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Bitlinc MARSI Estratégia de negociação

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-02-29 10:54:45
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Resumo

Esta estratégia é uma estratégia de rastreamento de oscilação do RSI baseada em ajustes anuais.

Princípio da estratégia

Defina os parâmetros para o comprimento de MA, RSI, faixa superior/inferior, take profit/stop loss, intervalo do ciclo de negociação.
Calcular o valor do RSI, RSI = (Mudança média ascendente) / ((Mudança média ascendente + Mudança média descendente) *100)
Linha e bandas do gráfico RSI
O cruzamento do RSI abaixo da faixa inferior é um sinal longo, o cruzamento acima da faixa superior é um sinal curto
Posições abertas com ordens OCO
Executar stop loss e take profit com base nas configurações

Análise das vantagens

A fixação do ciclo anual de negociação evita ambientes externos inadequados.
O RSI reflete a sobrecompra/supervenda de forma eficiente.
As ordens OCO + configurações stop loss/profit permitem um controlo de risco eficiente.

Análise de riscos

A exatidão do julgamento do limiar RSI não pode ser garantida, podendo ocorrer erros de julgamento.
As configurações inadequadas do ciclo anual podem perder melhores oportunidades ou entrar em ambientes inadequados.
A definição de stop loss excessivamente grande pode conduzir a grandes perdas, enquanto a definição de lucro demasiado pequeno dá um pequeno lucro.

Métodos como ajustar os parâmetros do RSI, a faixa do ciclo de negociação, os rácios stop loss/profit podem ser usados para otimizar.

Orientações de otimização

Teste de parâmetros de RSI ótimos para diferentes mercados e ciclos
Analisar o padrão geral do ciclo de mercado, definir a melhor fase anual de negociação
Determinar rácios razoáveis stop loss/profit através de backtest
Otimizar a selecção de produtos de negociação e o dimensionamento das posições
Combinar com outras técnicas melhores para uma otimização adicional

Resumo

Esta estratégia rastreia a tendência pelas características de oscilação do ciclo anual do RSI, controlando efetivamente os riscos de negociação.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title = "Bitlinc MARSI Study AST",shorttitle="Bitlinc MARSI Study AST",default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.1,initial_capital=1000,currency="USD",pyramiding=0, calc_on_order_fills=false)

// === General Inputs ===
lengthofma = input(62, minval=1, title="Length of MA")
len = input(31, minval=1, title="Length")
upperband = input(89, minval=1, title='Upper Band for RSI')
lowerband = input(10, minval=1, title="Lower Band for RSI")
takeprofit =input(1.25, title="Take Profit Percent")
stoploss =input(.04, title ="Stop Loss Percent")
monthfrom =input(8, title = "Month Start")
monthuntil =input(12, title = "Month End")
dayfrom=input(1, title= "Day Start")
dayuntil=input(31, title= "Day End")

// === Innput Backtest Range ===
//FromMonth = input(defval = 9, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
//FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
//FromYear  = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 2017)
//ToMonth   = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
//ToDay     = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
//ToYear    = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2017)

// === Create RSI ===
src=sma(close,lengthofma)
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
plot(rsi,linewidth = 2, color=purple)

// === Plot Bands ===
band1 = hline(upperband)
band0 = hline(lowerband)
fill(band1, band0, color=blue, transp=95)

// === Entry and Exit Methods ===
longCond =  crossover(rsi,lowerband)
shortCond =  crossunder(rsi,upperband)

// === Long Entry Logic ===
if (  longCond ) 
    strategy.entry("LONG", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="LONG")
else
    strategy.cancel(id="LONG")

// === Short Entry Logic ===    
if ( shortCond   ) 
    strategy.entry("SHORT", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND",  comment="SHORT")
else
    strategy.cancel(id="SHORT")

// === Take Profit and Stop Loss Logic ===
//strategy.exit("Take Profit LONG", "LONG", profit = close * takeprofit / syminfo.mintick, loss = close * stoploss / syminfo.mintick)
//strategy.exit("Take Profit SHORT", "SHORT", profit = close * takeprofit / syminfo.mintick, loss = close * stoploss / syminfo.mintick)
strategy.exit("LONG TAKE PROFIT", "LONG", profit = close * takeprofit / syminfo.mintick)
strategy.exit("SHORT STOP LOSS", "SHORT", profit = close * takeprofit / syminfo.mintick)
strategy.exit("LONG STOP LOSS", "LONG", loss = close * stoploss / syminfo.mintick)
strategy.exit("SHORT STOP LOSS", "SHORT", loss = close * stoploss / syminfo.mintick)

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