Estratégia de acompanhamento da tendência baseada no cruzamento da média móvel

Resumo

Esta estratégia é uma estratégia de negociação quantitativa que julga a direção da tendência do mercado com base no cruzamento da média móvel e acompanha a tendência.

Princípio da estratégia

As principais regras de apreciação desta estratégia são:

1. Quando a média móvel de curto prazo cruza acima da média móvel de longo prazo a partir da parte inferior, indica que o mercado pode estar a entrar numa tendência de alta e, em seguida, a longo prazo;

2. Quando a média móvel de curto prazo cruza abaixo da média móvel de longo prazo a partir do topo, indica que o mercado pode estar a entrar numa tendência de baixa, em seguida, encaminhe-se para a posição curta;

3. Usar médias móveis com diferentes parâmetros para avaliar tendências em diferentes escalas de tempo e acompanhar tendências em diferentes níveis.

Especificamente, a estratégia usa 5 médias móveis - 20 dias, 30 dias, 50 dias, 60 dias e 200 dias. Quando o MA de 20 dias cruza acima do MA de 50 dias, é um sinal de compra; Quando o MA de 10 dias cruza abaixo do MA de 30 dias, é um sinal de venda. Usando MA de diferentes parâmetros pode dizer tendências em escalas de tempo mais longas e mais curtas.

Vantagens

Esta estratégia de acompanhamento das tendências baseada no cruzamento da MA tem as seguintes vantagens:

1. Simples de compreender e implementar;
2. Pode determinar eficazmente a direcção e a força da tendência do mercado;
3. As diferentes definições dos parâmetros permitem acompanhar as tendências em diferentes escalas de tempo;
4. É altamente personalizável com base nas necessidades, ajustando os parâmetros do MA.

Riscos

Há também alguns riscos com esta estratégia:

1. Os MA têm carácter de atraso, o que pode causar certos atrasos;
2. A configuração errada dos parâmetros MA pode levar a sinais de negociação excessivos e perdas desnecessárias;
3. Evitar o uso desta estratégia durante a consolidação do mercado, usá-la apenas durante os mercados de tendência óbvia.

Para reduzir os riscos, podemos ajustar os parâmetros de MA, otimizar as configurações de parâmetros e usar outros indicadores para ajudar na tomada de decisões.

Áreas de melhoria

Podemos otimizar esta estratégia nas seguintes áreas:

1. Otimizar os parâmetros de MA para encontrar a combinação ideal de parâmetros, reduzir a frequência de negociação e melhorar a taxa de lucro;
2. Incorporar outros indicadores técnicos, como RSI, KD, para melhorar a precisão das decisões;
3. Adicionar estratégias de stop loss para controlar os riscos de forma eficaz;
4. Combinar modelos complexos de aprendizagem de máquina para otimização de parâmetros e avaliação de estratégias, iterar e atualizar continuamente.

Conclusão

Esta é uma estratégia de rastreamento de tendências muito básica. Ele usa o princípio de cruzamento MA para determinar a direção da tendência do mercado, simples e eficaz, fácil de entender e implementar. Podemos fazer muitas expansões e otimizações para torná-lo adequado para negociações quantitativas mais complexas.