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Estratégia de quantidade de oscilação de preços duplamente confiante

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-02-18 10:10:16
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Resumo

A ideia principal desta estratégia é combinar a estratégia de reversão 123 e o indicador do oscilador de preço absoluto para obter um sinal integrado. Especificamente, se ambas as sub-estratégias emitirem sinais longos, o sinal de estratégia final é 1 (longo); se ambas emitirem sinais curtos, o sinal final é -1 (curto); se os sinais forem inconsistentes, o sinal final é 0 (nenhuma operação).

Princípios

Em primeiro lugar, o princípio da estratégia 123 Reversal é: se o preço de fechamento for inferior ao preço de fechamento do dia anterior por dois dias consecutivos, e o Oscilador Estocástico estiver abaixo da linha de sobrecompra, vá longo; se o preço de fechamento for superior ao preço de fechamento do dia anterior por dois dias consecutivos, e o Oscilador Estocástico estiver acima da linha de sobrevenda, vá curto.

Em segundo lugar, o Oscilador de Preço Absoluto exibe a diferença entre duas médias móveis exponenciais.

Por último, esta estratégia combina os sinais das duas sub-estratégias, ou seja, siga o sinal se for consistente; caso contrário, não opere.

Análise das vantagens

Esta estratégia considera de forma abrangente os sinais de reversão de curto prazo e os sinais de tendência de médio a longo prazo, que podem identificar efetivamente pontos de virada.

Além disso, esta estratégia utiliza múltiplos indicadores técnicos para avaliar o mercado de forma abrangente, em vez de depender de um único.

Análise de riscos

O maior risco é quando o 123 Reversal e o APO emitem sinais conflitantes. Nesses casos, o operador precisa julgar com base na experiência qual sinal é mais confiável. Julgamentos errados podem levar a oportunidades de negociação perdidas ou perdas.

Além disso, mudanças drásticas no mercado podem invalidar sinais de ambas as sub-estratégias simultaneamente.

Optimização

Possíveis direcções de otimização:

Otimizar os parâmetros da subestratégia para sinais mais fiáveis, por exemplo, períodos de média móvel.
Adicionar outros indicadores auxiliares para formar um mecanismo de votação.
Adicione estratégias de stop loss.
Otimizar os níveis de entrada e stop loss com base no backtesting histórico.

Conclusão

Esta estratégia combina vários indicadores técnicos para julgar o mercado, evitando riscos de dependência de um único indicador até certo ponto e melhorando a precisão do sinal. Há também espaço para otimização com base nos requisitos dos investidores.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 22/04/2019
// This is combo strategies for get 
// a cumulative signal. Result signal will return 1 if two strategies 
// is long, -1 if all strategies is short and 0 if signals of strategies is not equal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Secon strategy
// The Absolute Price Oscillator displays the difference between two exponential 
// moving averages of a security's price and is expressed as an absolute value.
// How this indicator works
//    APO crossing above zero is considered bullish, while crossing below zero is bearish.
//    A positive indicator value indicates an upward movement, while negative readings 
//      signal a downward trend.
//    Divergences form when a new high or low in price is not confirmed by the Absolute Price 
//      Oscillator (APO). A bullish divergence forms when price make a lower low, but the APO 
//      forms a higher low. This indicates less downward momentum that could foreshadow a bullish 
//      reversal. A bearish divergence forms when price makes a higher high, but the APO forms a 
//      lower high. This shows less upward momentum that could foreshadow a bearish reversal.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

AbsolutePriceOscillator(LengthShortEMA, LengthLongEMA) =>
    xPrice = close
    xShortEMA = ema(xPrice, LengthShortEMA)
    xLongEMA = ema(xPrice, LengthLongEMA)
    xAPO = xShortEMA - xLongEMA
    pos = 0.0    
    pos := iff(xAPO > 0, 1,
           iff(xAPO < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal and Absolute Price Oscillator (APO)", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
LengthShortEMA = input(10, minval=1)
LengthLongEMA = input(20, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posAbsolutePriceOscillator = AbsolutePriceOscillator(LengthShortEMA, LengthLongEMA)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posAbsolutePriceOscillator == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posAbsolutePriceOscillator == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )

Mais.