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Média de tendência móvel recorrente combinada com a estratégia de padrão de reversão 123

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-02-21 16:02:32
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Resumo

Esta estratégia combina a média de tendência móvel recursiva e o padrão de reversão 123 num sinal composto para melhorar a estabilidade e a rentabilidade.

Princípio

123 Padrão de inversão

Esta parte é inspirada no livro How I Tripped My Money in the Futures Market de Ulf Jensen. Ele compra quando o preço de fechamento sobe por dois dias consecutivos e o STO SLOWK de 9 dias está abaixo de 50. Ele vende quando o preço de fechamento cai por dois dias consecutivos e o STO FASTK de 9 dias está acima de 50.

Média de tendência móvel recursiva

Esta técnica é chamada de recursivo polinomial fitting. Ele usa os preços dos últimos dias e o preço de hoje para prever o preço de amanhã. Ele vai curto quando o preço previsto é maior que o preço real de ontem, e vai longo caso contrário.

Vantagens

A estratégia combinada explora os pontos fortes de ambas as estratégias para evitar as limitações de uma única. O Padrão de Reversão 123 pode capturar as principais tendências quando a reversão de preços ocorre. A Média de Tendência Móvel Recursiva pode julgar a direção do movimento de preços com mais precisão. Juntos, eles formam sinais compostos mais fortes.

Riscos e soluções

O Padrão de Reversão 123 pode gerar sinais falsos devido a flutuações de preços de curto prazo.
A média de tendência móvel recursiva pode responder lentamente a eventos súbitos.
Uma solução é abrir posições apenas quando surgem sinais duplos, ou seguir apenas um sinal com base nas condições do mercado.

Orientações para melhorar

Teste diferentes combinações de parâmetros de período para encontrar o par ideal.
Introduzir mecanismos automáticos de stop-loss.
Ajustar os parâmetros com base em diferentes produtos e ambientes de mercado.
Considere a combinação com outras estratégias ou indicadores para formar sistemas mais robustos.

Conclusão

Esta estratégia combina dois tipos diferentes de estratégias e gera sinais compostos para melhorar a estabilidade.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 01/06/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Taken from an article "The Yen Recused" in the December 1998 issue of TASC, 
// written by Dennis Meyers. He describes the Recursive MA in mathematical terms 
// as "recursive polynomial fit, a technique that uses a small number of past values 
// of the estimated price and today's price to predict tomorrows price."
// Red bars color - short position. Green is long.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


RMTA(Length) =>
    pos = 0.0
    Bot = 0.0
    nRes = 0.0
    Alpha = 2 / (Length+1)
    Bot := (1-Alpha) * nz(Bot[1],close) + close
    nRes := (1-Alpha) * nz(nRes[1],close) + (Alpha*(close + Bot - nz(Bot[1], 0)))
    pos:= iff(nRes > close[1], -1,
    	     iff(nRes < close[1], 1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Recursive Moving Trend Average", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Recursive Moving Trend Average ----")
LengthRMTA = input(21, minval=3)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posRMTA = RMTA(LengthRMTA)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posRMTA == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posRMTA == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Mais.