Uma estratégia de indicador de média móvel

Visão geral

A estratégia de indicador de média móvel é uma estratégia de negociação quantitativa que julga a tendência do mercado com base na média móvel e executa posições longas ou curtas. A estratégia determina se o mercado está em um estado de sobrecompra ou sobrevenda, calculando a média do preço de fechamento de um determinado período, para capturar oportunidades de reversão de preço.

Princípio da estratégia

O indicador central da estratégia é o Stochastic Oscillator. O método de cálculo é:

低点 = 最近N天的最低价中的最低值 
高点 = 最近N天的最高价中的最高值
K值 = (当前close - 低点)/(高点 - 低点)* 100

N é o comprimento. O indicador reflete, em grande parte, a posição do preço de fechamento atual em relação à faixa de preços de N dias mais recente.

Quando o valor de K é maior do que a linha de compra (BuyBand), indicando que o preço da ação pode ser comprado, ocorre uma reversão; quando o valor de K é menor do que a linha de venda (SellBand), indicando que o preço da ação pode ser vendido, ocorre uma reversão.

De acordo com esta regra de julgamento, a estratégia vende e abre uma posição na área de sobrecompra e compra e abre uma posição na área de sobrevenda. A condição de posição baixa é que a linha de indicador volte para a região intermediária.

Análise de vantagens

A estratégia tem as seguintes vantagens:

1. Usar indicadores de média móvel para determinar a tendência do mercado, melhor retrospectiva e fácil formação de sinais de negociação
2. Adaptação flexível a diferentes ciclos e variedades, ajustando parâmetros
3. A estratégia é simples, clara, fácil de entender e de otimizar.

Análise de Riscos

A estratégia também apresenta alguns riscos:

1. As médias móveis são propensas a erros de toque, podendo ocasionar que os sinais de sobrevenda sejam bloqueados.
2. Parâmetros mal definidos podem causar transações frequentes ou sinais pouco visíveis
3. O espaço para otimização é limitado se considerarmos apenas um indicador

Estes riscos podem ser reduzidos através da optimização apropriada dos parâmetros do indicador ou do aumento das condições de filtragem.

Direção de otimização

A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:

1. Aumentar a filtragem de indicadores como volume ou ATR para garantir que os sinais de negociação sejam mais confiáveis
2. Adicionar indicadores de Stoch de vários períodos para gerar sinais de operação combinada
3. Adição de indicadores de julgamento adicionais, como MACD, KDJ, etc., para obter agregação de vários indicadores
4. Optimizar o percurso para variedades, períodos e parâmetros de negociação, procurando a melhor configuração

Resumir

A estratégia de indicador de média móvel é simples, é amplamente utilizada, tem um efeito de retrospectiva mais estável e é uma das estratégias de entrada para negociação quantitativa. No entanto, a estratégia considera um único fator, o espaço de otimização é limitado e só é adequado para operações de curto prazo. No futuro, pode ser atualizado por meio de agregação de vários indicadores, aprendizado de máquina e outros meios.