Esta estratégia combina o indicador SuperTrend e o indicador MACD para capturar pequenas tendências para lucro. Ele usa o indicador SuperTrend para determinar a tendência atual do mercado e o indicador MACD como uma condição auxiliar para entrada e saída.
Ao combinar o indicador SuperTrend e o indicador MACD, esta estratégia capta pequenas tendências, considerando também a continuidade da tendência, tornando-se uma estratégia relativamente abrangente e equilibrada. Os pontos fortes da estratégia estão em sua lógica clara, facilidade de compreensão e implementação e no uso de um indicador MACD de prazo mais longo como condição auxiliar para filtrar efetivamente falsos sinais. No entanto, a estratégia também tem alguns riscos, como o potencial de negociação frequente em mercados agitados, sensibilidade às configurações de parâmetros e falta de medidas de stop-loss. Para enfrentar esses riscos, as melhorias podem ser feitas adicionando mais condições de filtragem, otimizando parâmetros, incorporando stop-losses, etc. No geral, esta estratégia pode servir como uma estrutura de estratégia básica que, com otimização e melhoria contínua, tem o potencial de se tornar uma estratégia consistentemente lucrativa.
/*backtest start: 2024-02-01 00:00:00 end: 2024-02-29 23:59:59 period: 1h basePeriod: 15m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=5 strategy("Samsuga supertrend", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100) atrPeriod = input.int(7, "ATR Length", minval = 1) factor = input.float(1.0, "Factor", minval = 0.01, step = 0.01) [supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod) supertrend := barstate.isfirst ? na : supertrend upTrend = plot(direction <= 0 ? supertrend : na, "Up Trend", color = color.green, style = plot.style_linebr) downTrend = plot(direction <= 0 ? na : supertrend, "Down Trend", color = color.red, style = plot.style_linebr) bodyMiddle = plot(barstate.isfirst ? na : (open + close) / 2, "Body Middle",display = display.none) longcondition = direction[1] > direction shortCondition = direction[1] < direction macdp1 = 3 macdp2=10 macdp3=6 [macdLine, signalLine, histLine] =request.security(symbol = syminfo.tickerid, timeframe = "30",expression = ta.macd(close,macdp1,macdp2,macdp3),lookahead=barmerge.lookahead_on) // plot(macdLine, title = "MACD", color = #2962FF) // plot(signalLine, title = "Signal", color = #FF6D00) // 8, 21, 5 // 8,13,9 // 12,26,9 // 1--> 3, 17, 5 // 3, 10, 16 // log.info(str.tostring(syminfo.tickerid)+str.tostring(histLine[0])) // /////////----------------METHOD 1-----------------//////////////// // if(longcondition) // if(strategy.opentrades>0) // strategy.close("Long","Prev Exit", immediately = true) // if( histLine[0] > 0.1) // strategy.entry(id= "Long", direction=strategy.long, comment = "update long") // else if(shortCondition and strategy.openprofit<=0.1) // strategy.close("Long",comment = "Close",immediately = true) // /////////----------------METHOD 2-----------------//////////////// // if(longcondition) // if(histLine[0] > 0) // strategy.entry(id= "Long", direction=strategy.long, comment = "update long" ) // strategy.exit("Long", loss = close*0.2) // else if(shortCondition ) // strategy.close("Long",comment = "Close",immediately = true) // /////////----------------METHOD 3-----------------//////////////// // log.info(str.tostring(syminfo.tickerid)+str.tostring(histLine[0])) if(longcondition) if(histLine[0] > 0) strategy.close("Short",comment = "E-S", alert_message = "E-S",disable_alert = true) strategy.entry(id= "Long", direction=strategy.long, comment = "L",alert_message = "L") else if(shortCondition) if(histLine[0] < 0) strategy.close("Long",comment = "E-L",alert_message = "E-L",disable_alert = true) strategy.entry(id= "Short", direction=strategy.short, comment = "S",alert_message = "S")