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Estratégia de negociação de tendência de média móvel dupla Golden Cross

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-02-18 15:07:30
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Resumo

A estratégia de negociação de tendências de média móvel dupla Golden Cross calcula o preço com médias móveis duplas (DEMA e TEMA) e detecta seus cruzamentos para identificar tendências gerais do mercado e gerar sinais de negociação.

Estratégia lógica

Os principais indicadores desta estratégia são um DEMA de 200 períodos e dois TEMAS com períodos de 9 e 50.

Quando o TEMA de 9 períodos de curto prazo cruza acima do TEMA de 50 períodos de médio prazo, um sinal de compra é gerado, indicando um início de tendência de alta para movimentos de curto prazo. Os comerciantes podem ir longos. Quando o TEMA de 9 períodos cruza abaixo do TEMA de 50 períodos, um sinal de venda é desencadeado, mostrando o início de uma tendência de queda de curto prazo. Os comerciantes podem ir curtos.

Para filtrar falhas, a estratégia adiciona um filtro DEMA para que os sinais de cruzamento TEMA sejam válidos apenas quando os preços estão acima do DEMA.

Análise das vantagens

Esta estratégia combina os pontos fortes das médias móveis para a análise de tendências e os crossovers para a geração de sinais em prazos de curto e médio prazo.

A adição do filtro DEMA melhora a confiabilidade do sinal, evitando condições desfavoráveis do mercado, como consolidações, onde os sinais apresentam um desempenho inferior.

Análise de riscos

Embora as configurações estáveis dos parâmetros desta estratégia permitam um desempenho histórico sólido, podem existir alguns riscos em ambientes de mercado específicos:

Oscilações violentas de preços podem causar sinais de crossover atrasados, incapazes de refletir preços oportunos.
O longo período DEMA pode falhar em converter sinais rapidamente o suficiente quando as tendências se revertem.
A estratégia é mais adequada para negociações de médio a longo prazo.

Orientações de otimização

Outras melhorias da estratégia incluem:

Otimizar os parâmetros DEMA e TEMA para melhor adaptação entre produtos e regimes de mercado.
Adicionar mais filtros com indicadores como volume e volatilidade para reforçar a qualidade do sinal.
Adicione stop losses quando os preços violarem o DEMA para controlar a perda.
Otimizar pontos de stop loss e take profit com base em intervalos de oscilação de preços típicos.

Conclusão

A estratégia de negociação de tendências de média móvel dupla considera de forma abrangente tendências de vários prazos e sinais de cruzamento. O filtro adicional melhora a eficácia do sinal para rastrear tendências de médio a longo prazo para capturar oportunidades oportunas e evitar negociações de baixa eficiência. Esta estratégia estável se adapta a vários regimes de mercados e oferece um algoritmo robusto que vale a pena implantação a longo prazo.

/*backtest
start: 2023-02-11 00:00:00
end: 2024-02-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Estrategia de Trading", shorttitle="DEMA+TEMA", overlay=true)

// Parámetros de la estrategia
risk_percentage = input(1, title="Porcentaje de Riesgo (%)") / 100
stop_loss_pips = input(30, title="Stop Loss (pips)")
take_profit_pips = input(90, title="Take Profit (pips)")
length_DEMA = input(200, title="Longitud DEMA")
length_TEMA_9 = input(9, title="Longitud TEMA 9")
length_TEMA_50 = input(50, title="Longitud TEMA 50")

// Indicadores
dema = ta.ema(close, length_DEMA)
tema_9 = ta.ema(close, length_TEMA_9)
tema_50 = ta.ema(close, length_TEMA_50)
tema_9_50_cross_up = ta.crossover(tema_9, tema_50)
tema_9_50_cross_down = ta.crossunder(tema_9, tema_50)

// Riesgo y gestión de operaciones
risk_per_trade = strategy.equity * risk_percentage
stop_loss = close - stop_loss_pips * syminfo.mintick
take_profit = close + take_profit_pips * syminfo.mintick

// Condiciones de entrada
long_condition = close > dema and tema_9_50_cross_up
short_condition = close > dema and tema_9_50_cross_down

// Estrategia de Trading
if (long_condition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    strategy.exit("Sell", from_entry="Buy", loss=stop_loss, profit=take_profit)

if (short_condition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    strategy.exit("Cover", from_entry="Sell", loss=stop_loss, profit=take_profit)

// Líneas de visualización
hline(0, "Zero Line", color=color.gray)
plot(dema, color=color.blue, title="DEMA")
plot(tema_9, color=color.green, title="TEMA 9")
plot(tema_50, color=color.red, title="TEMA 50")

// Triángulos
plotshape(tema_9_50_cross_up, color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.small)
plotshape(tema_9_50_cross_down, color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.small)

Mais.