Estratégia de reversão contínua de declínio-ascensão

Visão geral

A estratégia de reversão é uma estratégia de negociação quantitativa baseada em uma sequência de queda e queda de preços. A estratégia capta oportunidades de reversão de tendências de curto prazo, identificando uma sequência de baixas de X, seguidas de subidas de Y. A principal idéia da estratégia é que, quando o preço passa por uma sequência de quedas, indica que a energia de cabeça vazia foi liberada, e, em seguida, se ocorrer uma queda de cabeça vazia, significa que as forças de cabeça múltipla começam a se acumular e o preço pode iniciar uma onda de retorno.

Princípio da estratégia

O princípio da estratégia de inversão contínua do declínio e do crescimento pode ser dividido nos seguintes passos:

1. Configuração de parâmetros: Configuração de raízes consecutivas BarDown e raízes consecutivas BarUp.
2. Julgar a tendência do mercado: calcular o número de raízes de preços atuais em declínio (dns) e aumento (ups) contínuos.
3. Condições de entrada: abrir uma posição quando se preencherem as seguintes condições:
   • Tempo de negociação atual no intervalo de retracção ((date))
   • As duas primeiras K-lines diminuíram consecutivamente até atingirem o valor definido para consecutiveBarsDown
   • A linha K atual é contínua até o valor da configuração consecutiveBarsUp
   • Não está ativo
4. Estabeleça um stop loss: após abrir uma posição, defina o preço de stop loss como o ponto mais baixo dos três últimos preços de fechamento da linha K.
5. Condição de saída: quando se preencherem as seguintes condições:
   • Tempo de negociação atual no intervalo de retracção ((date))
   • Postulados atuais
   • Preço de fechamento abaixo do preço de parada (close < stop_loss) ou abaixo do preço máximo menos 2 vezes o ATR (close < high - 2 * atr (7))
6. Variabilidade de reposicionamento: após o equilíbrio, a variável de reposicionamento active é false, entry_bar_index é um valor muito grande.

A estratégia utiliza a forma de queda e queda contínua, tentando capturar a oportunidade de reversão de uma mudança de cabeça-vazia para cabeça-multiplo. Ao mesmo tempo, são criadas condições de parada rigorosas para controlar o risco.

Análise de vantagens

A estratégia de inversão contínua de baixa-baixa-vermelha tem as seguintes vantagens:

1. Sensibilidade à tendência: a estratégia é mais sensível às mudanças na tendência dos preços, identificando rapidamente oportunidades potenciais de reversão.
2. A forma é simples: a estratégia baseia-se em uma forma simples de declínio e queda contínua, as regras são claras, fáceis de entender e implementar.
3. Stop loss rigoroso: a estratégia estabelece um stop loss relativamente rigoroso ao abrir a posição (o ponto mais baixo dos três últimos preços de fechamento da linha K), permitindo a entrada em tempo e controle de perdas quando a tendência não pode continuar.
4. Parâmetros ajustáveis: o número de raízes de queda e queda contínua pode ser ajustado de acordo com as características do mercado e a variedade de negociação, aumentando a flexibilidade da estratégia.

Análise de Riscos

Apesar de haver algumas vantagens em uma estratégia de inversão contínua, existem os seguintes riscos:

1. Negociação frequente: Quando a volatilidade do mercado é grande, o preço pode desencadear frequentemente as condições de entrada e saída da estratégia, resultando em um aumento no número de transações e aumento do custo de comissões.
2. Posição de parada: a posição de parada da estratégia é o ponto mais baixo dos três últimos preços de fechamento da linha K, o que pode levar a uma posição de parada muito próxima do preço de entrada, o que pode desencadear uma parada e causar perdas desnecessárias durante a flutuação normal do mercado.
3. Risco de continuação da tendência: a estratégia capta principalmente oportunidades de reversão, mas a forma de reversão pode falhar quando a tendência do mercado persiste fortemente, resultando em perdas contínuas da estratégia.

Para combater esses riscos, as seguintes medidas de otimização podem ser consideradas:

• De acordo com as características de flutuação do mercado, ajuste dinâmico para o número de raízes de queda e queda contínua, reduzindo a frequência de negociação.
• Optimizar as configurações de stop loss, como o uso de ATR ou percentual de stop loss, para dar mais espaço para oscilação.
• Considerar a redução ou reversão de transações e evitar operações de contrapartida em um mercado de forte e persistente tendência.

Direção de otimização

A estratégia de inversão de tendência de queda e queda contínua pode ser melhorada em várias direções:

1. Introdução de mais indicadores: além do número de raízes de queda contínua e de queda lenta, outros indicadores técnicos, como RSI, MACD, etc., podem ser combinados para melhorar a precisão dos sinais de entrada e saída. Com a confirmação conjunta de vários indicadores, pode-se reduzir os falsos sinais e aumentar a lucratividade da estratégia.
2. Optimizar o stop loss e o stop loss: atualmente, a estratégia usa uma posição de stop loss fixa (o ponto mais baixo dos três últimos preços de fechamento da linha K). Pode-se considerar o uso de stop loss dinâmico ou o método de stop loss móvel, como o stop loss ATR ou o stop loss de rastreamento.
3. Adaptação a diferentes cenários de mercado: a estratégia pode funcionar melhor em mercados de turbulência, enquanto pode estar em risco em mercados de tendência. Pode ser considerado o ajuste dinâmico dos parâmetros da estratégia ou a interrupção da negociação de acordo com as mudanças no cenário de mercado, para se adaptar a diferentes condições de mercado.
4. Adotar o gerenciamento de posições: atualmente, a estratégia é a operação de posições completas. O conceito de gerenciamento de posições pode ser introduzido, ajustando o tamanho das posições em cada transação de acordo com o risco do mercado e a tolerância de risco individual para controlar o risco geral.
5. Combinação com outras estratégias: A estratégia de inversão contínua de baixa e baixa pode ser combinada com outras estratégias, como a estratégia de acompanhamento de tendências, a estratégia de regressão ao valor médio, etc., formando uma combinação de estratégias que aumenta a estabilidade do rendimento geral.

Através destas melhorias, a estratégia de inversão de tendência de baixa e baixa pode ser melhor adaptada às mudanças do mercado, controlar o risco e aumentar a rentabilidade e a estabilidade.

Resumir

A estratégia de inversão de tendência de queda e queda contínua é uma estratégia de negociação quantitativa baseada na continuidade de preços, que captura oportunidades de reversão de curto prazo no mercado, identificando tendências de queda e queda contínua. As regras da estratégia são simples e claras, são sensíveis às mudanças na tendência de preços e possuem condições de parada rígidas para controlar o risco.

No entanto, a estratégia também apresenta alguns riscos, como a frequência de negociação, a configuração de posições de stop loss pode ser muito rígida e o desempenho pode ser fraco em mercados de forte tendência. Para lidar com esses riscos, pode-se considerar parâmetros de ajuste dinâmico, otimização de posições de stop loss e diferentes estratégias em diferentes ambientes de mercado.

Além disso, a estratégia também tem algumas direções de otimização, como a introdução de mais indicadores, otimizar o stop loss e o stop loss, adaptar-se a diferentes condições de mercado, incorporar a gestão de posições e combiná-las com outras estratégias. Com a otimização e melhoria contínua, a estratégia de inversão contínua de baixa e baixa pode se tornar uma estratégia de negociação quantitativa mais robusta e eficaz.

Em geral, a estratégia de inversão contínua de verão-verão oferece uma idéia de negociação simples e eficaz para obter lucros ao capturar oportunidades de inversão de curto prazo no mercado. Mas, na prática, é necessário otimizar e ajustar a estratégia de acordo com o ambiente de mercado específico e as preferências de risco pessoais para obter melhores resultados de negociação.