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Estratégia dinâmica de stop loss e take profit Bollinger Bands

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-05-17 15:11:50
Tags:SMA

Resumo

Princípio da estratégia

Calcule as Bandas de Bollinger superior, média e inferior.
Ao vender, defina o nível de stop loss no preço mais alto durante um período passado e não defina o nível de take profit ainda.
Reinicie o nível de take profit para vazio quando um novo sinal de compra ou venda aparecer.

Vantagens da estratégia

A fixação do nível de stop loss pode controlar eficazmente o risco e evitar perdas excessivas numa única negociação.
A lógica estratégica é clara e fácil de compreender e implementar.

Riscos estratégicos

Orientações para a otimização da estratégia

Otimizar o método de fixação dos níveis de stop loss e de tomada de lucros, como o uso de indicadores de volatilidade como o ATR, para torná-los mais dinâmicos e adaptáveis às alterações do mercado.
Adicionar condições de filtragem adicionais aos sinais de compra e venda, tais como volume de negociação e volatilidade, para melhorar a fiabilidade dos sinais.

Resumo

/*backtest
start: 2024-04-01 00:00:00
end: 2024-04-30 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Bollinger Bands Strategy", overlay=true)

// Bollinger Bands settings
length = 20
src = close
mult = 2.0

// Calculate Bollinger Bands
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

// Plot Bollinger Bands
plot(basis, color=color.blue, title="Middle Band")
plot(upper, color=color.red, title="Upper Band")
plot(lower, color=color.green, title="Lower Band")

// Trade logic
// Buy when the price crosses below the lower Bollinger Band
buySignal = ta.crossover(lower, src)
// Sell when the price crosses above the upper Bollinger Band
sellSignal = ta.crossover(src, upper)

// Define stop loss and take profit levels
var float stopLoss = na
var float takeProfit = na

// Calculate stop loss and take profit levels
if (buySignal)
    stopLoss := ta.lowest(low, length)
    takeProfit := na
if (sellSignal)
    stopLoss := ta.highest(high, length)
    takeProfit := na

// Update take profit on new signals
if (buySignal)
    takeProfit := na
if (sellSignal)
    takeProfit := na

// Execute trades
if (buySignal)
    strategy.entry("Buy", strategy.long, stop=stopLoss, limit=takeProfit)

if (sellSignal)
    strategy.entry("Sell", strategy.short, stop=stopLoss, limit=takeProfit)

// Plot signals on chart
plotshape(series=buySignal, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Buy", title="Buy Signal")
plotshape(series=sellSignal, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Sell", title="Sell Signal")

// Alert conditions
alertcondition(buySignal, title="Buy Alert", message="Buy Signal detected")
alertcondition(sellSignal, title="Sell Alert", message="Sell Signal detected")

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