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Indice de força relativa tripla Estratégia de negociação quantitativa

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-05-15 10:23:08
Tags:RSISMA

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Resumo

Esta estratégia usa principalmente o Índice de Força Relativa (RSI) para determinar as condições de sobrecompra e sobrevenda no mercado, combinado com o preço acima da média móvel simples de 200 dias (SMA) como um filtro de tendência, para decidir se deve ou não entrar em um comércio. A estratégia constrói condições de entrada através de três indicadores RSI. Somente quando o RSI de curto prazo está abaixo de 35 e mostra uma tendência de queda por três períodos consecutivos, enquanto o RSI de terceiro período está abaixo de 60 e o preço de fechamento atual está acima da SMA de 200 dias, ele vai longo. A condição de saída é quando o RSI cruza acima de 50.

Princípio da estratégia

  1. Calcular o indicador RSI para o período especificado
  2. Determinar se estão preenchidas as seguintes condições de entrada:
    • O RSI atual está abaixo de 35.
    • O RSI atual é inferior ao RSI do período anterior, o RSI do período anterior é inferior ao RSI do segundo período anterior, o RSI do segundo período anterior é inferior ao RSI do terceiro período anterior
    • O RSI do terceiro período anterior está abaixo de 60
    • O preço de fechamento atual está acima da SMA de 200 dias
  3. Se todas as quatro condições acima forem satisfeitas simultaneamente, abrir uma posição longa
  4. Durante o período de detenção, se o RSI ultrapassar 50, fechar a posição
  5. Repita os passos 2-4 para a próxima transacção

Vantagens da estratégia

  1. Usando o RSI para determinar condições de sobrecompra e sobrevenda e entrar em posições na área de sobrevenda, pode capturar oportunidades de reversão do mercado
  2. Ao construir sinais de entrada com três RSI juntos, reduz a probabilidade de sinais falsos e melhora a confiabilidade do sinal
  3. A adição do preço acima da média móvel de 200 dias como uma condição de tendência evita a negociação em uma tendência de queda
  4. A condição de saída é simples e clara, permitindo a realização oportuna de lucros
  5. A lógica da estratégia é clara e fácil de compreender e implementar

Riscos estratégicos

  1. O indicador RSI tem um atraso no sinal, o que pode perder o melhor momento de entrada
  2. As condições de entrada são relativamente rigorosas, o que resulta numa baixa frequência de negociação e numa potencial ausência de alguns movimentos de mercado
  3. Pode não funcionar bem em mercados agitados, ficando preso em entradas e saídas frequentes
  4. A estratégia só pode captar tendências ascendentes unilaterais e não pode captar tendências descendentes após inversões de tendência

Orientações para a otimização da estratégia

  1. Considerar a adição de um stop de retenção ou de um stop loss fixo para controlar o risco de transação única
  2. Estudar a combinação do RSI com outros indicadores auxiliares para melhorar a fiabilidade e a atualidade dos sinais de entrada e saída
  3. Otimizar as condições de entrada para melhorar a frequência de negociação, garantindo simultaneamente a fiabilidade do sinal
  4. Introduzir a gestão de posições para ajustar dinamicamente as posições com base na força e na volatilidade da tendência
  5. Considerar a combinação de estratégias de curto e médio prazo para desenvolver versões adequadas para diferentes condições de mercado

Resumo

Esta estratégia constrói condições de entrada através de um RSI triplo, combinado com o preço acima da média móvel de longo prazo como um filtro de tendência, para capturar configurações de reversão de sobrevenda. A lógica da estratégia é simples e clara, fácil de implementar e otimizar. No entanto, a estratégia também tem riscos e deficiências como atraso de sinal, baixa frequência de negociação e apenas ser capaz de capturar movimentos unilaterais do mercado. Precisa de depuração e melhoria contínua na aplicação real.

/*backtest
start: 2023-05-15 00:00:00
end: 2024-05-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
//@author Honestcowboy
//
strategy("Triple RSI [Honestcowboy]" )

  
// $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >>
// ---------> User Inputs <----------- >>
// $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >>

rsiLengthInput = input.int(5, minval=1, title="RSI Length", group="RSI Settings")
rsiSourceInput = input.source(close, "Source", group="RSI Settings")

// $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >>
// ---------> VARIABLE CALCULATIONS <----------- >>
// $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >>

up = ta.rma(math.max(ta.change(rsiSourceInput), 0), rsiLengthInput)
down = ta.rma(-math.min(ta.change(rsiSourceInput), 0), rsiLengthInput)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))

// $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >>
// ---------> CONDITIONALS <----------- >>
// $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >>

rule1   = rsi<35
rule2   = rsi<rsi[1] and rsi[1]<rsi[2] and rsi[2]<rsi[3]
rule3   = rsi[3]<60
rule4   = close>ta.sma(close, 200)

longCondition = rule1 and rule2 and rule3 and rule4
closeCondition = rsi>50

// $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >>
// ---------> GRAPHICAL DISPLAY <----------- >>
// $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >>

hline(30, title="Long Condition Line")
hline(50, title="Exit Condition Line")
plot(rsi)
plotshape(longCondition ? rsi-3 : na, title="Long Condition", style=shape.triangleup, color=color.lime, location=location.absolute)
plotshape(closeCondition and rsi[1]<50? rsi+3 : na, title="Exit Condition", style=shape.triangledown, color=#e60000, location=location.absolute)

// $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >>
// ---------> AUTOMATION AND BACKTESTING <----------- >>
// $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >>

if longCondition and strategy.position_size==0
    strategy.entry("LONG", strategy.long)
if closeCondition
    strategy.close("LONG")
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