Estratégia de ruptura da média móvel cruzada

Resumo

A estratégia de breakout de cruzamento de média móvel é uma estratégia de curto prazo que utiliza sinais de cruzamento de média móvel para entrar e sair de negócios. Esta estratégia constrói sinais de negociação usando as médias móveis simples de 12 períodos e 21 períodos. Quando a linha de 12 períodos cruza acima da linha de 21 períodos, um sinal de compra é gerado. Quando a linha de 12 períodos cruza abaixo da linha de 21 períodos, um sinal de venda é gerado. Esta estratégia é adequada para negociação de curto prazo em mercados de alta volatilidade.

Estratégia lógica

A estratégia de breakout de cruzamento de média móvel emprega duas médias móveis, as linhas de 12 períodos e 21 períodos. Essas duas médias móveis podem representar efetivamente as tendências de curto prazo do mercado. Quando a média móvel de curto prazo cruza acima da linha de longo prazo, isso indica que o mercado está entrando em uma tendência de alta. Quando a linha de curto prazo cruza abaixo da linha de longo prazo, isso sinaliza o início de uma tendência de queda. A estratégia fica longa quando uma cruz de ouro acontece e fica curta quando uma cruz de morte acontece, lucrando com a captura de voltas em tendências de curto prazo.

Especificamente, a estratégia primeiro calcula e traça as médias móveis simples de 12 períodos e 21 períodos. Em seguida, usa o ta.crossover e o ta.crossunder para determinar se um crossover ocorre. Quando a linha de 12 períodos cruza acima da linha de 21 períodos, ela sinaliza que a tendência do mercado mudou de baixo para cima. A estratégia abrirá então uma posição longa. Quando a linha de 12 períodos cruza abaixo da linha de 21 períodos, o mercado mudou de uma tendência de alta para uma tendência de baixa. A estratégia abrirá uma posição curta.

Através deste método, a estratégia pode rapidamente capturar pontos de reversão em tendências de curto prazo, entrando no mercado antes que os preços se revertam e negociando ao longo da tendência.

Análise das vantagens

A estratégia de ruptura cruzada da média móvel tem as seguintes vantagens:

1. A estratégia baseia-se apenas em cruzamento de médias móveis para sinais de negociação, o que é muito simples.

2. Os sinais estratégicos baseiam-se inteiramente em parâmetros específicos, não em emoções.

3. A utilização de médias móveis mais rápidas pode captar rapidamente inversões de tendência e capitalizar os movimentos de curto prazo.

4. A estratégia pode ser aplicada para negociação de curto prazo em todos os tipos de ações e produtos sem gastar muito tempo escolhendo ações.

Análise de riscos

Embora a estratégia de ruptura da média cruzada móvel tenha muitas vantagens, ainda há alguns riscos a considerar:

1. A taxa de variação da média móvel não é necessariamente uma inversão de tendência real, mas pode causar perdas desnecessárias.

2. A estratégia não possui regras sobre o dimensionamento das posições, o que pode levar ao excesso de negociação em mercados de tendência.

3. Não ter paradas pode levar a perdas enormes em condições de mercado extremas.

4. Espaço de otimização limitado. Períodos de média móvel não são a única configuração de parâmetro ideal. O espaço de ajuste de parâmetros é limitado.

Algumas formas de combater os riscos acima são:

1. Adicione indicadores de volume para filtrar falhas.

2. Aplicar regras de dimensionamento das posições e de gestão de capital para evitar a troca excessiva.

3. Adicionar movimentos ou paradas de volatilidade.

4. Teste diferentes combinações de parâmetros para encontrar parâmetros ideais.

Áreas de melhoria

Para reduzir os falsos sinais, considere adicionar outros indicadores como o MACD e o RSI para fornecer confirmação adicional do sinal antes de entrar em negociações.

Quando os preços se movem um certo valor contra a posição, as paradas desencadearão saídas comerciais.

Para tornar os parâmetros da estratégia mais robustos, otimize os principais dados, como períodos de média móvel e dimensionamento de posições, para encontrar as melhores combinações.

Além disso, a estratégia também pode incorporar mecanismos de negociação adaptativos. Use técnicas de tendência e períodos de retenção mais longos quando o mercado tem tendências fortes. Volte a períodos de retenção mais curtos e pare as perdas em tempo hábil quando os mercados oscilam e a volatilidade aumenta.

Conclusão

No geral, esta é uma excelente estratégia para inversões de tendência de curto prazo. Ele usa apenas duas médias móveis para construir sinais de negociação simples e rápidos que respondem rapidamente às mudanças de preço e capturam movimentos de curto prazo. No entanto, há riscos em torno de mistrades e overtrading em mercados de tendência persistente. Adicionando filtros, paradas, parâmetros robustos e mecanismos adaptativos, a estratégia pode ser significativamente aprimorada para se tornar uma ferramenta muito prática para negociação de breakout de curto prazo.