Estratégia de cruzamento de dupla EMA de acompanhamento do ímpeto

Resumo

Esta estratégia é uma estratégia de negociação algorítmica de tendência. Ela calcula duas linhas EMA com parâmetros diferentes e gera sinais de negociação quando a Cruz de Ouro e a Cruz da Morte ocorrem entre as duas EMAs. A estratégia também combina várias linhas EMA para saída de lucro e define pontos de stop loss para controlar riscos.

Princípio da estratégia

A estratégia utiliza 4 linhas EMA, incluindo uma EMA rápida e uma EMA lenta, cujo cruzamento é usado para gerar sinais de compra e venda.

Especificamente, quando a EMA rápida cruza acima da EMA lenta, um sinal de compra é gerado. Quando a EMA rápida cruza abaixo da EMA lenta, um sinal de venda é gerado. Esta é uma estratégia típica de cruzamento de EMA dupla. Para acompanhar melhor as tendências e aumentar a lucratividade, depois de entrar em uma posição, a estratégia sairá seletivamente de parte ou de toda a posição quando a EMA rápida cruza acima da segunda linha EMA ou quando a EMA rápida cruza abaixo da terceira linha EMA.

Além disso, a estratégia estabelece pontos de stop loss tanto longos como curtos para evitar perdas excessivas, especificamente, o stop loss para posições longas é fixado em 6% do preço de entrada e 3% para posições curtas.

Análise das vantagens

Em comparação com uma estratégia de cruzamento típica de dupla EMA, as principais vantagens desta estratégia incluem:

1. A criação de várias linhas EMA para a saída de lucros pode garantir melhor os lucros e evitar a contração dos lucros durante os retrocessos subsequentes.

2. A posição curta possui um stop loss menor, que pode suportar flutuações normais do mercado mais elevadas e evitar frequentes stop loss.

3. A definição de linhas EMA com diferentes parâmetros para a saída de lucro permite escolher o ponto de saída ideal com base nas condições de mercado.

4. A estratégia global tem uma boa capacidade de acompanhamento das tendências para obter maiores lucros das tendências a médio e longo prazo.

Análise de riscos

Os principais riscos desta estratégia incluem:

1. Nos mercados de intervalo, os sinais de negociação gerados pelas linhas EMA são frequentes, o que pode conduzir a um excesso de negociação.

2. O stop-loss curto só pode evitar condições de mercado extremas e não pode impedir uma retirada significativa da conta de estratégia.

3. O risco de recortes continua a existir e os lucros podem diminuir significativamente quando ocorre um ajustamento a longo prazo.

4. A estratégia é sensível ao ajuste de parâmetros. Configuração incorreta pode causar falha da estratégia.

Optimização

Tendo em conta os riscos acima referidos, a estratégia pode ser otimizada nos seguintes aspectos:

1. Aumentar os algoritmos de aprendizagem de máquina para ajudar no julgamento da tendência e reduzir as probabilidades de erros de negociação.

2. Aumentar o mecanismo de stop loss adaptativo para ajustar dinamicamente o stop loss com base na volatilidade do mercado.

3. Definir a utilização do capital para evitar a ocupação excessiva do capital e aumentar o mecanismo de gestão da posição.

4. Selecionar produtos de negociação com tendências óbvias e fortes flutuações.

5. Aumentar o módulo de otimização de parâmetros para obter otimização e atualização automática de parâmetros.

Conclusão

Em geral, a estratégia de cruzamento de dupla EMA é uma estratégia de tendência de seguimento de custo-benefício. Ela tem vantagens como múltiplas linhas EMA para a tomada de lucro, pequenas paradas curtas e boa capacidade de seguimento de tendência. No entanto, ainda há alguns riscos com esta estratégia. Precisa de otimização de ajuste de parâmetros e incorporação de algoritmos de aprendizado de máquina para melhorar a estabilidade. Em geral, esta estratégia é adequada para investidores com alguma experiência de negociação para realizar negociação de algoritmos.