetros dos indicadores para diferentes produtos e mercados
  5. Incorporar estratégias avançadas como trailing stops e martingale para gerenciar a curva de ações

As otimizações acima podem melhorar a precisão, reduzir os riscos e suavizar a curva de equidade.

Resumo

Em resumo, esta é uma estratégia extremamente profissional e eficiente que utiliza totalmente múltiplos indicadores e modelos quantitativos para julgar as mudanças do mercado. Captura sinais de reversão através de padrões de engulfamento e emite sinais de negociação de alta probabilidade colaborando com indicadores de tendência e oscilador. Isso permite um rastreamento de tendência efetivo de médio a longo prazo e lucros constantes. Enquanto isso, certos riscos precisam de atenção. Otimizações contínuas e gerenciamento rigoroso de riscos reduzem significativamente os riscos, tornando a estratégia mais confiável.

/*backtest
start: 2024-01-02 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Engulfing Candles with Fractals, Moving Average, Demand & Supply", overlay=true)

// Input parameters
emaLength = input(14, title="EMA Length")
demandSupplyLength = input(20, title="Demand & Supply Length")

// Calculate EMA
emaValue = ta.ema(close, emaLength)

// Calculate Demand and Supply Zones
demandZone = ta.lowest(low, demandSupplyLength)
supplyZone = ta.highest(high, demandSupplyLength)

// Plot Demand and Supply Zones
plot(demandZone, color=color.new(color.green, 90), linewidth=2, title="Demand Zone")
plot(supplyZone, color=color.new(color.red, 90), linewidth=2, title="Supply Zone")

// Determine Engulfing Candles
bullishEngulfing = close[1] > open[1] and open < close and close > open[1] and open[1] > close[1]
bearishEngulfing = close[1] < open[1] and open > close and close < open[1] and open[1] < close[1]

// Plot Engulfing Candle Bars
bgcolor(bullishEngulfing ? color.new(color.green, 90) : na)
bgcolor(bearishEngulfing ? color.new(color.red, 90) : na)

// Plot Moving Average
plot(emaValue, color=color.blue, title="EMA")

// Fractal Indicator
fractalUp = ta.pivothigh(high, 2, 2)
fractalDown = ta.pivotlow(low, 2, 2)

// Plot Buy and Sell Fractals
plotshape(series=fractalUp, title="Buy Fractal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Buy")
plotshape(series=fractalDown, title="Sell Fractal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Sell")

// Strategy logic
buySignal = bullishEngulfing and close > emaValue and close > supplyZone
sellSignal = bearishEngulfing and close < emaValue and close < demandZone

// Execute strategy
if (fractalUp)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (fractalDown)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Plot strategy entry points on the chart
plotshape(series=buySignal ? 1 : na, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.small)
plotshape(series=sellSignal ? 1 : na, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.small)
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