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Estratégia de inversão de três velas altas

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-02-19 10:51:40
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Resumo

A estratégia Three High Candle Reversal é uma estratégia de negociação de curto prazo baseada em padrões de velas.

Esta estratégia é usada principalmente para negociação de curto prazo. Sua vantagem é que as regras são simples e claras, fáceis de operar. Ao mesmo tempo, incorpora mecanismos de stop loss e take profit para controlar riscos. No entanto, a estratégia também tem certos riscos, como divergência em mercados de alta consecutivos em mercados de tendência.

Princípios

A estratégia julga se os últimos três velas são todas linhas yang e se o preço de fechamento diário é maior do que o preço de abertura.

Especificamente, a estratégia julga os 3 mais recentes velas, ou seja, o 1o, 2o e 3o velas, se seus preços de abertura são inferiores aos preços de fechamento.

Além disso, a estratégia também calcula a diferença percentual entre o preço atual e o preço de abertura mais baixo e o preço de fechamento mais alto nos últimos três dias.

Quando todas as condições acima são atendidas, você pode intervir para ir longo. Neste ponto, o preço de stop loss está perto do preço de entrada, e o objetivo de take profit é 1,5 vezes o preço de entrada.

Análise das vantagens

A estratégia apresenta as seguintes vantagens:

As regras são simples e claras, fáceis de entender e de utilizar
Ele utiliza os sinais de negociação fornecidos por padrões de candelabro
Combina mecanismos de stop loss e take profit para controlar eficazmente os riscos
Tem uma certa taxa de ganhos e nível de lucro

Análise de riscos

A estratégia apresenta igualmente os seguintes riscos:

Em mercados de tendência, os candelabros tendem a mostrar um padrão de três aumentos consecutivos, por isso, ir longo com base na estratégia é contrário à tendência, com maior risco
A reversão fracassada é o maior risco, enfrentando um maior stop loss
Ajustes de parâmetros incorretos também afetam o desempenho da estratégia

Para enfrentar os riscos, a otimização pode ser feita das seguintes maneiras:

Combinar indicadores de tendência para evitar reversões contrárias à tendência
Otimizar o mecanismo de stop loss para reduzir perdas únicas
Testar e otimizar parâmetros-chave, tais como metas de lucro, percentagem de stop loss, etc.

Orientações de otimização

A estratégia pode ser otimizada nas seguintes direcções:

Otimizar as condições de entrada para evitar sinais errados e melhorar a taxa de vitória
Combinar indicadores de tendência para evitar a abertura de posições contra tendências
Otimizar o mecanismo de stop loss para maximizar o controle sobre as perdas individuais
Otimizar o mecanismo de captação de lucros para buscar maiores lucros, garantindo a taxa de ganho
Optimização de parâmetros para encontrar a combinação ideal de parâmetros
Incorporar outros fatores, tais como alterações no volume para melhorar o desempenho do sistema

Resumo

Em resumo, a estratégia de reversão de três velas altas é uma estratégia de negociação de curto prazo simples e prática. Ela tem as vantagens de regras claras, operação fácil, uso de padrões de velas, bem como riscos como reversão contra tendências e gatilho de stop loss. Podemos otimizar essa estratégia de muitas maneiras para torná-la melhor para uso de negociação de curto prazo.

/*backtest
start: 2024-01-19 00:00:00
end: 2024-02-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © nonametr

//@version=5
strategy("3 high candle test")
cond2 = open[3] < close[3]
cond1 = open[2] < close[2]
cond0 = open[1] < close[1]

targetPercent = 0.5
currentPercent = 100 -(( math.min(open[3],open[2],open[1]) / math.max(close[3],close[2],close[1])) * 100)

longExitPrice  = strategy.position_avg_price * ((100 + 1) * 0.01)
shortExitPrice = strategy.position_avg_price * ((100 - 0.4) * 0.01)
plot(currentPercent)

if cond2 == true and cond1 == true and cond0 == true and currentPercent > 0.2 and currentPercent < 0.5
    strategy.entry("Enter Long", strategy.long, qty=1)

if close <= shortExitPrice
    strategy.close("Enter Long")

closeToReduceRisk  = close[1] < open[1] and strategy.openprofit > 0.47

if closeToReduceRisk or close >= longExitPrice
    strategy.close("Enter Long")

Mais.