Estratégia de Divergência dos INR

Resumo

A estratégia de Divergência do RSI utiliza o Índice de Força Relativa (RSI) para identificar potenciais inversões de preços, detectando divergências entre os movimentos de preços e as tendências do RSI.

Divergência alcista: ocorre quando o preço atinge uma nova baixa, enquanto o RSI não, sinalizando enfraquecimento do ímpeto descendente e potencial reversão ascendente.

Divergência de baixa: acontece quando o preço faz uma nova alta enquanto o RSI não, indicando diminuição do ímpeto ascendente e potencial reversão descendente.

Esta estratégia combina níveis de RSI sobrecomprados e sobrevendidos para otimizar os pontos de entrada e saída, com o objetivo de capturar reversões de mercado para melhorar a precisão e a lucratividade das negociações.

Estratégia lógica

A estratégia de Divergência do RSI baseia-se nos seguintes juízos fundamentais:

1. Calcular o valor do RSI: Calcular o RSI na faixa de 0-100 com base no ganho médio e na perda média durante um período específico.

2. Identificar sobrecompra/supervenda: o RSI acima do nível de sobrecompra (por exemplo 70) indica sobrecompra; o RSI abaixo do nível de sobrevenda (por exemplo 30) indica sobrevenda.

3. Detectar Divergência: Verifique se o último movimento de preço é consistente com o movimento do RSI.

4. Entrada/Saída combinada: Divergência alta com sinais de RSI sobrevendidos indica entrada longa. Divergência baixa com sinais de RSI sobrecomprados indica entrada curta.

5. Set Profit Target/Stop Loss: Fechar posição para obter lucro quando o RSI voltar a entrar na zona de sobrecompra/supervenda.

Comparando a flutuação dos preços e a variação do RSI para avaliar a força do mercado, a estratégia visa lucrar com a ineficiência do mercado.

Vantagens

A Estratégia de Divergência do RSI tem os seguintes benefícios:

1. Capture Reversals: Excelente na detecção de divergências entre o preço e o RSI para identificar reversões de exaustão.

2. Otimizar com níveis de sobrecompra / sobrevenda: combinar o sobrecompra / sobrevenda intrínseco no RSI ajuda a ajustar as entradas e saídas.

3. Simples e Fácil de Implementar: A lógica e as configurações de parâmetros relativamente simples tornam esta estratégia intuitiva de entender e implementar.

4. A partir de 1 de janeiro de 2014, a Comissão aprovou um plano de reestruturação para o setor da energia.

5. Aumentar a rentabilidade: A abordagem sistemática resulta em baixas absorções para rendimentos estáveis a longo prazo.

Riscos

A Estratégia de Divergência RSI também comporta os seguintes riscos:

1. Riscos de falsos sinais: as divergências não revertem ou sustentam certamente - risco de agir sobre falsos sinais.

2. Dificuldades de otimização de parâmetros: os resultados são sensíveis ao período RSI, níveis de sobrecompra/supervenda, etc., exigindo testes rigorosos.

3. Condições excepcionais de mercado: A estratégia tende a falhar quando os mercados aumentam irregularmente ou a configuração é usada em excesso.

4. Indicador de atraso: Indicadores técnicos como o RSI são geralmente atrasados e incapazes de determinar com precisão os pontos de reversão.

O controlo rigoroso dos riscos, os parâmetros adaptativos e a análise combinada com outros factores podem mitigar os riscos até certo ponto.

Oportunidades de melhoria

A estratégia RSI Divergência pode ser melhorada através de:

1. Teste de valores de entrada do RSI: teste de retorno de diferentes períodos de busca do RSI para encontrar parâmetros ideais.

2. Combinação de outros indicadores: A adição de confluência do MACD, KD etc. melhora a precisão do sinal.

3. Mais técnicas de stop loss: Complementar a meta de stop loss de lucro de saída com métodos como a média móvel do envelope stop loss.

4. Adaptabilidade mais ampla dos produtos: ajustar os parâmetros para um melhor alinhamento da estratégia com mais tipos de produtos, como commodities.

5. Aplicação de Aprendizagem Profunda: usar modelos de Aprendizagem Profunda como RNNs para julgar divergências RSI e preços de previsão.

Conclusão

O RSI Divergência capta oportunidades de reversão da média comparando a dinâmica de preços com os fluxos do RSI. A estratégia robusta simples funciona em todas as classes de ativos para reversões escaláveis de curto prazo e retornos excessivos.