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Estratégia de equilíbrio da gama de velas Marubozu

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-02-23 14:23:41
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Resumo

A estratégia de equilíbrio da faixa de velas Marubozu é uma estratégia quantitativa de negociação intradiária.

Princípio da estratégia

A lógica central desta estratégia baseia-se nos seguintes pontos:

As velas Marubozu são padrões especiais de candelabro sem sombras entre os preços de abertura e fechamento, divididos em tipos brancos de alta e negros de baixa.
Calcular a faixa média do corpo da vela e compará-la com a faixa corrente do corpo da vela para determinar se a faixa é longa ou curta.
Determine se os intervalos das velas estão equilibrados, isto é, se o comprimento das sombras superior e inferior são aproximadamente iguais.
Ir longo quando uma vela branca em alta Marubozu é identificada; ir curto quando uma vela negra em baixa Marubozu é identificada.
Use os preços de fechamento das duas velas anteriores para determinar a inversão da tendência como sinal de saída.

A estratégia depende principalmente dos fortes sinais de tendência unilaterais fornecidos pelas próprias velas Marubozu e das condições de faixa equilibrada para determinar oportunidades longas e curtas. Quando uma vela Marubozu é identificada, indica que o mercado tem uma forte tendência unilateral. A situação de faixa equilibrada também confirma a confiabilidade dessa tendência.

Análise das vantagens

A estratégia de equilíbrio da gama de velas Marubozu tem as seguintes vantagens:

Identificar tendências fortes de alta probabilidade. As próprias velas Marubozu fornecem sinais de preço extremamente explosivos unilaterais.
Quando o intervalo está desequilibrado, ele indica riscos potenciais de falha e ignorará o sinal de negociação.
Usando as duas velas anteriores para determinar a inversão da tendência pode capturar lucros da tendência em tempo hábil.
A estratégia é simples e clara, fácil de compreender e implementar, adequada para iniciantes.
Pode ser utilizado em qualquer produto e prazo, com forte aplicabilidade.

Análise de riscos

A estratégia apresenta igualmente os seguintes riscos:

Incapacidade de filtrar efetivamente os mercados de Whipsaw, com maiores riscos de sinais falsos e armadilhas em tendências de gama. Pode ser mitigado ajustando parâmetros para encurtar o período de detenção ou aumentar o stop loss.
Confiança nas configurações de parâmetros. Parâmetros diferentes podem levar a resultados significativamente diferentes. Parâmetros podem ser otimizados através de backtesting.
Incapacidade de identificar tendências fortes secundárias, contando apenas com velas Marubozu extremas para julgamentos, perdendo assim oportunidade secundária.

Optimização da Estratégia

A estratégia pode ser otimizada nos seguintes aspectos:

Otimizar a percentagem limite de determinação de Marubozu para ajustar a sensibilidade de identificação.
Otimizar os parâmetros de limiar de equilíbrio para identificar padrões de equilíbrio mais equilibrados ou desequilibrados.
Adicionar a comparação do preço de fechamento versus a média móvel como indicador de julgamento auxiliar.
Adicionar indicadores para determinar os aumentos no volume de negociação.
Relaxar os requisitos de alcance equilibrado para identificar oportunidades de Marubozu mais secundárias e fortes.

Conclusão

A estratégia de equilíbrio de faixa de velas Marubozu identifica oportunidades de tendência unilateral de alta probabilidade, reconhecendo padrões específicos de velas juntamente com julgamentos equilibrados. A estratégia é simples e clara com alta taxa de vitória. É adequada tanto para iniciantes como para comerciantes avançados para encontrar oportunidades potenciais. Mais melhorias podem ser feitas através de otimização de sinais e parâmetros.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4

strategy(title="Marubozu", shorttitle="Marubozu", overlay=true, initial_capital = 1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent , commission_value=0 )

C_Len = 14 // ema depth for bodyAvg
C_ShadowPercent = 5.0 // size of shadows
C_ShadowEqualsPercent = 100.0
C_DojiBodyPercent = 5.0
C_Factor = 2.0 // shows the number of times the shadow dominates the candlestick body

C_BodyHi = max(close, open)
C_BodyLo = min(close, open)
C_Body = C_BodyHi - C_BodyLo
C_BodyAvg = ema(C_Body, C_Len)
C_SmallBody = C_Body < C_BodyAvg
C_LongBody = C_Body > C_BodyAvg
C_UpShadow = high - C_BodyHi
C_DnShadow = C_BodyLo - low
C_HasUpShadow = C_UpShadow > C_ShadowPercent / 100 * C_Body
C_HasDnShadow = C_DnShadow > C_ShadowPercent / 100 * C_Body
C_WhiteBody = open < close
C_BlackBody = open > close
C_Range = high-low
C_IsInsideBar = C_BodyHi[1] > C_BodyHi and C_BodyLo[1] < C_BodyLo
C_BodyMiddle = C_Body / 2 + C_BodyLo
C_ShadowEquals = C_UpShadow == C_DnShadow or (abs(C_UpShadow - C_DnShadow) / C_DnShadow * 100) < C_ShadowEqualsPercent and (abs(C_DnShadow - C_UpShadow) / C_UpShadow * 100) < C_ShadowEqualsPercent
C_IsDojiBody = C_Range > 0 and C_Body <= C_Range * C_DojiBodyPercent / 100
C_Doji = C_IsDojiBody and C_ShadowEquals

patternLabelPosLow = low - (atr(30) * 0.6)
patternLabelPosHigh = high + (atr(30) * 0.6)

C_MarubozuWhiteBullishNumberOfCandles = 1
C_MarubozuShadowPercentWhite = 5.0
C_MarubozuWhiteBullish = C_WhiteBody and C_LongBody and C_UpShadow <= C_MarubozuShadowPercentWhite/100*C_Body and C_DnShadow <= C_MarubozuShadowPercentWhite/100*C_Body and C_WhiteBody
alertcondition(C_MarubozuWhiteBullish, title = "Marubozu White", message = "New Marubozu White - Bullish pattern detected.")
if C_MarubozuWhiteBullish
    var ttBullishMarubozuWhite = "Marubozu White\nA Marubozu White Candle is a candlestick that does not have a shadow that extends from its candle body at either the open or the close. Marubozu is Japanese for “close-cropped” or “close-cut.” Other sources may call it a Bald or Shaven Head Candle."
    label.new(bar_index, patternLabelPosLow, text="MW", style=label.style_label_up, color = color.blue, textcolor=color.white, tooltip = ttBullishMarubozuWhite)
bgcolor(highest(C_MarubozuWhiteBullish?1:0, C_MarubozuWhiteBullishNumberOfCandles)!=0 ? color.blue : na, offset=-(C_MarubozuWhiteBullishNumberOfCandles-1))

C_MarubozuBlackBearishNumberOfCandles = 1
C_MarubozuShadowPercentBearish = 5.0
C_MarubozuBlackBearish = C_BlackBody and C_LongBody and C_UpShadow <= C_MarubozuShadowPercentBearish/100*C_Body and C_DnShadow <= C_MarubozuShadowPercentBearish/100*C_Body and C_BlackBody
alertcondition(C_MarubozuBlackBearish, title = "Marubozu Black", message = "New Marubozu Black - Bearish pattern detected.")
if C_MarubozuBlackBearish
    var ttBearishMarubozuBlack = "Marubozu Black\nThis is a candlestick that has no shadow, which extends from the red-bodied candle at the open, the close, or even at both. In Japanese, the name means “close-cropped” or “close-cut.” The candlestick can also be referred to as Bald or Shaven Head."
    label.new(bar_index, patternLabelPosHigh, text="MB", style=label.style_label_down, color = color.red, textcolor=color.white, tooltip = ttBearishMarubozuBlack)
bgcolor(highest(C_MarubozuBlackBearish?1:0, C_MarubozuBlackBearishNumberOfCandles)!=0 ? color.red : na, offset=-(C_MarubozuBlackBearishNumberOfCandles-1))

strategy.entry("short",1,when= C_MarubozuBlackBearish)

strategy.entry("long",0,when=C_MarubozuWhiteBullish)

strategy.close("long",when= close[1] < open[1]and close[2] < open[2] and close > open)
strategy.close("short",when= close[1] > open[1]and close[2] > open[2] and close < open)

Mais.