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Estratégia de armadilha de avanço da EMA

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-02-21 11:29:01
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Resumo

A EMA Breakthrough Trap Strategy é uma ferramenta de negociação versátil adequada para vários prazos, incluindo gráficos de 1 minuto e 1 hora. Utiliza a EMA de 21 dias para identificar tendências significativas do mercado, complementada pela identificação baseada em ATR de potenciais armadilhas de touros e ursos.

Estratégia lógica

A estratégia primeiro calcula a média móvel exponencial de 21 dias (EMA) para julgar a tendência e direção geral. Em seguida, calcula os preços mais altos e mais baixos dos últimos N dias (N é um parâmetro ajustável). Se o preço de fechamento for maior do que o preço mais alto do dia anterior, e o ponto mais baixo subsequente caiu abaixo do preço mais alto multiplicado pelo indicador ATR, enquanto o preço de fechamento caiu abaixo da linha de 21 dias, um sinal de armadilha de touros é determinado. A lógica de julgamento para os sinais de armadilha de ursos é semelhante.

Uma vez identificado um sinal de armadilha, defina o stop loss e tire lucro com base em 80% da distância entre os preços mais altos e mais baixos recentes e tome a posição inversa.

Análise das vantagens

Utiliza a EMA para avaliar tendências, elevada fiabilidade
Aproveita o indicador ATR para identificar com precisão as armadilhas
Alta rendibilidade até 85%
Aplicável a múltiplos prazos
Parâmetros ajustáveis proporcionam espaço de otimização

Análise de riscos

O julgamento da EMA pode falhar durante grandes mudanças de tendência
A definição inadequada dos parâmetros ATR pode deixar de ser observada uma armadilha
A colocação de stop loss/take profit não razoável pode reduzir os lucros ou aumentar as perdas
Os custos elevados de negociação e os impactos do deslizamento para a negociação de alta frequência

Os riscos podem ser reduzidos através da otimização dos parâmetros da EMA, do ajustamento dos coeficientes ATR, do stop loss dinâmico, etc.

Orientações de otimização

Otimizar os parâmetros ATR e os períodos EMA para melhorar a precisão da identificação
Adicionar mecanismo dinâmico de stop loss
Incorporar outros indicadores para confirmar sinais
Aplicabilidade do ensaio em mais prazos

Conclusão

A estratégia de armadilha de avanço da EMA integra as vantagens do julgamento de tendências e da identificação de armadilhas. Com baixos drawdowns e alta lucratividade, é adequada para vários estilos de negociação e é uma estratégia altamente eficiente recomendada.

/*backtest
start: 2023-02-14 00:00:00
end: 2024-02-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Bull and Bear Trap Strategy with EMA 21 - 1min Chart", overlay=true)

// Inputs
length = input(5, "Length")
atrMultiplier = input(1.0, "ATR Multiplier")
emaLength = input(21, "EMA Length")
price = close
atr = ta.atr(length)

// EMA Calculation
ema21 = ta.ema(price, emaLength)

// Define recent high and low
recentHigh = ta.highest(high, length)
recentLow = ta.lowest(low, length)

// Bull and Bear Trap Detection
bullTrap = price > recentHigh[1] and low <= recentHigh - atr * atrMultiplier and price < ema21
bearTrap = price < recentLow[1] and high >= recentLow + atr * atrMultiplier and price > ema21

// Plotting
plotshape(series=bullTrap, title="Bull Trap", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=bearTrap, title="Bear Trap", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangledown, size=size.small)
plot(ema21, title="EMA 21", color=color.blue)

// Measured Move Implementation
moveSize = recentHigh - recentLow
targetDistance = moveSize * 0.8 // Target at 80% of the move size

// Strategy Execution with Measured Move Targets
if (bullTrap)
    strategy.entry("Enter Short (Sell)", strategy.short)
    strategy.exit("Exit Short (Buy to Cover)", "Enter Short (Sell)", limit=price - targetDistance)

if (bearTrap)
    strategy.entry("Enter Long (Buy)", strategy.long)
    strategy.exit("Exit Long (Sell)", "Enter Long (Buy)", limit=price + targetDistance)

Mais.