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Estratégias de entrada de confirmação dupla baseadas no MACD e RSI

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-02-18 16:24:06
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基于MACD和RSI的双确认入场策略

Resumo

Esta estratégia utiliza uma combinação de indicadores MACD e RSI para realizar um mecanismo de entrada de confirmação dupla, equilibrando a capacidade de lucratividade e o controle de riscos, com o objetivo de obter ganhos estáveis na linha média e longa.

Princípios estratégicos

A estratégia usa principalmente o indicador MACD para determinar a tendência do mercado e o momento de entrada. O sinal de quebra da linha MACD é considerado um sinal de compra e o sinal de queda da linha MACD é considerado um sinal de venda. Além disso, a área de supervenda do indicador RSI é usada para filtrar o falso rompimento.

Para garantir a confiabilidade dos sinais de negociação, a estratégia também inclui o julgamento do volume de transações. A estratégia só emite sinais de negociação quando o volume de transações é maior do que a média de 20 dias. Isso evita sinais errados quando o volume de negociação do mercado é insuficiente.

Por fim, a estratégia também usa a direção da entidade da linha K como um meio de rastrear e confirmar o stop-loss. Quando a direção da entidade da linha K muda, a posição atual é estabilizada. Isso pode bloquear o lucro e evitar o retorno do lucro.

Análise de vantagens

  • Usando o MACD para julgar tendências de mercado e o momento de entrada, é possível entrar na fase inicial da tendência, com grande margem de lucro
  • O indicador RSI pode reduzir os prejuízos evitando entrar na zona de supercompra e supervenda.
  • O julgamento do volume de transações pode filtrar ainda mais os falsos sinais e aumentar a probabilidade de lucro.
  • As entidades da linha K seguem o caminho da paralisação de forma razoável e controlam bem o risco.

Análise de riscos

  • O MACD está atrasado e pode perder a reversão da tendência da linha curta.
  • As regras de volume de transações podem perder a tendência de baixos lançamentos
  • O modo de parada da linha K pode ser atingido por um impacto de alta e baixa intensidade no curto prazo.

Optimização

  • Pode considerar-se a adição de mais indicadores de filtragem, como o julgamento da faixa de brinquedos, para melhorar ainda mais a qualidade do sinal
  • Pode ser testado adicionando o stop-loss da órbita para bloquear os ganhos da linha longa
  • Pode-se tentar otimizar a combinação de parâmetros do MACD, aumentando a sensibilidade do indicador

Resumo

Esta estratégia pode ser melhorada ainda mais através da otimização de parâmetros e da incorporação de outros indicadores técnicos. É importante não buscar a complexidade excessiva, mantendo a estratégia simples e estável.

/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Al-Sat Sinyali ve Teyidi", overlay=true)

// MACD (Hareketli Ortalama Yakınsaklık Sapma)
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, 5, 13, 5)

// RSI (Göreceli Güç Endeksi)
rsiValue = ta.rsi(close, 14)

// Hacim
volumeAverage = ta.sma(volume, 20)

// RSI ve MACD Filtreleri
rsiOverbought = rsiValue > 70
rsiOversold = rsiValue < 30
macdBuySignal = ta.crossover(macdLine, signalLine) and not rsiOverbought
macdSellSignal = ta.crossunder(macdLine, signalLine) and not rsiOversold

// Al-Sat Stratejisi
shouldBuy = ta.crossover(close, open) and not ta.crossover(close[1], open[1]) and macdBuySignal and volume > volumeAverage
shouldSell = ta.crossunder(close, open) and not ta.crossunder(close[1], open[1]) and macdSellSignal and volume > volumeAverage

strategy.entry("Buy", strategy.long, when=shouldBuy)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=shouldSell)

// Teyit için bir sonraki mumu bekleme
strategy.close("Buy", when=ta.crossover(close, open))
strategy.close("Sell", when=ta.crossunder(close, open))

// Görselleştirmeyi devre dışı bırakma
plot(na)

// Al-Sat Etiketleri
plotshape(series=shouldBuy, title="Al Sinyali", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.small, text="Al")
plotshape(series=shouldSell, title="Sat Sinyali", color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.small, text="Sat")

// Varsayımsal bir sonraki mumun kapanış fiyatını hesapla
nextBarClose = close[1]
plot(nextBarClose, color=color.blue, linewidth=2, title="Tahmin Edilen Kapanış Fiyatı")
Mais informações

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