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Estratégia de reversão de descidas consecutivas

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-03-08 17:01:33
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Resumo

A estratégia de reversão de tendências é uma estratégia quantitativa de negociação baseada na continuidade de subidas e descidas de preços. A estratégia identifica o padrão de X velas consecutivas para baixo quebrando o ponto mais baixo, seguido por Y velas consecutivas para cima, para capturar oportunidades de reversão de tendência de curto prazo. A ideia principal por trás da estratégia é que depois que o preço experimenta descidas consecutivas, ele indica que o ímpeto de baixa foi liberado. Posteriormente, se ocorrer subidas consecutivas, sugere que a força de alta está começando a se acumular, e o preço pode iniciar um rebote. Portanto, esta estratégia tenta aproveitar a oportunidade de reversão de preços de baixa para alta, gerando assim lucros.

Princípio da estratégia

O princípio da estratégia de reversão de descidas consecutivas pode ser dividido nas seguintes etapas:

  1. Configuração de parâmetros: definir o número de barras consecutivas para baixo (consecutiveBarsDown) e o número de barras consecutivas para cima (consecutiveBarsUp).
  2. Determine a tendência do mercado: Conte o número de barras consecutivas para baixo (dns) e barras consecutivas para cima (ups) do preço atual.
  3. Condição de entrada: abrir uma posição longa quando estiverem reunidas as seguintes condições:
    • A hora de negociação atual está dentro do intervalo do backtest (data))
    • As duas velas anteriores diminuíram consecutivamente para o valor definido de consecutivoBarsDown
    • A vela atual subiu consecutivamente para o valor definido de consecutiveBarsUp
    • Não existe posição atual (não ativa)
  4. Defina o preço de stop loss: após abrir uma posição, defina o preço de stop loss (stop_loss) para o ponto mais baixo dos preços de fechamento das três velas mais recentes.
  5. Condição de saída: fechar a posição quando estiverem preenchidas as seguintes condições:
    • A hora de negociação atual está dentro do intervalo do backtest (data))
    • Existe uma posição atual (ativa)
    • O preço de fechamento é inferior ao preço de stop loss (close < stop_loss) ou inferior ao preço mais alto menos 2 vezes o ATR (close < high - 2 * atr(7))
  6. Reiniciar variáveis: após o fechamento da posição, reiniciar a variável ativa para false e o entry_bar_index para um valor muito grande.

Esta estratégia utiliza o padrão de descidas e subidas consecutivas para tentar capturar oportunidades de reversão de baixa para alta.

Análise das vantagens

A estratégia de reversão de descidas consecutivas tem as seguintes vantagens:

  1. Sensibilidade à tendência: Ao contar o número de barras descendentes e ascendentes consecutivas, a estratégia é relativamente sensível às mudanças nas tendências de preços e pode identificar rapidamente potenciais oportunidades de reversão.
  2. Padrão simples e claro: A estratégia baseia-se num padrão simples de ascensões e descensões consecutivas, com regras claras e fáceis de compreender e implementar.
  3. Stop Loss rígido: A estratégia define uma condição de stop loss relativamente rígida (o ponto mais baixo dos preços de fechamento das três velas mais recentes) ao abrir uma posição, permitindo uma saída oportuna quando a tendência não continuar, controlando as perdas.
  4. Parâmetros ajustáveis: o número de barras descendentes e ascendentes consecutivas pode ser ajustado em função das características do mercado e dos instrumentos de negociação, aumentando a flexibilidade da estratégia.

Análise de riscos

Apesar de a estratégia de reversão de descidas consecutivas ter algumas vantagens, enfrenta ainda os seguintes riscos:

  1. Negociação frequente: quando a volatilidade do mercado é elevada, os preços podem desencadear frequentemente as condições de entrada e saída da estratégia, levando a um aumento do número de negociações e a custos de transacção mais elevados.
  2. Colocação de Stop Loss: a posição de stop loss da estratégia é o ponto mais baixo dos preços de fechamento das três velas mais recentes, o que pode resultar em que o stop loss esteja muito próximo do preço de entrada, desencadeando stop losses durante as flutuações normais do mercado e causando perdas desnecessárias.
  3. Risco de continuação da tendência: Esta estratégia capta principalmente oportunidades de reversão, mas quando a tendência do mercado continua fortemente, os padrões de reversão podem falhar, levando a perdas consecutivas para a estratégia.

Para enfrentar estes riscos, podem ser consideradas as seguintes medidas de otimização:

  • Ajustar dinamicamente os requisitos para o número de barras descendentes e ascendentes consecutivas com base nas características de volatilidade do mercado para reduzir a frequência das operações.
  • Otimizar o método de definição da posição de stop loss, como o uso de ATR ou stop loss percentual, dando aos preços mais espaço para flutuações.
  • Em ambientes de mercado com uma forte continuação da tendência, considerar a redução das operações ou a reversão das operações para evitar operações contrárias à tendência.

Direcção de otimização

A estratégia de reversão de descidas consecutivas tem as seguintes direcções de otimização:

  1. Introduzir mais indicadores: Além do número de barras consecutivas para baixo e para cima, outros indicadores técnicos, como RSI e MACD, podem ser combinados para melhorar a precisão dos sinais de entrada e saída.
  2. Otimizar Stop Loss e Take Profit: atualmente, a estratégia usa uma posição de stop loss fixa (o ponto mais baixo dos preços de fechamento das três velas mais recentes).
  3. Adaptar-se a diferentes ambientes de mercado: a estratégia pode ter um melhor desempenho em um mercado volátil, ao mesmo tempo em que enfrenta riscos em um mercado em tendência. Pode ser considerado ajustar dinamicamente os parâmetros da estratégia ou parar de negociar de acordo com mudanças nas condições do mercado para se adaptar a diferentes estados do mercado.
  4. Incorporar dimensionamento de posição: atualmente, a estratégia opera com posições completas.
  5. Combinar com outras estratégias: a estratégia de reversão de descidas-ascensões consecutivas pode ser combinada com outras estratégias, como as estratégias de tendência e as estratégias de reversão média, para formar um portfólio de estratégias e melhorar a estabilidade dos rendimentos globais.

Através das medidas de otimização acima referidas, a Estratégia de Reversão de Downs-Ups Consecutivos pode adaptar-se melhor às alterações do mercado, controlar os riscos e melhorar a rentabilidade e a estabilidade.

Resumo

A estratégia de reversão de descidas consecutivas é uma estratégia quantitativa de negociação baseada na continuidade de preços. Ao identificar o padrão de descidas e subidas consecutivas, ela capta oportunidades de reversão de mercado de curto prazo. As regras da estratégia são simples e claras, relativamente sensíveis a mudanças nas tendências de preços e têm condições estritas de stop loss para controlar riscos. Ao mesmo tempo, os parâmetros da estratégia podem ser ajustados de acordo com as características do mercado, aumentando a flexibilidade.

No entanto, a estratégia também tem alguns riscos, como negociação frequente, posicionamento de stop loss potencialmente muito rigoroso e, possivelmente, baixo desempenho em mercados de forte tendência.

Além disso, a estratégia tem algumas direções de otimização, como a introdução de mais indicadores, otimização de stop loss e take profit, adaptação a diferentes ambientes de mercado, incorporação de dimensionamento de posição e combinação com outras estratégias.

Em geral, a estratégia de reversão de descidas consecutivas fornece uma idéia de negociação simples e eficaz, capturando oportunidades de reversão de mercado de curto prazo para gerar lucros.

Em conclusão, a Estratégia de Reversão de Baixos-Altos Consecutivos oferece uma abordagem direta para lucrar com reversões de curto prazo no mercado.

/*backtest
start: 2023-03-02 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Bottom Out Strategy", overlay=true)
consecutiveBarsUp = input(2)
consecutiveBarsDown = input(3)
price = close
ups = 0.0
ups := price > price[1] ? nz(ups[1]) + 1 : 0
dns = 0.0
dns := price < price[1] ? nz(dns[1]) + 1 : 0
var entry_bar_index = 1000000
var active = false
var stop_loss = 0.0

// === INPUT BACKTEST RANGE ===
i_from = input(defval = timestamp("01 Jan 2023 00:00 +0000"), title = "From")
i_thru = input(defval = timestamp("01 Mar 2024 00:00 +0000"), title = "Thru")
// === FUNCTION EXAMPLE ===
date() => true

entry_condition() => 
	date() and dns[2] >= consecutiveBarsDown and ups >= consecutiveBarsUp and not active

exit_condition() =>
	date() and active and (close < nz(stop_loss) or close < high - 2 * ta.atr(7))

if (entry_condition())
	strategy.entry("ConsDnLong", strategy.long, comment="CDLEntry")
	entry_bar_index := bar_index
	active := true
	stop_loss := math.min(close, close[1], close[2])
	// log.info("Entry at bar {0}, close={1}, stop_loss={2} ", entry_bar_index, close, stop_loss)
if (exit_condition())
	strategy.close("ConsDnLong", comment = "CDLClose")
	// log.info("Close at bar {0}", bar_index)
	entry_bar_index := 1000000
	active := false
// if (dns >= consecutiveBarsDown)
// 	strategy.entry("ConsDnSE", strategy.short, comment="ConsDnSE")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)
plot(high - 2* ta.atr(7))
Mais.

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