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Estratégia de triângulo curto de toque elevado

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-03-01 11:02:49
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Resumo

Esta é uma estratégia de negociação de ruptura baseada no indicador EMA. Quando o preço atravessa a EMA, é considerado como um sinal de entrada. Adota o stop loss triangular para definir o stop loss e tirar lucro, com alto potencial de lucro.

Princípios

A estratégia calcula a EMA de 5 dias como um indicador. Quando o preço de fechamento toca a EMA de 5 dias de cima, é um sinal para ficar curto. Em seguida, o preço de entrada é definido no alto da barra de sinal, o stop loss é definido no ponto mais alto da barra anterior e o take profit é definido no preço de entrada menos 3 vezes o valor do risco (assumindo uma relação risco-recompensação de 2: 1 para o cálculo do TP).

Vantagens

Trata-se de uma estratégia de ruptura relativamente simples da EMA com os seguintes pontos fortes:

Regras simples e claras, fáceis de aplicar;
A EMA mostra bem as tendências dos preços, sendo fácil lucrar com sinais de ruptura;
Stop loss triangular para uma melhor relação risco/recompensa;
SL e TP visuais para um melhor controlo dos riscos.

Riscos

A estratégia apresenta também alguns riscos:

Uma súbita e enorme mudança de mercado pode invalidar o SL;
O atraso da EMA pode perder o melhor ponto de entrada;
A armadilha triangular.

Para controlar os riscos, podemos combinar outros indicadores para determinar a tendência principal, evitar negociações contra tendências; também podemos ajustar o intervalo de stop loss com base na volatilidade do mercado.

Melhorias

Trata-se de uma estratégia simples, que pode ser melhorada nos seguintes aspectos:

Otimizar os parâmetros da EMA para os diferentes ciclos;
Adicionar outros indicadores para melhorar a estabilidade;
Adotar SL dinâmico com base na volatilidade do mercado;
Combinar os volumes de negociação para evitar falsos breakouts.

Conclusão

Em resumo, esta é uma estratégia de breakout EMA de curto prazo simples e prática. Ela tem vantagens como regras claras, fácil de implementar, SL e TP completos. Mas também tem riscos como ficar preso. No futuro, pode ser melhorada ajustando parâmetros, adicionando indicadores, paradas dinâmicas, etc., para tornar a estratégia mais estável e confiável.

/*backtest
start: 2024-01-30 00:00:00
end: 2024-02-29 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Short Entry EMA Strategy with Visual SL and TP", shorttitle="SE-EMA-SL-TP-Viz", overlay=true)

// Customization Inputs
emaPeriod = input.int(5, title="EMA Period", minval=1)

// EMA Calculation
emaValue = ta.ema(close, emaPeriod)
plot(emaValue, title="5 EMA", color=color.blue)

// Detecting Short Entry Conditions
shortEntryCondition = close > emaValue and low <= emaValue and low[1] > emaValue[1] and close[1] > emaValue[1]

// Entry, SL, and TP Logic
if (shortEntryCondition)
    entryPrice = open[1]
    slLevel = high[1]
    risk = slLevel - entryPrice
    tpLevel = entryPrice - risk * 3  // Assuming a 2:1 risk-reward ratio for TP calculation

    // Execute short trade
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Exit", "Short", stop=slLevel, limit=tpLevel)

    // Visualizing SL and TP levels
    // line.new(bar_index, slLevel, bar_index + 20, slLevel, color=color.red, width=2)
    // line.new(bar_index, tpLevel, bar_index + 20, tpLevel, color=color.green, width=2)

// Plotting Short Entry Signal
plotshape(series=shortEntryCondition, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, title="Short Signal")

Mais.