Estratégia de negociação Golden Cross Dead Cross

Resumo

Esta estratégia gera sinais de negociação baseados na cruz de ouro e cruz morta das médias móveis simples de 30 dias, 60 dias e 200 dias. Quando a média móvel de curto prazo cruza a média móvel de longo prazo, um sinal de compra é gerado. Quando a média móvel de curto prazo cruza abaixo da média móvel de longo prazo, um sinal de venda é gerado. A estratégia combina as vantagens de seguir tendências e cruzar médias móveis, capturando tendências de longo prazo e pontos de virada.

Estratégia lógica

A estratégia emprega 3 médias móveis simples com diferentes períodos de tempo: 30 dias, 60 dias e 200 dias. A linha de 30 dias representa a tendência de curto prazo, a linha de 200 dias representa a tendência de longo prazo e a linha de 60 dias serve como referência. Quando a linha de tendência de curto prazo cruza a linha de tendência de longo prazo, indica que o mercado está mudando de consolidação para tendência de alta e gera um sinal de compra. Quando a linha de tendência de curto prazo cruza abaixo da linha de tendência de longo prazo, indica que a tendência de alta está mudando para consolidação e produz um sinal de venda.

A estratégia também estabelece um stop-loss de 40 pontos para controlar os riscos e um take-profit de 40 pontos para bloquear os ganhos após a entrada de uma posição.

Análise das vantagens

As vantagens desta estratégia incluem:

1. Combina os méritos do seguimento de tendências e dos sinais instantâneos, considerando as tendências de longo prazo e os pontos de negociação de curto prazo.

2. Os sinais de cruzamento são claros, evitando sinais repetidos excessivos.

3. A definição de "perda" e de "tiro de lucro" é a seguinte:

4. Lógica simples e clara, fácil de entender e implementar.

5. Técnicas de média móvel maduras e estáveis com aplicação generalizada.

Análise de riscos

Existem também alguns riscos:

1. O stop-loss a curto prazo pode ser penetrado, não sendo possível evitar completamente as perdas.

2. Os sinais de cruz de ouro e cruz morta podem revelar-se falsos.

3. Dificuldade de estabelecer um nível razoável de stop-loss e take-profit durante a consolidação do mercado.

4. A seleção de parâmetros, como as configurações de período, contém subjetividade que pode afetar o desempenho da estratégia.

Orientações para a melhoria

A estratégia pode ser reforçada e otimizada a partir dos seguintes aspectos:

1. Melhorar os mecanismos de stop-loss utilizando stop-loss de trailing, índice de taxa de mudança suavizado, etc., para reduzir a exposição ao risco.

2. Otimizar as seleções de parâmetros testando mais períodos e encontrando combinações de períodos ideais.

3. Adicionar regras de dimensionamento de posições para otimizar a rentabilidade geral através da gestão de capital.

4. Filtrar falsas fugas incorporando indicadores de momento.

5. Aumentar o uso de modelos de aprendizagem de máquina e big data para encontrar táticas superiores.

Conclusão

Em resumo, este artigo introduz uma estratégia de negociação baseada em cruzes de ouro e cruzes de morte. Ele leva os crossovers de médias móveis de 30 dias, 60 dias e 200 dias como sinais de negociação, combina o seguimento da tendência e a seleção de tempo. Configurações razoáveis de stop-loss e take-profit efetivamente controlam a perda por negociação. Mas riscos como whipssaws e falsos breakouts permanecem. Podemos aprimorar a estratégia a partir de vários aspectos, como melhorar os métodos de stop-loss, otimização de parâmetros, gerenciamento de capital para torná-la mais estável e lucrativa.