Estratégia de negociação combinada de média móvel e RSI

Visão geral

A estratégia combina várias médias móveis e um índice relativamente forte (RSI) para gerar um sinal de negociação. Ela usa médias móveis de quatro períodos diferentes, os dias 9, 21, 25 e 99, para determinar a direção da tendência através do cruzamento entre eles.

A principal idéia da estratégia é aproveitar as características de tendência de diferentes médias móveis periódicas para julgar as principais tendências do mercado por meio de seus alinhamentos de múltiplos eixos e alinhamentos em branco. A média curta de curto prazo cruzando a média de longo prazo para cima é considerada um sinal de otimismo e, em vez disso, é considerada um sinal de baixa. O indicador RSI é usado para julgar o sentimento do mercado e fornecer um reverso quando o mercado está sobrecomprado ou sobrevendido.

Princípio da estratégia

1. Calcule a média móvel simples de quatro períodos diferentes: 9, 21, 25 e 99.
2. Para julgar a intersecção da linha média de 9 dias e da linha média de 21 dias, quando a linha média de 9 dias atravessa a linha média de 21 dias para cima, gera um sinal de multiplicação; quando a linha média de 9 dias atravessa a linha média de 21 dias para baixo, gera um sinal de divisão.
3. A intersecção entre a linha média de 25 dias e a linha média de 99 dias é julgada quando a linha média de 25 dias atravessa a linha média de 99 dias para cima, gerando um sinal de multiplicação; quando a linha média de 25 dias atravessa a linha média de 99 dias para baixo, gerando um sinal de divisão.
4. Para calcular o RSI de 14 dias, quando o RSI é maior que 70, o mercado está em um estado de sobrecompra; quando o RSI é menor que 30, o mercado está em um estado de sobrevenda.
5. A combinação do sinal de cruzamento da média móvel e do sinal RSI produz um sinal de negociação final:
   • Quando a linha média de 9 dias atravessa a linha média de 21 dias e o RSI é maior que 70, abre uma posição vazia;
   • Quando a linha média de 9 dias atravessa a linha média de 21 dias para baixo e o RSI é menor que 30, abrir uma posição a mais;
   • Quando a média de 25 dias atravessa a média de 99 dias para cima e o RSI é maior que 70, abrir uma posição maior;
   • Quando a linha média de 25 dias atravessa a linha média de 99 dias para baixo e o RSI é menor que 30, abre uma posição em branco.
6. Os sinais de cruzamento de média móvel também são usados para equilibrar posições, quando o correspondente cruzamento de média ocorre, para equilibrar posições anteriores.

Análise de vantagens

1. Seguimento de tendências: a estratégia utiliza as características de tendência de diferentes médias móveis periódicas para julgar as principais tendências do mercado por meio de suas ordenações de cabeças múltiplas e cabeças vazias, o que ajuda a entender a direção geral do mercado.
2. Filtragem de ruído: Em vez de usar uma única média móvel, a estratégia usa uma média móvel de vários períodos diferentes, o que ajuda a filtrar o ruído de curta duração e melhorar a confiabilidade do sinal.
3. Julgamento do sentimento: A introdução do indicador RSI como julgamento auxiliar, que fornece um sinal de reversão quando o sentimento do mercado é demasiado otimista ou pessimista, pode, em parte, evitar que a estratégia tenha um retorno maior em situações extremas do mercado.
4. Lógico claro: a lógica de negociação da estratégia é simples e clara, fácil de entender e implementar.
5. Adaptabilidade: A estratégia pode ser adaptada a diferentes ambientes de mercado e variedades de negociação, ajustando os períodos das médias móveis e os parâmetros do RSI.

Análise de Riscos

1. Parâmetros sensíveis: o desempenho da estratégia pode ser sensível à escolha de períodos de médias móveis e configurações de parâmetros do RSI, e diferentes parâmetros podem causar grandes diferenças no desempenho da estratégia.
2. Atraso de identificação de tendências: a média móvel é essencialmente um indicador de atraso, e pode ocorrer um certo atraso nos pontos de viragem do mercado, resultando em oportunidades de negociação perdidas ou gerando sinais errados.
3. Desempenho fraco em mercados de turbulência: em mercados de turbulência, a frequência de equilíbrio entre as linhas pode levar a estratégias que produzem mais sinais de negociação, podendo não ter um desempenho ideal.
4. A estratégia é baseada em dados históricos e pode não responder adequadamente a alguns casos de cisnes negros.

Direção de otimização

1. Optimização de parâmetros: optimização dos parâmetros de média móvel e do RSI para encontrar o melhor conjunto de parâmetros em um determinado mercado. Os métodos de otimização, como algoritmos genéticos, podem ser usados para encontrar automaticamente os parâmetros mais ótimos.
2. Filtragem de sinais: baseado no cruzamento equilátero e no sinal RSI, introduza outros indicadores técnicos ou padrões de comportamento de preços para filtragem secundária, aumentando a precisão do sinal. Por exemplo, pode ser combinado com indicadores como Brinks, MACD e outros.
3. Gerenciamento de posições: introdução do conceito de gerenciamento de posições com base na estratégia atual, ajustando o tamanho das posições de acordo com a intensidade e a dinâmica de determinação das tendências do mercado, para melhor controlar o risco e aumentar os ganhos.
4. Stop loss: introdução de mecanismos de stop loss e stop loss, especialmente stop loss de volatilidade ou stop loss de rastreamento, para controlar o limite máximo de risco de uma única transação.
5. Adaptação multi-mercado: expandir a estratégia para vários mercados e variedades, capturando oportunidades de negociação em diferentes mercados com o ajuste de parâmetros e controle de risco apropriados.

Resumir

Esta estratégia, combinando a média móvel e o indicador RSI de diferentes períodos, forma uma estratégia de negociação de acompanhamento de tendências e julgamento de emoções. Sua vantagem é a clareza lógica, a adaptabilidade e a melhor compreensão da tendência do mercado através da combinação de linhas uniformes. Mas, ao mesmo tempo, há riscos de fraco desempenho do mercado, como a sensibilidade aos parâmetros, o atraso na identificação de tendências e oscilações.