Estratégia de swing trading baseada em momentum

Visão geral

Esta estratégia é uma estratégia de negociação de oscilação intermitente baseada em tecnologia dinâmica, usando o ATR Stop Loss. A estratégia foi criada por Kory Hoang, da Stably.

A estratégia utiliza o indicador de dinâmica para identificar a direção da tendência e, em combinação com o indicador ATR, estabelece uma linha de parada para a estratégia de negociação de choque de compra baixa e venda alta.

Princípio da estratégia

O código define primeiro o intervalo de tempo para a detecção.

Em seguida, a parte de indicadores, com os seguintes indicadores:

• atr(): Calcula o indicador ATR para a configuração de stop loss;
• max_/min_O preço mais alto/mais baixo de uma linha K;
• is_uptrend: determina se a tendência está subindo;
• Entradas: linha de stop loss;

A principal lógica para julgar as tendências é:

Se o fechamento for superior à linha de parada vstop anterior à queda, será considerado uma tendência ascendente; se o fechamento for inferior à linha de parada vstop anterior à alta, será considerado uma tendência descendente.

Ajustar a posição da linha de stop loss quando a tendência muda.

Especificamente, em uma tendência ascendente, a linha de parada é definida como o preço mais alto da linha K anterior menos o valor do ATR; em uma tendência descendente, a linha de parada é definida como o preço mais baixo da linha K anterior mais o valor do ATR.

Isso permite a realização de um stop loss de acompanhamento de tendências.

Na parte de regras de negociação, faça um extra-caos ao abrir uma posição e quebrar a linha de stop-loss.

Análise de vantagens

A estratégia tem as seguintes vantagens:

1. Utilize a tecnologia de dinâmica para determinar a direção da tendência, capturar pontos de inflexão em tempo hábil e evitar falsas rupturas.
2. ATR Stop Loss traz o preço mais alto/mais baixo para um bom controle de risco.
3. A lógica da estratégia é simples, clara e fácil de entender.
4. A tendência é de que o preço de um commodity seja mais baixo do que o preço de um commodity.

Análise de Riscos

A estratégia também apresenta alguns riscos:

1. A escolha inadequada de valores ATR pode levar a um estenose muito leve ou muito apertado.
2. A tendência de tremores pode sofrer fortes oscilações e uma parada contínua.
3. O número de transações pode ser maior e os custos de processamento mais elevados.

Otimizar o conteúdo pode ser feito de várias maneiras:

1. Teste os diferentes parâmetros ATR para encontrar a combinação de parâmetros mais eficiente.
2. Linha de parada de otimização combinada com um indicador de taxa de flutuação baseado no ATR.
3. A combinação de filtragem de tendências e a ausência de um mercado em choque não é uma boa opção.

Direção de otimização

A estratégia pode ser otimizada em várias direções:

1. Teste diferentes parâmetros de ATR para encontrar a combinação de parâmetros mais adequada.

2. A linha de parada de otimização combinada com os indicadores de taxa de flutuação com base no ATR. Indicadores de taxa de flutuação podem ser introduzidos, permitindo a flexibilização apropriada da parada de perda quando a flutuação aumenta.

3. A combinação de filtragem de tendências evita que os mercados de turbulência possam abrir posições. Pode-se aumentar os indicadores de julgamento de tendências, abrindo posições apenas quando a tendência é clara.

4. Aumento do mecanismo de gerenciamento de posições. A posição pode ser ajustada de acordo com a utilização de fundos, o número de paradas de perdas contínuas, etc.

5. Aumentar o controle de risco do intervalo noturno. Pode-se parar ativamente antes do fechamento, evitando que os preços da noite saltem para cima.

Resumir

Esta estratégia serve como uma base para a estratégia de negociação de oscilação intradiária, com um pensamento geral claro, usando a técnica de dinâmica para julgar a tendência e usando o indicador ATR para traçar o ponto de parada de perdas, para controlar o risco de forma eficaz.

Ainda há muito espaço para otimização, e a estratégia pode ser melhorada em vários aspectos, como o julgamento de tendências, o modo de parar perdas e o gerenciamento de posições, para que a estratégia seja mais adequada para a negociação em ações reais. No geral, a estratégia fornece uma boa estrutura básica para a negociação quantitativa.