O recurso está a ser carregado... Carregamento...

A média móvel exponencial dupla de Williams e a estratégia Ichimoku Kinkou Hyo

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-02-18 16:20:12
Tags:

Resumo

Esta estratégia combina a média móvel exponencial dupla de Williams e Ichimoku Kinkou Hyo, dois indicadores técnicos, a fim de utilizar suas respectivas vantagens e melhorar a precisão das decisões de negociação.

Princípios

A média móvel exponencial dupla de Williams contém uma linha rápida e uma linha lenta. A linha rápida é calculada com a fórmula: 2 * ((n/2 período média móvel ponderada), e a linha lenta é calculada com: n período média móvel ponderada.

Ichimoku Kinkou Hyo consiste em quatro componentes: o tenkan sen, kijun sen, linha principal e camadas de nuvem. Uma cruz de ouro entre o tenkan sen e kijun sen é um sinal de compra, enquanto uma cruz de morte é um sinal de venda.

Esta estratégia combina os pontos fortes de ambos os indicadores. O primeiro determinante é um sinal do Indicador Williams, e o segundo é a confirmação de Ichimoku Kinkou Hyo, efetivamente filtrando falsos sinais e melhorando a precisão da decisão.

Vantagens

A média móvel exponencial dupla de Williams reage sensivelmente e pode determinar uma forte direção de tendência.
Ichimoku Kinkou Hyo fornece julgamentos líderes e alertas precoces de inversões de tendência.
A combinação dos dois indicadores permite-lhes validar-se mutuamente e reduzir os falsos sinais.
Os parâmetros podem ser otimizados para adaptação a diferentes comprimentos de ciclo e produtos.

Riscos e otimização

Os parâmetros podem ser ajustados para filtrar alguns sinais.
Pode haver algum atraso nos cruzamentos entre as linhas rápidas e lentas. As camadas de nuvem podem ser referenciadas para evitar perder pontos de entrada e saída ideais.
Recomenda-se combinar com indicadores de tendência ou volatilidade para evitar ainda mais falsos sinais.

Resumo

Esta estratégia utiliza plenamente as capacidades do Indicador Williams para julgar as direções da tendência e Ichimoku Kinkou Hyo para fornecer alertas precoces de reversões, melhorando significativamente a precisão das decisões de negociação.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3

strategy("Hull MA-X + Ichimoku Kinko Hyo", shorttitle="Hi", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=1000, default_qty_value=100, calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)

keh=input(title="Double HullMA",defval=12, minval=1)
n2ma=2*wma(close,round(keh/2))
nma=wma(close,keh)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(keh))
n2ma1=2*wma(close[1],round(keh/2))
nma1=wma(close[1],keh)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(keh))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
b=n1>n2?lime:red
c=n1>n2?green:red
d=n1>n2?red:green

TenkanSenPeriods = input(9, minval=1, title="Tenkan Sen Periods")
KijunSenPeriods = input(24, minval=1, title="Kijun Sen Periods")
SenkouSpanBPeriods = input(51, minval=1, title="Senkou Span B Periods")
displacement = input(24, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
TenkanSen = donchian(TenkanSenPeriods)
KijunSen = donchian(KijunSenPeriods)
SenkouSpanA = avg(TenkanSen, KijunSen)
SenkouSpanB = donchian(SenkouSpanBPeriods)
SenkouSpanH = max(SenkouSpanA[displacement - 1], SenkouSpanB[displacement - 1])
SenkouSpanL = min(SenkouSpanA[displacement - 1], SenkouSpanB[displacement - 1])
ChikouSpan = close[displacement-1]

Hullfast=plot(n1,color=c)
Hullslow=plot(n2,color=c)
plot(cross(n1, n2) ? n1:na, style = circles, color=b, linewidth = 4)
plot(cross(n1, n2) ? n1:na, style = line, color=d, linewidth = 3)
plot(TenkanSen, color=blue, title="Tenkan Sen", linewidth = 2)
plot(KijunSen, color=maroon, title="Kijun Sen", linewidth = 3)
plot(close, offset = -displacement, color=orange, title="Chikou Span", linewidth = 2)
sa=plot (SenkouSpanA, offset = displacement, color=green,  title="Senkou Span A", linewidth = 2)
sb=plot (SenkouSpanB, offset = displacement, color=red,  title="Senkou Span B", linewidth = 3)
fill(sa, sb, color = SenkouSpanA > SenkouSpanB ? green : red)

longCondition = n1>n2 and close>n2 and close>ChikouSpan and close>SenkouSpanH and (TenkanSen>KijunSen or close>KijunSen)
if (longCondition)
    strategy.entry("Long",strategy.long)

shortCondition = n1<n2 and close<n2 and close<ChikouSpan and close<SenkouSpanL and (TenkanSen<KijunSen or close<KijunSen)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short",strategy.short)

closelong = n1<n2 and close<n2 and (TenkanSen<KijunSen or close<TenkanSen or close<KijunSen or close<SenkouSpanL)
if (closelong)
    strategy.close("Long")

closeshort = n1>n2 and close>n2 and (TenkanSen>KijunSen or close>TenkanSen or close>KijunSen or close>SenkouSpanH)
if (closeshort)
    strategy.close("Short")

Mais.