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Combinação de estratégia de longo prazo entre a dinâmica e a média móvel

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-02-29 11:57:18
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Resumo

Esta estratégia combina o indicador de impulso MACD e o indicador de tendência DMI para ir longo quando as condições são atendidas.

Princípios

As entradas desta estratégia baseiam-se nos indicadores MACD e DMI:

Quando o MACD é positivo (linha MACD acima da linha de sinal), indica um fortalecimento do ímpeto ascendente no mercado
Quando o DI+ é superior ao DI- em DMI, indica que o mercado está em tendência de alta

Quando ambas as condições forem satisfeitas ao mesmo tempo, vá longe.

Existem dois padrões para saídas de posição:

Lucro fixo: o preço de fechamento sobe para uma percentagem fixa para o lucro
Volatilidade stop loss: usar ATR e preço mais alto recente para calcular uma posição de stop loss ajustada dinamicamente.

Vantagens

A combinação do MACD e do DMI pode determinar de forma mais fiável a direcção da tendência do mercado e reduzir as operações errôneas
As condições de obtenção de lucro combinam lucro fixo e volatilidade stop loss, que podem bloquear os lucros de forma flexível.

Riscos

Tanto o MACD como o DMI podem produzir sinais falsos, levando a perdas desnecessárias

Orientações de otimização

Considerar a adição de outros indicadores para filtrar os sinais de entrada, tais como o uso do indicador KDJ para determinar se está sobrecomprado ou sobrevendido
Diferentes parâmetros podem ser testados para obter melhores efeitos de take profit e stop loss

Resumo

Esta estratégia sintetiza múltiplos indicadores para julgar as tendências e condições do mercado e interveio em situações com uma probabilidade relativamente grande de favor. As condições de obtenção de lucro também foram projetadas de forma ideal para garantir um certo lucro, considerando a flexibilidade de bloqueio de ganhos. Através do ajuste de parâmetros e gerenciamento de risco adicional, esta estratégia pode se tornar um sistema de negociação quantitativo estável.

/*backtest
start: 2024-01-29 00:00:00
end: 2024-02-28 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
//@version=4
strategy(shorttitle='(MACD + DMI Scalping with Volatility Stop',title='MACD + DMI Scalping with Volatility Stop by (Coinrule)', overlay=true, initial_capital = 100, process_orders_on_close=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)

// Works better on 3h, 1h, 2h, 4h

//Backtest dates
fromMonth = input(defval = 1,    title = "From Month",      type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
fromDay   = input(defval = 1,    title = "From Day",        type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
fromYear  = input(defval = 2021, title = "From Year",       type = input.integer, minval = 1970)
thruMonth = input(defval = 1,    title = "Thru Month",      type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
thruDay   = input(defval = 1,    title = "Thru Day",        type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
thruYear  = input(defval = 2112, title = "Thru Year",       type = input.integer, minval = 1970)

showDate  = input(defval = true, title = "Show Date Range", type = input.bool)

start     = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)        // backtest start window
finish    = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => true

// DMI and MACD inputs and calculations

[pos_dm, neg_dm, avg_dm] = dmi(14, 14)
[macd, macd_signal, macd_histogram] = macd(close, 12, 26, 9)


Take_profit= ((input (3))/100)

longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + Take_profit)

length = input(20, "Length", minval = 2)
src = input(close, "Source")
factor = input(2.0, "vStop Multiplier", minval = 0.25, step = 0.25)
volStop(src, atrlen, atrfactor) =>
    var max     = src
    var min     = src
    var uptrend = true
    var stop    = 0.0
    atrM        = nz(atr(atrlen) * atrfactor, tr)
    max         := max(max, src)
    min         := min(min, src)
    stop        := nz(uptrend ? max(stop, max - atrM) : min(stop, min + atrM), src)
    uptrend     := src - stop >= 0.0
    if uptrend != nz(uptrend[1], true)
        max    := src
        min    := src
        stop   := uptrend ? max - atrM : min + atrM
    [stop, uptrend]

[vStop, uptrend] = volStop(src, length, factor)


closeLong = close > longTakeProfit or crossunder(close, vStop)


//Entry 
strategy.entry(id="long", long = true, when = crossover(macd, macd_signal) and pos_dm > neg_dm and window())


//Exit
strategy.close("long", when = closeLong and window())

Mais.