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Estratégia de negociação de breakout das bandas de Bollinger

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-02-21 11:35:14
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Resumo

Esta estratégia é projetada com base no indicador Bollinger Bands. Ela vai longa quando o preço atravessa a faixa superior e vai curta quando o preço atravessa a faixa inferior. Ela pertence à estratégia de tendência seguinte.

Estratégia lógica

Calcular a faixa média, a faixa superior e a faixa inferior das bandas de Bollinger
Quando o preço de fechamento atravessar a faixa superior, vá longo
Quando o preço de fechamento atravessar a faixa inferior, vá curto
Regra de saída: fechar posição longa quando o preço atravessa a faixa média, fechar posição curta quando o preço atravessa a faixa média

Esta estratégia usa Bandas de Bollinger para determinar a faixa de flutuação e a direção da tendência do mercado. Quando o preço atravessa as bandas superiores ou inferiores das Bandas de Bollinger, ele é considerado um sinal de reversão de tendência para entrada. A área ao redor da faixa média é usada como a posição de stop loss.

Análise das vantagens

Utilize o indicador Bollinger Bands para determinar a tendência do mercado e os níveis de suporte/resistência
Alta probabilidade de ruptura das bandas de Bollinger
Regras claras de entrada e saída

Análise de riscos

Risco de falsos sinais de ruptura provenientes de bandas de Bollinger, que podem ser flutuações de preços a curto prazo
Maior stop loss quando os preços variam muito

Soluções:

Combinar com outros indicadores para confirmar a tendência
Ajustar os parâmetros para expandir o intervalo das bandas de Bollinger

Orientações de otimização

Combinar com indicadores de tendência para evitar negociações reversas desnecessárias
Ajustar dinamicamente os parâmetros das bandas de Bollinger para otimizar o tamanho dos parâmetros

Resumo

Esta estratégia usa o indicador Bollinger Bands para determinar a tendência de preços e os níveis de suporte / resistência. Ele entra nos pontos de ruptura de Bollinger Bands e define stop loss na faixa média. A lógica da estratégia é simples e clara, fácil de implementar. Pode ser otimizada ajustando parâmetros ou combinando com outros indicadores, funciona bem em mercados de tendência.

/*backtest
start: 2024-01-21 00:00:00
end: 2024-02-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("FFFDBTC", overlay=true,initial_capital = 100,commission_type =strategy.commission.percent,commission_value= 0.15,default_qty_value = 100,default_qty_type = strategy.percent_of_equity)
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input.int(defval=1, title="From Month", minval=1, maxval=12)
FromDay = input.int(defval=1, title="From Day", minval=1, maxval=31)
FromYear = input.int(defval=1972, title="From Year", minval=1972)
ToMonth = input.int(defval=1, title="To Month", minval=1, maxval=12)
ToDay = input.int(defval=1, title="To Day", minval=1, maxval=31)
ToYear = input.int(defval=9999, title="To Year", minval=2010)

// === FUNCTION EXAMPLE === 
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)  // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)  // backtest finish window
window() => true
// Definindo tamanho da posição
position_size = strategy.equity
// Definir parâmetros das Bandas de Bollinger
length = input.int(51, "Comprimento")
mult = input.float(1.1, "Multiplicador")

// Calcular as Bandas de Bollinger
basis = ta.sma(close, length)
dev = mult * ta.stdev(close, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// Definir condições de entrada e saída
entrada_na_venda = low < lower
saida_da_venda = high > lower and strategy.position_size < 0
entrada_na_compra = high > upper
saida_da_compra = low < upper and strategy.position_size > 0
shortCondition = close[1] < lower[1] and close > lower and close < basis
longCondition = close[1] > upper[1] and close < upper and close > basis

// Entrar na posição longa se a condição longCondition for verdadeira
if ((entrada_na_compra) and window() )
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
//saida da compra
if (saida_da_compra)
    strategy.close("Buy")
//entrada na venda
if ((entrada_na_venda) and window() )
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
//saida da venda
if (saida_da_venda)
    strategy.close("Sell")
if ((longCondition) and window())
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Entrar na posição curta se a condição shortCondition for verdadeira
if ((shortCondition) and window())
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Definir a saída da posição

strategy.exit("Exit_Long", "Long", stop=ta.sma(close, length), when = close >= basis)
strategy.exit("Exit_Short", "Short", stop=ta.sma(close, length), when = close <= basis)

// Desenhar as Bandas de Bollinger no gráfico
plot(basis, "Média", color=#2962FF, linewidth=2)
plot(upper, "Upper", color=#BEBEBE, linewidth=2)
plot(lower, "Lower", color=#BEBEBE, linewidth=2)

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