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Tendência na sequência de uma estratégia baseada no crossover da EMA

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-02-22 13:59:07
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Resumo

Esta estratégia identifica a direção da tendência do mercado através do cruzamento de linhas EMA rápidas e lentas e negocia ao longo da tendência.

Estratégia lógica

A estratégia calcula a EMA rápida (i_shortTerm) e a EMA lenta (i_longTerm) com base em parâmetros de entrada. Quando a EMA de curto prazo cruza acima da EMA de longo prazo (goLongCondition1) e o preço está acima da EMA de curto prazo (goLongCondition2), entra em posição longa. Quando o preço quebra abaixo da EMA de curto prazo (exitCondition2), fecha a posição.

A estratégia é baseada na cruz de ouro das linhas EMA para determinar a principal tendência do mercado e negociar ao longo da tendência. Quando a EMA de curto prazo cruza acima da EMA de longo prazo, sinaliza uma tendência de alta; quando o preço está acima da EMA de curto prazo, indica que a tendência de alta está em andamento, então vá longo. Quando o preço cai abaixo da EMA de curto prazo, sinaliza uma inversão de tendência, então feche a posição imediatamente.

Análise das vantagens

As principais vantagens desta estratégia são:

  1. Utilize o cruzamento da EMA para identificar as principais tendências do mercado, evitando flutuações de curto prazo.

  2. Sensibilidade ajustável na detecção de tendências através de parâmetros EMA rápidos e lentos.

  3. Lógica simples e clara, fácil de compreender e implementar, adequada para iniciantes no comércio de quantidades.

  4. Parâmetros personalizáveis de períodos da EMA para diferentes produtos e mercados.

  5. Controle eficaz do risco através de stop loss quando o preço ultrapassa a linha EMA.

Análise de riscos

Há também alguns riscos:

  1. Os sinais de cruzamento da EMA atrasados podem causar perdas durante a inversão da tendência.

  2. Uma falsa ruptura acima da EMA de curto prazo pode causar entradas fracassadas.

  3. Ajustes de parâmetros paramédicos inadequados podem prejudicar o desempenho da estratégia.

  4. O desempenho depende fortemente das condições do mercado, não sendo adequado para todos os produtos e períodos.

As medidas de gestão de riscos correspondentes:

  1. Otimizar os parâmetros da EMA para uma melhor sensibilidade às reversões.

  2. Adicionar outros indicadores técnicos para filtrar os sinais de entrada.

  3. Debug e otimização contínuos de parâmetros para diferentes mercados.

  4. Compreender plenamente as condições de mercado aplicáveis antes de aplicar a estratégia.

Orientações de otimização

A estratégia pode ser ainda melhorada nos seguintes aspectos:

  1. Adicione outros indicadores como MACD e KD para filtrar os sinais de entrada.

  2. Implementar stop loss para bloquear lucros e melhor controle de riscos.

  3. Otimizar a colocação de stop loss com o indicador de volatilidade ATR.

  4. Teste e encontre melhores métodos científicos para a regulação dos parâmetros da EMA.

  5. Validar sinais em vários prazos para melhorar a precisão.

  6. Tente modificações BREAKOUT para pegar movimentos maiores durante as fases de aceleração da tendência.

Conclusão

Esta estratégia rastreia efetivamente a tendência do mercado através da negociação em sinais de cruzamento EMA. Com lógica clara e riscos controláveis, é adequado para iniciantes em negociação de quantidade praticarem. Outras otimizações no ajuste de parâmetros, filtragem de entrada, colocação de stop loss podem melhorar o desempenho da estratégia. Mas todas as estratégias têm limitações, os usuários devem aplicar com cautela com base nas condições do mercado quando negociam ao vivo.

/*backtest
start: 2023-02-15 00:00:00
end: 2024-02-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © pradhan_abhishek

//@version=5
strategy('EMA cross-over strategy by AP', overlay=true, shorttitle='EMACS-AP', initial_capital=100000, default_qty_value=100, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, commission_value=0.025)

// inputs
i_shortTerm = input(title='Fast EMA', defval=21)
i_longTerm = input(title='Slow EMA', defval=55)
// select backtest range: if this is not given, then tradingview goes back since inception / whereever it finds data
i_from = input(defval = timestamp("01 Jan 2023 00:00"), title = "From")
i_to = input(defval = timestamp("31 Dec 2033 23:59"), title = "To")
i_showBg = input(defval = true, title = "Show In-trade / Out-trade background")

// create date function "within window of time"
date() => true

// exponential moving average (EMA) variables, derived from input parameters
shortTermEMA = ta.ema(close, i_shortTerm)
longTermEMA = ta.ema(close, i_longTerm)
atr = ta.atr(14)

// ### Trade strategy: begins ###
inTrade = strategy.position_size > 0
notInTrade = strategy.position_size <= 0

goLongCondition1 = shortTermEMA > longTermEMA
goLongCondition2 = close > shortTermEMA

// exitCondition1 = shortTermEMA < midTermEMA
exitCondition2 = close < shortTermEMA

// enter if not in trade and long conditions are met
if date() and goLongCondition1 and goLongCondition2 and notInTrade
    strategy.entry('long', strategy.long)
    // exit on stop-Loss hit
    stopLoss = close - atr * 3
    strategy.exit('exit', 'long', stop=stopLoss)

// exit if already in trade and take profit conditions are met
if date() and exitCondition2 and inTrade
    strategy.close(id='long')
// ###Trade strategy: ends ###

// plot emas & background color for trade status
plot(shortTermEMA, color=color.new(color.blue, 0))
plot(longTermEMA, color=color.new(color.green, 0))
trade_bgcolor = notInTrade ? color.new(color.red, 75) : color.new(color.green, 75)
bgcolor(i_showBg ? trade_bgcolor : color.new(color.white, 75))
Mais.

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